1-7) اهداف کاربردی 9
1-8) سوالات تحقیق 9
1-9) مروری بر تحقیقات انجام شده 9
1-10) جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق 11
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 11
2-1) مقدمه. 13
2-2) آشنایی با تکنیکDEA 13
2-3) دومشخصه اساسی برای الگوی (DEA) 15
2-4) بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده 16
2-5) مزایای روشDEA 17
2-6) محدودیت الگوی DEA درمقایسه باسایرالگوها 17
2-7) اندازه گیری کارایی 18
2-8) مدل های استفاده شده در سیستم های شبکه. 22
2-8-1) مدل مستقل 22
2-8-2) مدل سیستم ارزیابی فاصله ای 23
2-8-3) فرآیند مدل اندازه فاصله. 23
2-8-4) مدل فاکتور اندازه فاصله. 23
2-8-5) مدل ارزیابی براساس اسلاک. 24
2-8-6) شکل نسبی مدل عملکرد سیستم. 24
2-8-7) شکل نسبی مدل عملکرد فرآیند. 25
2-8-8) مدل تئوری بازی 25
2-8-9) مدل ارزش پایه ای 25
2-2-1) مقدمه. 26
2-2-2) ساختارهای پایه دو مرحله ای 26
2-2-3) ساختار دومرحله ای متداول. 32
2-2-4) ساختار سری 38
2-2-5) ساختار موازی 41
2-2-6) ساختار مختلط 45
2-2-7) ساختار سلسله مراتبی 49
2-2-8) ساختار پویا 50
2-2-9) تاریخچه تحلیل پوششی داده هادر سیستم بانکی 54
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 57
3-1) مقدمه. 58
3-2) روش تحقیق 58
3-3) دسته بندی تحقیق برحسب هدف. 59
3-4) دسته بندی تحقیق برحسب نحوۀ گردآوری داده ها (طرح تحقیق) 61
3-5) روش های تحقیق آزمایشی 62
3-6) روش گردآوری اطلاعات. 62
3-7) فرآیند ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات. 65
3-8) قلمروتحقیق 66
3-9) روایی تحقیق 66
3-10) پایایی تحقیق 66
3-11) مدل مورده استفاده 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده 69
4-1) مقدمه. 70
4-2) ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج 70
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات. 81
5-1) مقدمه. 82
5-2) پاسخ به پرسش های پژوهش 82
5-3) نتیجه گیری 84
5-4) توصیه ها وپیشنهادات برای بانک صادرات. 85
5-5) پیشنهادات کلی 86
5-6) محدودیت های پژوهش 86
منابع و مآخذ. 87
چکیده
ارزیابی سنجش کارایی بانک ها در اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است. در گذشته تحقیقاتی برای ارزیابی بانک ها با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) انجام شده است. درمدل های اساسی تحلیل پوششی داده ها به واحدهای تصمیم گیری به صورت جعبه سیاه نگاه کرده وساختار داخلی آن را در نظر نمی گیرد .در مدل تحلیل پوششی داده هاشبکه ای (DEA NETWORK) برای سنجش کارایی نسبی سیستم با در نظر گرفتن ساختار داخلی آن می باشدو به روابط درون واحدها نیز توجه می کند در تحقیق حاضر به ارزیابی شعب بانک با بهره گرفتن از مدل شبکه ای پرداخته شده است که درآن شعب بانک را به دوبخش تجهیر منابع وتخصیص منابع تقسیم می کند وکارایی ونا کارایی هر کدام را ارزیابی نموده وکارایی کلی را نیز مشخص می نماید ودر نهایت با توجه به ناکارایی برخی شعب ودلایل نا کارایی را با توجه به شاخص های بانک تشخیص داده وپیشنهاداتی را برای شعبه مورد نظر ارائه می دهد. همچنین شعب الگو ومرجع را برای شعب ناکارا مشخص می کند. روسای شعب می توانند با توجه به کارا وناکارا بودن شعب تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
1-1) مقدمه
در اقتصاد مبتنی بر بازار،نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور است. بانک ها می توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی برای بخش های اقتصادی شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کنند. بانک ها حتی با تأمین اعتبار برای متخصصان می توانند باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد درسطح جامعه شوند.
افزون براین، بانک ها با نگهداری پول نقد وتسهیل در نقل انتقال آن حافظ اموال شخصی دولتی ومبادلات داخلی وخارجی هستند بانک ها همچنین به عنوان عامل اجرای سیاست های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند. تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی شدن ورشد افزون موسسات مالی واعتباری غیر بانکی در سال های اخیر بانک ها را برآن داشت برای بقا ورقابت در بازار با ایجاد مراکز تحقیقات وانجام فعالیت های پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک ها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی وخارجی اقدام نمایند و از آن جایی که بانک هاازنهادهای بسیارمهم ورکن اساسی سیستم مالی هراقتصاد به شمارمی روند.چنانچه عملیات بانک هابه صورت کاراانجام شودخواهند توانست بسترلازم رابرای توسعه اقتصادی فراهم کنندامااگرشیوه به کارگیری نهاده به صورت نامطلوب انجام گیردنه تنهاموجب رشدوتوسعه اقتصادی نمی شود, بلکه باعث بروز بحران در جامعه می شود. بنابراین این پرسش همواره دربارۀعملکردبانک هادراقتصادمطرح است که این نهادهادریک اقتصادبه چه میزان ودرچه کارایی عمل می کنند.
یکی از ابزارهای دقیق وعلمی برای سنجش کارایی وارزیابی شعب بانک استفاده از مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها[1](DEA) می باشد که یک روش علمی ناپارامتریک می باشد که یا در نظر گرفتن ورودی ها وخروجی ها به ارزیابی واحدهای تصمیم گیری می پردازدوبارویکرد جعبه سیاه عمل می نماید ساختار داخلی واحدها را در نظر نمی گیرد در مدل تحلیل تحلیل پوششی داده های شبکه ای [2] این مشکل برطرف شده وساختار داخلی نیز مورد توجه قرار می گیرد در تحقیق حاضر به ارزیابی شعب بانک صادرات گیلان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای پرداخته خواهد شد .که فصل اول شامل بیان مسئله ، اهمیت وضرورت تحقیق،تعریف مفهومی روش تحقیق ، متغیرهای تحقیق،اهداف تحقیق، اهداف کاربردی،سوالات تحقیق،مروری بر تحقیقات انجام شده و جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق است.
1-2) بیان مسئله
کارایی بانک ها ونحوۀ محاسبه آن از جمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها وصاحبان سهام این مؤسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی ومشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می باشد. باتوجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیت های موسسات مالی واعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری وبررسی روند کارایی این صنعت حائز اهمیت می باشد.کارایی نظام بانکی در ایران درسطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عمومی مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی براین ادعاست.
باگسترش بانکداری الکترونیک ممکن است این تصور به وجود آید که نیاز بانک ها به شعب خود کاهش یافته و آن ها می توانند اقدام به کاهش شعب نمایند.
تا چندی پیش تعدادی از بانک های بزرگ آمریکایی واروپایی نیز(قبل از شروع بحران اقتصادی در جهان ودر شرایط عادی) تفکر این گونه داشت و به مرور اقدام به کاهش شعب خود نمودند ، لیکن بعد از مدتی متوجه زیان های ناشی از این کار شده وضمن توقف بستن شعب خود اقدام به بازگشایی وحتی افتتاح شعب جدید نمودند آن ها متوجه مضرات حذف نام بانک خود از سطح دید عموم شده وبه اشتباه خود در عدم استفاده مناسب از ارتباط چهره به چهره کارمندان با مشتریان بانک پی بردند به این نتیجه رسیدند که به هیچ عنوان نمی توان چیزی را جایگزین اثر گذاری پرسنل شعب بر مشتریان نمود.
مسأله بعدی که به عنوان علت بستن بعضی از شعب بانک ها از آن یاد می نمایند، ناکارا بودن شعب یا به عبارت دیگر زیان ده بودن آن هاست.
لیکن بستن شعب زیان ده آخرین اقدامی است که بانک ها باید آن را انجام دهند وقبل از آن می توان با انجام اقداماتی شعب را از حالت زیان ده بودن خارج و سود ده نمود .گواه این مطلب هم این است که در بسیاری از موارد که یک بانک اقدام به بستن یک شعبه خود به دلیل زیان ده بودن می نماید ، بانک دیگری با تفکری متفاوت اقدام به ایجاد شعبه در همان منطقه نموده وموفق نیز عمل می نماید،یا در یک منطقه چند شعبه از چند شعبه از چند بانک متفاوت وجود دارد، ولی در مقام مقایسه به میزان موفقیت آن ها در آن محل یکسان نبوده وتفاوت های معناداری را می توان مشاهده نمود. در هر حال با انجام یکسری از اقدامات استفاده از روش های علمی مانندDEA(تحلیل پوششی داده ها) جهت اندازه گیری وتعیین اثر گذاری می باشد.(سعدی1388)
باعنایت به این موارد،ازجمله اهدف این تحقیق،علاوه بربررسی وضعیت کارایی , استفاده ازابزارهایی جهت ارتقاسطح بهره وری شعب وارائه راهکارجهت بهبودعملکردواحدهای ناکارآمداست.
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق
رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز ، مدیران بانک ها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیت ها ی اقتصادیشان به کار گیرند . نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک های دولتی می باشد. در سال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدید هم چون ورود بانک های خارجی ، شروع به کار بانک های خصوصی وافزایش فعالیت های موسسات مالی واعتباری روبرو شده لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا ورقابت و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد. علاوه براین، مدیران بانک ها، دستگاه های نظارتی وعموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانک ها منجربه کاهش قیمت خدمات وهزینه واسطه گری این موسسات وهمچنین افزایش کیفیت خدمات آن ها می شود.
تحلیل پوششی داده های شبکه ای[3] در رابطه بااستفاده از فنون تحلیل پوششی داده هابرای سنجش کارایی نسبی سیستم بادر نظر گرفتن ساختار داخلی آن می باشد. نتایج این روش, معنی دارتر از نتایج بدست آمده بااستفاده ازرویکردجعبه سیاه خواهد بود زیرا در مدل های اساسی فرآیندهای مولفه (جزیی) نادیده گرفته میشود.
تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) به عنوان یک واحد بسته, بدون در نظر گرفتن ساختارداخلی آن توسعه یافته است. دراین دیدگاه به واحدتصمیم گیری به عنوان جعبه سیاهی عمل می کندکه درآن ورودی ( داده ها ) برای تولید خروجی وارد می شودو در آن جا همبستگی مثبتی بین ورودی و خروجی برقرار می کند.
روش DEA، روش غیر پارامتری برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری همگن با ورودی ها و خروجی های مشخص در یک مقطع معین است. مدل های اساسی تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیری به واحدهابصورت یک جعبه سیاه نگاه کرده و از روابط وعملیات داخلی واحدها چشم پوشی می نماید که در نتیجه نمی تواند یک ارزیابی دقیق و منطقی از عملکرد واحدها ارائه دهد لذادراین تحقیق به منظور داشتن یک ارزیابی دقیق وکامل از عملکرد واحدهااز مدل های شبکه ای استفاده می شود که دراین مدل هابا توجه به روابط درون واحدهاارزیابی دقیقی ارائه شده و دلایل ناکارایی هرواحددقیقا مشخص شده و جهت کارا شدن برنامه دقیق تری به واحدهاارائه می گردد.
1-4) تعریف مفهومی روش تحقیق
درارزیابی شعب بانک بانگاه شبکه ای دو بخش تجهیز و تخصیص منابع وجودخواهدداشت که درآن منابع به عنوان محصول میانی درنظرگرفته می شودکه خروجی مرحله 1 ورودی مرحله 2 محسوب می شود.در شکل 1-1آورده شده است.
بخش تجهیز منابع
بانک ها می توانند از عملیات بانکی بدون ربا به منظور تجهیز منابع پولی تحت هر یک از عناوین سپرده قرض الحسنه (جاری وپس انداز) وسپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت وبلندمدت) اقدام کنند.
بخش تخصیص منابع
تخصیص منابع: اعطای تسهیلات بخش مهمی ازعملیات هربانک راتشکیل می دهدواین قسمت ازلحاظ اقتصادی حائزاهمیت زیادی می باشدوتحت عناوین :قرض الحسنه ,مضاربه, مشارکت مدنی, مشارکت حقوقی , سرمایه گذاری مستقیم, مزارعه, مساقات, فروش اقساطی, اجاره به شرط تملیک, سلف یاسلم, خریددین وجعاله می باشد.

تعداد صفحه :105