۰-/۲۳۵

۰/۲۱۵۴

توزیع نرمال است

سابقه حساب جاری

X7

۰-/۴۵۲

۰/۳۱۲۵

توزیع نرمال است

جدول ۴- ۳ .آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل

با توجه به جدول ۴-۳، آماره Z کولموگروف اسمیرونوف متغیر مبلغ چک برگشتی مشتریان ۱۶۵/۰ و سطح معناداری(۱۹۵/۰) می باشد که بیشتر از ۰۵/۰ است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیر مستقل مبلغ چک برگشتی مشتریان حقوقی از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر ارزش وثیقه بانکی مشتریان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف ۱۴۵/۰ و سطح معناداری (۱۹۹/۰) می باشد که بیشتر از ۰۵/۰ است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیر مستقل ارزش وثیقه ملکی مشتریان بانکی نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مبلغ تسهیلات دریافتی مشتریان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرونوف ۱۷۹/۰ و سطح معناداری (۱۷۸۲/۰) می باشد که بیشتر از ۰۵/۰ است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیر مستقل مبلغ تسهیلات دریافتی مشتریان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل گردش بستانکار حساب جاری مشتریان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف ۱۸۵/۰ و سطح معناداری (۱۵۷۶/۰) می باشد که بیشتر از ۰۵/۰ است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیرگردش بستانکار حساب جاری مشتریان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل معدل موجودی حساب جاری مشتریان بر حسب میلیون ریال دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف ۲۱۶/۰ و سطح معناداری (۱۸۴۵/۰) می باشد که بیشتر از ۰۵/۰ است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیر عملکرد مالی شرکت نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل سابقه اعتباری مشتریان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف ۲۳۵/۰- و سطح معناداری (۲۱۵۴/۰) می باشد که بیشتر از ۰۵/۰ است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیرسابقه اعتباری مشتریان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
متغیر مستقل سابقه حساب جاری مشتریان دارای آماره Z کولموگروف اسمیرنوف ۴۵۲/۰- و سطح معناداری (۳۱۲۵/۰) می باشد که بیشتر از ۰۵/۰ است لذا فرضیه H0 پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیرسابقه حساب جاری مشتریان نیز از توزیع نرمال برخوردار است.
تبعیت متغیرهای مستقل و تابعی از توزیع نرمال، احتمالا به جهت کاملا تصادفی انتخاب کردن شرکت ها در این تحقیق و بزرگی حجم نمونه تصادفی باشد.
۴-۴-۲- آزمون استقلال خطاها
پیش فرض دیگر استفاده از رگرسیون خطی مرکب در اعتبار سنجی مشتریان حقوقی بانک ها در قلمرو تحقیق، استقلال باقی مانده ها یا خطای برآورد انجام شده به واسطه مدل رگرسیونی است. در این راستا با عنایت به تحقیقات مشابه یا مرتبط می توان از آماره دوربین واتسون استفاده کرد که همبستگی سریالی بین باقیمانده (خطا)های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می کند:
H0: بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.
H1: بین خطاها خود همبستگی وجود دارد.
اگر آماره دوربین-واتسون بین ۵/۱ و ۵/۲ قرار گیرد، فرضیه H0 آزمون (فقدان همبستگی یا استقلال خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این‌صورت H1 مبنی بر خود همبستگی خطاهای مدل برآوردی را نمی توان رد کرد . بر مبنای محاسبات انجام شده، آماره دوربین واتسن به همراه ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده وخطای استاندارد به شرح جدول ۴-۴ است:
جدول۴-۴ آزمون استقلال خطاها

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد

آماره دوربین واتسن

۰۶۸/۰

۰۵۲/۰

۱۹۲۱/۰

۸۵۴۲/۱

با توجه به جدول مزبور مقدار آماره دوربین- واتسون برای مدل رگرسیونی تحقیق حاضر برابر با ۸۵۴۲/۱ که در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد است. بنابراین فرض H0 مبنی بر فقدان خود همبستگی بین خطاها پذیرفته شده و می توان بر این مبنا از رگرسیون خطی مرکب استفاده نمود.