پنجم : در ماده ۲۰۰ قانون مدنی آمده است « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد » بنا بر این در عقدی که ناشی از اشتباه در خود موضوع معامله باشد صحت این عقد منوط و معلق به تنفیذ و اجازه کسی است که دچار اشتباه شده است .
ششم : در مواد ۴۵۸ به بعد قانون مدنی که ناظر بر بیع شرط و خیاری می باشد ، با توجه به وجود حق فسخ می توان استنباط کرد که اگر چه به محض انعقاد عقد ، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود ، لیکن وجود حق فسخ برای بایع می تواند به منزله نوعی تعلیق در بیع تلقی شود .

هفتم : در ماده ۵۶۷ قانون مدنی آمده است « جاعل وقتی مستحق جٌعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .» از مقررات این ماده نیز می توان استنباط کرد که تعهد عامل در پرداخت اجرت جاعل منوط به تسلیم متعلق جعاله یا انجام مورد جعاله از سوی عامل می باشد .
۱ . ۵ ) وضعیت انتقال مالکیت در عقد بیع متضمن شرط تعلیق
در حقوق ایران طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز و معلق اینگونه تعریف شده است : « عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود . »
بر این اساس اگر اثر عقد موقوف به امر دیگری باشد تا زمانی که آن امر واقع نشود اثری بر آن عقد مترتب نخواهد شد . در شرط تعلیق در انتقال مالکیت که معلق به پرداخت ثمن در زمان معین می باشد انتقال مالکیت مبیع که اثر اصلی عقد بیع محسوب می شود معلق به انجام تعهد از سوی خریدار مبنی بر پرداخت ثمن در زمان تعیین شده می باشد و پس از تحقق معلق علیه مالکیت بطور قطعی و منجز به خریدار منتقل می شود .
در مورد این سوال که معلق بودن اثر عقد به شرط تعلیقی ناظر بر تمام آثار اصلی و تبعی عقد می باشد یا خیر ؟ در حقوق ایران می توان گفت بلافاصله پس از عقد آن دسته از آثار حقوقی عقد که جنبه مقدماتی دارند محقق می شوند ولی اثر اصلی و نهایی عقد پس از اجرای شرط محقق می گردد .همچنین گفته می شود شرط تعلیق در انتقال مالکیت قید و شرطی است که همزمان و توام با عقد ایجاد می شود و در نتیجه عقد بصورت معلق واقع می شود . لذا بر خلاف برخی شروط تبعی که ممکن است بعدا مورد توافق قرار گیرند شرط تعلیقی مربوط به مدلول و اثر اصلی عقد بوده و نمی توان آن را موخر بر عقد واقع ساخت .
در معاملات اقساطی که ثمن بصورت موجل است همزمان با عقد بیع ، شرط تعلیقی انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن را تعیین می کنند ، به عنوان مثال انتقال مالکیت را منوط به تادیه ثمن در زمان خاص می نمایند و در حقیقت همزمان با عقد ، قید و شرط به اثر اصلی عقد که همان انتقال مالکیت است وارد شده و معلق علیه آن تادیه ثمن در زمان خاص می باشد . نکته مهم ، ضرورت همزمانی ایجاد شرط تعلیقی با وقوع عقد است زیرا اگر شرط تعلیقی موخر بر وقوع عقد باشد معتبر نخواهد بود ، به این دلیل که مالکیت قبلا به طور منجز انتقال یافته است و دیگر نمی توان اثر اصلی عقد را که به نحو صحیح و منجز واقع گردیده است معلق ساخت .
در پاسخ به این سوال که در صورت معلق بودن اثر اصلی عقد و تعلیق انتقال مالکیت به پرداخت ثمن آیا آثار فرعی و تبعی عقد هم معلق خواهد شد یا خیر ؟ گفته شد « ممکن است عقد بیع معلق به کیفیتی باشد که بایع علیرغم تعلیق در انتقال مالکیت متعهد به تسلیم مبیع به خریدار شود و مثل غالب شروط حفظ مالکیت ها که مالکیت به قصد تضمین پرداخت ثمن در مواعد معین حفظ می گردد کالا جهت استفاده مصرف کننده به صاحب حرفه به آنها تحویل شود و بنای طرفین صریحا یا بطور ضمنی بر این است . » (۱)
رویه قضایی:
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دو تهران مورخ ۱۳/۱۱/۶۷
موضوع : صحت یا بطلان شرط تعلیقی در ضمن عقد
سوال : دو فقره چک صادر شده و صادر کننده به موجب نوشته عادی متعهد گردیده است چنانچه چکها در تاریخ معین لاوصول شود با صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک اتومبیل خود را که
——————————
۱) پیرهادی ، محمد رضا ، همان منبع ، ص ۱۸۱-۱۸۰
در تحویل دارند ه چکها است رسما به نام او منتقل نماید . آیا تعهد مذکور الزام آور است یا نه و آیا
این تعهد از تعهدات معلق شمرده می شود یا خیر ودرهرحال حکم قضیه چیست ؟
پاسخ : نظریه اکثریت : « اگرچه مشهور فقهاء عقد معلق را باطل می دانند لیکن این نظر اجماعی نیست و برخی چون شیخ انصاری ( مکاسب ص۱۰۰ومرحوم نائینی ( منیه الطالب جزء اول ص ۱۱۳) قائل به صحت تعلیق در منشاء هستند و حتی گفته شده بعضی دیگر از فقهاء ( سید محسن حکیم – نهج الفقاهه ج۱ص ۱۰۸-۱۰۹ ) هم تعلیق در انشاء وهم تعلیق در منشاء را صحیح دانسته ( قواعد عمومی قراردادها ج۱ ش۲۷ ص۵۹ ) ودکتر امامی در هرحال عقد معلق را صحیح اعلام کرده است ( حقوق مدنی ج۱ ص ۱۶۸ ) از مواد ۱۰-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۹-۱۹۰قانون مدنی که تنجیز رااز شرایط اساسی برای صحت معامله ندانسته است ، استنباط می شود که از نظر قانون مدنی عقد معلق صحیح است . بنابه مراتب در خصوص مورد بحث که تعهد به انتقال اتومبیل معلق برلاوصول ماندن چک است باید گفت که تعهد مذکور نوعی تعهد معلق است واز حیث قانون مدنی وباتوجه به اصاله الصحه نافذ وصحیح ولازم الوفاء است و با مقتضای ذات واطلاق هیچ یک از عقود تملیکی منافات ندارد و دعوی متعهدله دایر بر الزام متعهد به انتقال رسمی اتومبیل مسموع است . »
نظر اقلیت : قراردادمذکور انتقال اتومبیل است به شرط عدم وصول چک و نوعی قرارداد معلق براراده مدیون ودر واقع تعلیق در انشاء شده وبه این علت باطل است ودعوی دارنده چک به انتقال اتومبیل قابلیت استماع ندارد به دیگر سخن در صحت عقد معلق در صورتی که تعلیق در منشاء باشد با توجه به مواد قانون مدنی مذکور در نظر اکثریت و نظر عده ای از فقهاء تردیدی نیست ، اما تعلیق در انشاء به علت فقدان یکی از عناصر اساسی عقد مذکور در بند یک ماده ۱۹۰ق.م باطل می باشد . درفرض سوال با توجه به اینکه تعهد به انتقال ، معلق به لاوصول ماندن چکها شده و معلق علیه نیز امری تحت اراده مدیون یا متعهد می باشد ، لذا در واقع قراردادمذکور قراردادی است معلق به اراده مدیون و درواقع تعلیق در انشاء است بنابراین قراردادموضوع سوال باطل است . » (۱)
۲) شرط فاسخ در انتقال مالکیت
۲ . ۱) تعریف شرط فاسخ
یکی از مواردی که طرفین عقد می توانند با توافق یکدیگر موجبات انفساخ عقد را فراهم نمایند آن است که انجام یک امری یا وقوع یک حادثه ای را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال ممکن است بایع شرط کند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن معامله در سررسید معین عقد بیع منفسخ گردد ، یا در عقد اجاره طرفین اراده می کنند در صورت فروش مورد اجاره توسط موجر به شخص ثالث و عدم موافقت خریدار به ادامه رابطه استیجاری ، عقد اجاره منفسخ گردد .
——————————
۱) میرزایی ، علیرضا ، همان منبع ، ص ۱۳۶
این نوع از شروط ضمن عقد را شرط فاسخ می گوییم . در شرط فاسخ انحلال عقد موکول و معلق به وقوع حادثه ای در آینده می شود و به محض وقوع معلق علیه و تحقق شرط ، عقد بخودی خود منفسخ می شود .
۲ . ۲) تفاوت تعلیق درانعقاد عقد و شرط فاسخ
عده ای شرط فاسخ را همانند تعلیق در عقد دانسته و از آن تعبیر به تعلیق در انفساخ عقد نموده اند ، در حالی که بین شرط فاسخ و تعلیق در عقد تفاوت وجود دارد. در عقد معلق وقوع عقد به تحقق امری موکول می گردد. بعنوان مثال، ممکن است بایع تحقق عقد بیع را موکول به بازگشت فرزندش از مسافرت و تایید بیع نماید. لذا در تعلیق در عقد تا زمانی معلق علیه حاصل نشود عقد ایجاد نمی گردد و همانطوری که در برخی نظرات حقوقی آمده است «پیش از تحقق امر معلق علیه، ماهیت عقد و آثار عقد بوجود نمی آید.» (۱) در حالیکه در شرط فاسخ به محض انعقاد عقد بیع آثار عقد حاصل شده و مشتری مالک مبیع می گردد و شرط فاسخ بعنوان یک شرط فرعی است که در ضمن عقد گنجانده شده و نمی تواند وقوع عقد را معلق سازد، بلکه از زمان تحقق شرط موجبات انفساخ عقد فراهم می گردد. به نظر یکی از علمای حقوق «در صورتی که اثر منظور عقد را موکول به وقوع شرط دیگری کنند عقد معلق است در حالی که شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار عقد نمی شود و تا زمانی که واقع نشده دیون ناشی از آن قابل مطالبه است .» (۲)
۲ . ۳) دلایل فقهی حقوقی صحت شرط فاسخ
هر چند در حقوق ایران در صحت تعلیق در ایجاد عقد به استثناء برخی عقود از قبیل عقد نکاح و وقف شکی وجود ندارد اما در ارتباط با تعلیق در انحلال عقد که همان شرط فاسخ است در حقوق
ایران نظرات روشنی وجود نداشته و فقهاء نیز در خصوص تعلیق در انحلال عقد شرح مبسوطی
ندارند . اما بنظر می رسد با استناد به دلالت روایات و اجماع و عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد که بحث مفصل پیرامون دلایل صحت شرط فاسخ از حوصله بحث ما خارج است اما به عنوان مثال می توان از حدیث نبوی « المومنون عند شروطهم » و آیه شریفه « اوفوا باالعقود » از باب عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد ، با این وجود عده ای نیز تعلیق در انحلال عقد را دلیل بر عدم تنجیز در عقد دانسته و آن را باطل می دانند . به نظر این دسته از علماء « ….انتقال ثمن و مثمن باید به سبب تراضی طرفین باشد و تا جزم و قطع نباشد تراضی هم وجود ندارد و تعلیق با جزم منافی است زیرا معامل برای ایجاد عقد مصمم نیست در نتیجه رضا موجود نمی باشد .(۳)
——————————–
۱) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم ۱۳۸۷، ص ۱۲۴ به بعد
۱) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، پیشین ، ج۱ ، ص ۵۳ -۵۱
۳) شهید اول ، محمد بن مکی ، القواعد والفوائد ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، نقل از سایت اینترنتی مکتبه الشیعه ،
۲ . ۴) انواع شرط فاسخ
بر حسب اینکه معلق علیه در شرط فاسخ حاصل توافق ارادی طرفین و یا به دلیل امری قهری و خارج از اراده افراد و یا موکول به اراده ثالث باشد می توان شرط فاسخ را نیز به انواع ذیل تقسیم نمود .
اول : شرط فاسخ ارادی
در شرط فاسخ ارادی آنچه موجب انفساخ عقد است ناشی از توافق و قصد طرفین است و طرفین ضمن عقد اصلی شرط می کنند در صورت وقوع یک امری خاص یا عدم انجام کاری از سوی طرفین عقد منفسخ گردد.
شرط انفساخ عقد بیع در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط ثمن موجل می تواند از انواع شرط فاسخ ارادی محسوب شود .
دوم : شرط فاسخ خارج از اراده طرفین
در اینگونه از شرط فاسخ طرفین انحلال عقد را به موکول به حدوث یک حادثه قهری و خارجی
می نمایند . به عنوان مثال خریدار در عقد بیع حیوان شیوع بیماری جنون گاوی در ایران را شرط فاسخ عقد بیع قرار می دهد . یا در بیع خانه مشتری وقوع زلزله در چند ماه آینده را شرط فاسخ عقد بیع خانه موضوع معامله بیان می نماید و مورد موافقت طرف مقابل قرار می گیرد .
سوم : شرط فاسخ به اراده ثالث
در این نوع از شرط فاسخ ممکن است طرفین انفساخ عقد را موکول به اقدام عملی از سوی شخص ثالث نموده و یا عدم تنفیذ عقد توسط ثالث را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال موجر در عقد اجاره شرط می کند چنانچه فرزندش بعد از ازدواج تا ششماه دیگر قصد سکونت در مورد اجاره را نماید عقد اجاره منفسخ می گردد . یا ممکن است در معاملات محصولات کشاورزی و باغی تغییر قیمت اعلامی نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت در سال آینده را شرط انفساخ معاملات محصولات کشاورزی قرار دهند .
۲ . ۵) ویژگی های شرط فاسخ
اول : یکی از ویژگیهای شرط فاسخ آن است که انحلال عقد معلق به تحقق امری در آینده می باشد
در عقد متضمن شرط فاسخ نمی توان انحلال عقد را منوط به حادثه ای دانست که در زمان گذشته اتفاق افتاده است زیرا در این صورت عقد از ابتداء منفسخ است خواه طرفین به تحقق امر در گدشته مطلع بوده باشند یا خیر .
دوم : در شرط فاسخ معلق علیه باید امری محتمل باشد و معمولا با عبارت به شرط اینکه بکار می رود لذا اگر طرفین در وقوع امری در آینده بطور مسلم و قطعی علم و اطلاع داشته باشند چنین امری را نمی توان به عنوان شرط فاسخ تعیین نمود . به عنوان مثال طرفین عقد در معامله محصولات یک کارخانه تولید مواد غذایی می دانند محصولات مورد معامله خارج از شرایط استاندارد تولید شده است با این وجود عدم تایید کارشناسان اداره استاندارد را شرط فاسخ عقد قرار دهند .
سوم : شرط فاسخ نباید امری غیر ممکن و محال باشد . همان طور که امر مسلم و قطعی را نمی توان شرط فاسخ قرار داد ، توافق بر قرار دادن امری که تحقق آن در آینده محال و غیر ممکن می باشد نیز به عنوان شرط فاسخ صحیح نمی باشد . به عنوان مثال در معامله خرید یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی نمی توان سرد شدن و خاموش شدن خورشید را شرط انفساخ عقد قرار داد . همچنین قرار دادن امری به عنوان شرط فاسخ که تحقق آن به موجب قوانین امری ممنوع می باشد صحیح نیست مثلا اقدام حقوقی یک فرد محجور که قانونا ممنوع از انجام معاملات و تصرفات حقوقی در اموال می باشد را نمی توان به عنوان شرط فاسخ در عقد بیع قرار داد . همچنین است تعلیق انفساخ معاملات با جهات نا مشروع که مورد توافق متبایعین قرار می گیرد (۱)
چهارم : تعلیق انحلال عقد به شرط فاسخی که تحقق آن شرط خود از موارد قانونی فسخ و انحلال قراردادمی باشد شرط فاسخ واقعی تلقی نمی گردد . به عنوان مثال نمی توان تحقق یکی از خیارات قانونی را در عقد بیع به عنوان شرط فاسخ قرار داد و معلق نمودن انحلال معامله به چنین امر معلقی تعلیق به معنای واقعی محسوب نمی شود .

(ix) مدل روند موضعی^[۱۰۹]

(viii) مدل روند هموار^[۱۱۰]

(vii)

شیب تصادفی

خانه‌های اول، دوم و پنجم (بدون در نظر گرفتن مؤلفه فصلی) همان رگرسیون معمولی است. وقتی که ابر‌پارامترهای  و  ، هر دو صفر باشند (با چشم پوشی از مؤلفه فصلی) مدل، همان مدل سنتی روند قطعی است یعنی^[۱۱۱]:

خانه‌های سوم، ششم و هشتم نیز به نوعی حالتهای خاصی از مدل عمومی روند تصادفی هستند ولی بازهم در شیب یا سطح، یک شکل تصادفی دارد. مدل را در حالتهای خانه‌های پنجم و هفتم نمی‌توان تخمین زد.
مؤلفه فصلی  بصورت فرایند تصادفی ذیل است:

که در آن  و  وقتی که  (با چشم پوشی ازمؤلفه روند)، مدل به شکل مدل متغیرهای مجازی فصلی قطعی^[۱۱۲] در می‌آید.
تقاضای کل مصرف گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری کشور را با بکار بستن شکل عمومی ‌معادله (۳-۳-۱) بدست می‌آوریم.

بطوریکه  ،  و  ؛ که در آن  لگاریتم طبیعی مقدار تقاضای مصرف گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری،  لگاریتم طبیعی درآمد،  لگاریتم طبیعی قیمت تقاضای گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری و  متوسط دما است.  و  کششهای بلندمدت درآمدی و قیمتی است و  نشان دهنده اثر تغییر دما بر تقاضای گاز‌ طبیعی است.
ب- تصریح نظری مدل
معادلاتی که تخمین زده می‌شود شامل معادله‌های (۳-۳-۱)، (۳-۳-۲)، (۳-۳-۳) و (۳-۳-۵) است. این معادلات با هم تشکیل یک سیستم پویا را می‌دهند و می‌توان این سیستم پویا را به شکل حالت-فضا^[۱۱۳] نمایش داد. فرض می‌شود که توزیع همه اعضای جملات اختلال در معادلات یاد شده دو به دو مستقل از هم و نرمال با میانگین صفر هستند. همانطوری که در بالا نیز اشاره کردیم ابر‌پارامترهای  ،  ،  و ^[۱۱۴] نقش مهمی در تعیین ویژگیهای مدل دارند و همراه با دیگر پارامترهای مدل به روش حداکثر راستنمایی برآورد می‌شوند. سپس از این کمیت‌ها، با کمک روش فیلتر کالمن^[۱۱۵] برای تخمین بهترین برآورد نهایی  ،  و  به ترتیب یعنی سطح روند، شیب روند و مؤلفه فصلی استفاده می‌کنیم.

داده‌ها و روش گردآوری:
داده‌های مورد نیاز و استفاده شده در چهار‌چوب الگوی تحلیلی تحقیق، داده‌های فصلی مقدار مصرف گاز طبیعی، دمای هوا، قیمت گاز طبیعی و درآمد مصرف کننده برای سالهای ۸۳-۱۳۷۴ است.
مقدار مصرف حامل انرژی گاز طبیعی؛ در مدل تابع تقاضا، مصرف سرانه گاز طبیعی را به منظور بررسی عوامل مؤثر در تقاضای خانوارها و واحدهای تجاری تحت پوشش گاز‌رسانی، برآورد کرده‌ایم. دادهای مصرف سرانه را به صورت نسبت مصرف کل حامل انرژی گاز طبیعی یک دوره به تعداد کل مصرف کنندگان دوره قبل در نظر گرفته‌ایم^[۱۱۶].
دمای هوا؛ متوسط دمای کشور بصورت میانگین وزنی دمای استانهای مختلف است که در آن وزنها تعداد انشعاب خانگی و تجاری هر استان می‌باشد.
قیمت؛ قیمتهای واقعی و اسمی حامل انرژی گاز طبیعی و حامل انرژی جایگزین برق در بخش‌های خانگی و تجاری را از متوسط قیمت حاملهای انرژی مذکور همه بخشها بر حسب ریال معادل بشکه نفت خام استخراج کرده‌ایم.^[۱۱۷]
درآمد؛ به علت عدم انتشار و دسترسی به داده‌های فصلی درآمد سرانه، نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال ۷۶ (میلیارد ریال) به جمعیت کل کشور را به عنوان شاخصی بجای متغیر درآمد سرانه یک مصرف کننده نوعی در نظر گرفته‌ایم. داده‌های فصلی تولید ناخالص داخلی را از بانک مرکزی بدست آورده‌ایم.
فصل ۴- حالت-فضا و فیلتر کالمن
بعضی نویسندگان کشف فیلتر کالمن^[۱۱۸] (KF) توسط ریچارد کالمن^[۱۱۹] (۱۹۶۰) را در سال ۱۹۶۰، یکی از بزرگترین یافته‌ها در تاریخ تئوریهای برآورد آماری و یا حتّی قرن بیستم می‌دانند. از آن زمان تا کنون فیلتر کالمن در زمینه‌های بسیاری، از جمله در کنترل و پیش‌بینی سیستمهای دینامیکی، کاربرد داشته است. از فیلتر کالمن برای محاسبه دقیق و پیش‌بینی نمونه‌های با حجم محدود مدلهای ARMA نرمال، مدلهای ARMA چند متغیره، مدلهای انتقال مارکف^[۱۲۰] و مدلهای با ضرایب متغیر^[۱۲۱] استفاده می‌شود.
بطور خلاصه فیلتر کالمن یک الگوریتم برگشتی^[۱۲۲] پردازش داده است، که حالت^[۱۲۳] یک سیستم دینامیک خطی آشوبناک^[۱۲۴] را برآورد می‌کند. وقتی ما در مورد حالت یک سیستم صحبت می‌کنیم، منظور یک بردار n عضوی از متغیرها است که بعضی از خواص مورد نظر و علاقه یک سیستم را توصیف می‌کند.
ارائه یک سیستم پویا بصورت حالت-فضا ^[۱۲۵]
سیستمهای پویا را معمولا می‌توان بصورت یک شکلی بنام حالت-فضا نمایش داد. دو مزیّت مهم در ارائه یک سیستم پویا به شکل حالت-فضا وجود دارد. اول اینکه حالت-فضا این امکان را می‌دهد که متغیرهای غیرقابل مشاهده (که به متغیرهای حالت معروف هستند) را در مدل قابل مشاهده وارد کرد و همراه با آن تخمین زد. مزیّت دوم اینکه مدلهای حالت-فضا با یک الگوریتم برگشتی مشهوری بنام فیلتر کالمن برآورد می‌شوند. حالت-فضا در ادبیات اقتصاد سنجی در مدلسازی متغیرهای غیرقابل مشاهده مثل انتظارات عقلائی، خطاهای اندازه‌گیری، درآمد دائمی، مؤلفه‌های غیرقابل مشاهده دوره‌ای و روند و نرخ بیکاری طبیعی و … بکار می‌رود.
سیستم معادلات ذیل را در نظر گیرید:

که درآن  یک بردار  از متغیرهای مشاهده شده در زمان t ام و  بردار  از متغیرهای غیرقابل مشاهده که به بردار حالت معروف است.  ،  و  ماتریسهای پارامترها بترتیب به ابعاد  ،  و  هستند و  بردار متغیرهای برونزا یا از قبل معلوم می‌باشد. معادله اول به معادله حالت یا انتقال و معادله دوم به معادله مشاهدات یا اندازه‌گیری معروف است.  بردار  و  بردار  ، بردارهای نوفه سفید هستند، بطوریکه:

که در آن  و  بترتیب ماتریسهای به ابعاد  و  هستند. توزیعهای  و  در تمام تاخیرهای زمانی فرض می‌شود که غیر همبسته است یعنی:

نیز فرض می‌شود که  با مقادیر تحقق یافته  و  ناهمبسته‌اند یعنی:

با توجه به معادله حالت (۴-۱-۱) می‌توان  را بصورت ترکیب خطی از  نوشت:

طبق جدول (۴-۷) آماره به دست آمده ۲۵/۰ که از آماره کای­دو جدول در سطح ۹۵ درصد کمتر است (آماره کای­دو جدول ۸۱۵/۷ است). بر همین اساس طبق این آزمون، روش pool به روش تصادفی ارجحیت دارد. به این ترتیب بر اساس هر دو آزمون از بین انتخاب اثر تلفیقی و اثر ثابت، اثر ثابت مورد قبول قرار می‌گیرد و نیازی به آزمون دیگری نیست.
۴-۴-۳-آزمون هاسمن^[۹۳]
هاسمن ۱۹۷۸ برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی، آزمونی را معرفی نمود. در واقع رایج­ترین آزمون برای تعیین نوع مدل در داده ­های ترکیبی، آزمون هاسمن است که در آن فرض صفر بیانگر تصادفی بودن مدل و فرض یک بیانگر ثابت بودن مدل می­باشد (مادالا، ۱۹۸۸: ۴۴۳).

از این آزمون، فرضیه صفر با در نظر گرفتن عدم وجود همبستگی بین جزء خاص مقاطع زمانی که بخشی از جمله اختلال است و غیر قابل مشاهده می­باشد با شکل می­گیرد. تحت فرضیه صفر تخمین زن اثرات ثابت و تخمین زن اثرات تصادفی ناسازگار می­باشد. اما اگر فرضیه صفر برقرار نباشد ≠ تنها تخمین زن اثرات ثابت سازگار است و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار نخواهد بود.
آزمون هاسمن بر پایه­ وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین­زده شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر ثابت خواهد بود. فرضیه  نشان­دهنده عدم وجود ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین، و فرضیه  نشان­دهنده وجود ارتباط است.
با در نظر گرفتن معادله  فرض کنید دو تخمین  و  برای این معادله وجود داشته باشد؛ طوری که  با برقراری فرضیه  تخمین­زن سازگار و کارا، ولی با برقراری فرضیه­  کارا نیست.  با برقراری فرضیه  تخمین­زن کارا، ولی با برقراری فرضیه  کارا نیست. اگر تفاوت تخمین‌زن­های  و  ، مقدار  باشد، واریانس این مقدار به صورت زیر محاسبه می­ شود.
(۱)
هر دو واریانس با برقراری فرضیه  تخمین زده شده ­اند. می­توان برای انجام آزمون هاسمن تخمین مقدار واریانس  را با  نشان داد و آماره  را به صورت رابطه زیر ارائه داد:
(۲)
در رابطه فوق  دارای توزیع  (مجذور کا) با یک درجه آزادی است که برای آزمون فرضیه  در مقابل فرضیه  در مطالعات داده ­های ترکیبی از آن استفاده شده است. همچنین، اگر به جای یک پارامتر، برداری از متغیرهای توضیحی وجود داشته باشد، آنگاه آماره  به صورت زیر قابل محاسبه است:
(۳)
در این رابطه  دارای توزیع  با  درجه آزادی است. همچنین،  تعداد متغیرهای مستقل در مدل و  برداری از تفاوت تخمین زن­های  و  است.
جدول ۴-۸ بررسی آزمون هاسمن در معادله تولید

آماره به دست آمده در این آزمون ۵۳/۹ که از آماره کی­دو جدول در سطح ۹۵ درصد بیشتر است (آماره کی­دو جدول ۸۴۱/۳ است). به این ترتیب طبق آزمون هاسمن از بین انتخاب اثر تصادفی و اثر ثابت، اثر تصادفی رد خواهد شد و اثر ثابت مورد قبول قرار می­گیرد.
برای معادله دوم نیازی به این آزمون نداریم.
۴-۵-نتایج تخمین
بعد از انجام آزمون­های تشخیصی، نتیجه این شد که از روش اثرات ثابت جهت انجام تخمین در معادله تولید و معادله بهره­وری کل عوامل تولید استفاده شود. اثر تولید در مقابل متغیرهای دیگری همچون موجودی سرمایه و نیروی­کار در جدول زیر (جدول۴-۱۰) به تصویر کشیده شده است.
جدول۴-۹ نتایج کلی تخمین در معادله تولید

۳۴- وَیا حسرتا أضحی بنعماک نائحاً وَ کنتُ بها من قبل حینٍ مُغرِّدا ( همان ، ص ۴۶۴ )
دریغا که من نوحه سرای نعمتهایت شدم در حالی که قبلا ترانه سرای آنها بودم .
طباق در کلمات « نائح » و « مُغرِّد »
۳۵- عجبتُ لها مِن همهٍ کان منتهی حیاتکَ فیها حافلاً مثلَ مبتدا ( همان ، ص ۴۶۴ )
از همت و اراده تو که انتهای زندگیت همچون ابتدای آن سرشار از آن است در تعجبم .
طباق در کلمات « منتهی » و « مبتدا »
۳۶- قلبٌ وراء الشیب متقد الصبا کالجمـر تحـت رمـاده یتحـرّقُ ( همــان ، ص۴۶۵)
قلبی که در پیری عشق بر می افروزد مانند اخگری است که زیر خاکستر شعله ور می شود .
طباق در کلمات « الجمر » و « رماد »
۳۷-إذهبوا فی البلاد طولا وعرضا وانظرواما لخصمکم من جهود ( همان ، ص۴۷۱)
در طول و عرض کشور سفر کنید و تلاش دشمنتان را ببینید .
طباق در کلمات « طول » و « عرض »
۳۸- راعَهُم حیّاً وَ میتاً فاتقوا همّـه جبّارهً لَم تخــذَ لِ ( همان، ص۴۸۲)
ملک فیصل زنده یا مرده اش آنها را می ترساند ، پس آنها بایستی از اراده ای که خوار و زبون نمی شود
بترسند .
طباق در کلمات « حیّاً » و « میتاً »
۳۹- وَ عدتُ عـن القبر فی العائدینَ أمامـی نحیبٌ وَ خلفـی نحیــب ( همان، ص۴۹۲)
به همراه بازگشتگان از قبر بازگشتم در حالی که در پیش رو و پشت سرم فغانی بود .
طباق در کلمات « أمام » و « خلف »
۴۰- هل فی فلسطینَ بعدَ البؤس من دعه أم للزمان إبتسامٌ بعد تقطیب ( همان، ص۴۷۸)
آیا در فلسطین بعد از بیچارگی و فقر آرامش و آسایشی هست و یا برای زمان بعد از ترشرویی لبخندی وجود

دارد .
طباق در کلمات « إبتسامٌ » و « تقطیب »
ج ) ترصیع
توازن وهمسانی الفاظ است که به دو صورت می آید : ۱- همراه با توافق حروف ووزن کلمات
آخرجمله ها : « إنّ الأبرارَ لفی نعیم وَ إنّ الفجّارَ لفی جَحیم » (الإنفطار) و۲- تقارب ونزدیکی
این کلمات : « وَآتیناهما الکتابَ المُستبین وَهدَیناهُما الصِّراط المستقیم » ( الصافات : ۱۱۷ و
۱۱۸ ) ( هاشمــی ، ۱۳۷۷ش ، ص۳۵۸ )
ابراهیم در بیشتر قصایدش از این صنعت استفاده برده است :
۱- عبس الخطبُ فابتسِم وَ طغی الهولُ فاقتحِـم
رابط الجأش والنهی ثابتُ القلبِ و القـدم… ( ابراهیم ط. ، ۲۰۰۵م ، ص۲۷۱)
بلا و سختی عبوس شد پس تو لبخند بزن ، ترس و خوف طغیان کرد پس تو خطر کن .
آرام و دلیر ، ثابت قدم با قلبی استوار .
۲- إخواننا أهلُ الوفاءِ أهلُ المودّهِ و الولاء (همان، ص۳۰۲)
برادران ما از تبار وفاداری و عشق و دوستی هستند .
۳- أطلقی ذاک العیارا قدکِ ضیماً و اصطبارا
یطلبُ العزُّ ابتدارا یُدرکُ المجدُ اقتسارا… (همان، ص۳۰۶)
آن تیر را پرتاب کن ، ظلم ( ظالم ) و شکیبایی تو کافی است .
عزت و افتخار پیشدستی را می طلبد و مجد و بزرگی مقهور کردن و به بند کشیدن را .
۴- لاتَسَـــل عَـن سَلامَته          رُوحُـهُ فَــوقَ راحَتـِـــه
بَــدَّلتـــــــهُ هُمُـــومُـــه          کَفنَــــاً مِــن وِسادَتِــه …(همان، ص۳۱۴)
از سلامتش مپرس، زیرا که او جان برکف است .
افکار و غمهایش بالش او را به کفن تبدیل کرده اند.
۵- أهلاً بربِّ االمهرجان أهلاً بنابغه البیان (هـمـــان ، ص ۳۱۶)
مرحبا به صاحب آن جشنواره و درود بر نابغه بیان . ( احمد شوقی )
۶-أنتم المخلصون للوطنیِّه أنتم الحاملون عبء القضیّه !!
أنتم العاملون مِن غیر قول !! بارَکَ اللهُ فی الزنود القویّه !! (همان،ص ۳۳۹)
شما پاک نهادان وفادار به میهن و شما مسؤلیت پذیران !!
شما عمل کنندگان بدون سخن !! آفرین باد بر این دستان قوی !!
۷- علامَ احتراسکَ ؟ لا أعلمُ وَ فیمَ احتشادُکَ ؟ لا أفهمُ ( همـان ، ص۳۴۴)
ای حکومت از چه چیزی پاسداری می کنی ؟ نمی دانم و بسیج تو به خاطر چیست ؟ نمی فهمم .
۸- بکوری عند شباکی لأنشق طیب ریّاکِ

مدل های داده کاوی
ماشین بردار پشتیبان
درخت تصمیم
شبکه های عصبی
خروجی مدل ها
تأیید/ اعتبار مدل ها
پالایش داده
تجسم داده (نمودار ،گراف و…)

قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح ذیل است :
ـ قلمرو موضوعی تحقیق: هدف اساسی تحقیق طراحی مدلی و سنجش اعتبار مشتریان بانکی با بهره گرفتن از تکنیکهای داده کاوی می‌باشد، لیکن به منظور پیاده سازی مدل سعی گردید یکی از بانک‌های کشور انتخاب و از بین آنها تعدادی به عنوان نمونه انتخاب گردد و از اطلاعات مشتریان اعتباری آنها استفاده شود.
ـ قلمرو مکانی تحقیق: از نظر مکانی می‌توان شامل مشتریان اعتباری بانک ملی استان تهران قلمداد نمود.
ـ قلمرو زمانی تحقیق: از نظر زمانی نیز داده‌های مورد استفاده برای طراحی مدل مربوط به مشتریانی می‌باشند که برای ادامه فعالیت خود از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا اواخر سال ۱۳۹۰ اقدام به دریافت اعتبار نموده‌اند.

جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
با توجه به اینکه هدف تحقیق اعتبارسنجی مشتریان می باشد ، در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکت های وام گیرنده که در شعبات بانک ملی استان تهران در طی سال های ۸۹ و ۹۰ از این بانک، تسهیلات دریافت کرده و اصل و سود آن را با بانک ها عودت داده یا نداده اند، می باشند. دلیل انتخاب واحدهای اقتصادی به عنوان جامعه آماری، در دسترس بودن داده های مالی موثق و حسابرسی شده ی آنها می باشد.
جامعه آماری متشکل از مشتریان خوش حساب (ریسک اعتباری کمتر) و مشتریان بدحساب (ریسک اعتباری بالا) می باشد.
با توجه به اینکه دسترسی به کل داده های بانک امکان پذیر نبوده و بنا بر اظهارات مدیران بانک مورد مطالعه، داده ها به صورت پراکنده و غیر منسجم در اختیار شعبات می باشد، بنابراین بر اساس یک نمونه گیری تصادفی و روش کوکران با حجم جامعه محدود در خصوص این جامعه آماری، تعداد ۳۴۵ مشتری انتخاب گردید که از این تعداد فقط ۳۰۰ پروند واجد شرایط بودند.
مسئله ای که درباره ی این مشتریان وجود داشت عدم وجود صورتهای مالی در پرونده آنها بود.

ابزار گردآوری اطلاعات
روش گردآوری داده ها به صورت “مشاهده” و هم از طریق “مصاحبه” بوده است. بدین صورت که برای دستیابی به اطلاعات شرکت ها از انواع پایگاه داده های موجود در بانک مانند پرونده ها و سیستم های کامپیوتری و همچنین استفاده از پایگاه قوانین بانک در ارتباط با ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها از روش مشاهده و ثبت اطلاعات مورد نیاز در چک لیست استفاده شده است. ضمناً در ارتباط با مؤلفه های با اهمیت که در قوانین بانک در نظر گرفته نشده از مصاحبه با کارشناسان و کارکنان استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق پس از جمع آوری داده های شرکت های دریافت کننده تسهیلات بانک مورد نظر از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها پرداخته که این کار از طریق مصاحبه با کارشناسان و مستندات علمی، انجام می شود. بعد از این مرحله برای تمامی مشتریان نمونه انتخاب شده، با توجه به تعریفی که از خوش- حساب یا بدحساب بودن شرکت ها بر اساس وضعیت مالی ارزیابی شده توسط صورت های مالی وجود دارد، یک برچسب مربوط به آن بخش (طبقه) با همان تعریف در نظر می گیریم.
در مرحله بعد با بهره گرفتن از تکنیک های داده کاوی مورد نظر و با کمک نرم افزارهای مربوطه، شرکتها را بر اساس ویژگی های شان و اطلاعات صورتهای مالی آنها ارزیابی می نماییم بعد با تسهیلات اعطاء شده تطبیق می دهیم تا میزان تفاوت در تصمیم گیری در اعطای تسهیلات توسط بانک ها مشخص شود که در نهایت این مدل جهت تصمیم گیری راجع به اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات استفاده خواهد شد.
برای ساخت مدل لازم است ابتدا تکنیک مدل سازی و نرم افزارهای لازم برای اعمال تکنیک ها انتخاب شود. برای اعمال تکنیک ها در تحقیق حاضر از نرم افزارهای Microsoft SQL Server V 2008 وMicrosoft Excel V 2007 و SPSS Clementine V 12 استفاده شده است.

تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
نسبت های مالی- ریسک اعتباری- داده کاوی- ماشین بردار پشتیبان- درخت تصمیم- شبکه عصبی
۱-۱۵-۱: نسبت های مالی
در ادامه برخی از نسبتهای مالی مهم تشریح شده است :
نسبت های سودآوری : این نسبت ها میزان سودآوری بنگاه را نشان می دهند. سودآوری بالاتر ارزش حقوق صاحبان سهام را افزایش می دهد و در میان تمامی عوامل بالقوه مرتبط با ریسک مهمتر هستند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی، معیار نهایی از سلامت مالی و کارآیی مدیریت بنگاه است. سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در شرکتهای کم بازده نیستند و اعتباردهندگان نیز به این گونه شرکت ها علاقه ای ندارند، چرا که ممکن است طلب آنها وصول نشود. مطالعات تجربی گذشته نشان داده است احتمال اینکه شرکتی که سودآور نیست، به عبارتی نسبت بدهی به سرمایه بالایی دارد و با مشکل نقدینگی روبرو است، ورشکست شود زیاد است. که مهمترین این نسبتها عبارتند از :
نسبت بازده دارایی : این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها بدست می آید.
برخی تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارآیی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می دانند. نسبت مزبور بازده هایی است که شرکت برای کلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده است.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : این نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
صاحبان سهام واحد تجاری این نسبت را مهم تر از سایر نسبتها می دانند. زیرا نتیجه هایی را که از سرمایه گذاری آنان بدست آمده است را نشان می دهد.
نسبت بازده فروش : این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص بدست می آید.
این نسبت نشان می دهد از هر یک ریال فروش چه مقدار سود (بر حسب درصد) تحصیل شده است.
نسبتهای اهرمی : تأمین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تأمین نموده است. که مهمترین این نسبتها عبارتند از :
نسبت بدهی : این نسبت از تقسیم جمع بدهی ها به جمع دارایی ها بدست می آید.
بطور کلی اعتباردهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می دهند. نسبت بدهی زیاد معمولاً به معنای این است که شرکت برای تأمین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام : این نسبت از تقسیم کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
نسبت فوق نشان می دهد جمع بدهی ها اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی با حقوق صاحبان سهام دارد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد. طبعاً هر چه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران کمتری خواهند داشت.
نسبت های نقدینگی : این نسبت ها توانایی بنگاه در رویارویی با تعهدات کوتاه مدت یا جاری را ارزیابی می کنند. تحلیل نقدینگی اهمیت ویژه ای برای اعتباردهندگان دارد زیرا نقدینگی ضعیف منجر به ناتوانی بنگاه در پرداخت به موقع اصل و بهره بدهی ها می شود. که مهمترین این نسبتها عبارتند از :
نسبت جاری : این نسبت از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید.
این نسبت متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. زیرا از طریق آن میتوان پی برد دارایی هایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی است که در طول سال مالی سررسید آنها فرا خواهند رسید.
بطور کلی می توان گفت هر قدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تأمین بیشتری خواهند داشت زیرا چنانچه بر دارایی جاری صدمه و لطمه ای نیز وارد شود باز شرکت می تواند پاسخگوی طلبکاران باشد. ولی باید توجه شود بزرگ بودن بیش از حد این نسبت نشانه این است که از داراییهای جاری به خوبی استفاده نمی شود و یا از منابع اعتباری کوتاه مدت کم استفاده می شود.