در روش ترکیبی (پولینگ) فرض بر این است که عرض از مبدا برای همه ی جفت کشورها یکسان است، علاوه بر این فرض می­ شود بردار پارامترها نیز که بیانگر شیب معامله است برای همه ی tها یکسان است. به عبارت دیگر:

به همین دلیل است که گفته می­ شود روشOLS به علت اعمال محدودیت بر الگو مذکور مبتی بر یکسان بودن پارامترها برای همه جفت کشورها دچار اریب ناهمگنی می­گردد. برای رفع این مشکل در روش پنل دیتا، محدوودیت یکسان بودن اثرات انفرادی () حذف می­ شود ولی یکسان بودن شیب معادله همچنان برقرار است.
در روش پنل دیتا خود مشتمل بر سه نوع تخمین یعنی، تخمین­های بین گروه، تخمین­های درون گروه ( اثرات ثابت (FE)) و اثرات تصادفی (RE) است. تخمین­های بین گروه از اختلاف بین کشورها (صرف نظر می­ کند و به عبارتی این نوع تخمین­ها، رگرسیون روی میانگین­هاست و معمولا برای تخمین ضرایب بلند مدت از این روش استفاده می­ شود (اگر^[۸۴]، ۲۰۰۰).
در روش اثرات ثابت (FE) فرض می­ شود که شیب معادله (۳-۷) برای همه ی جفت کشورها یکسان است ولی برای هر واحد انفرادی (هر یک از جفت شرکای تجاری)، عرض از مبدا جداگانه ای وجود دارد که می ­تواند با متغیرهای توضیحی الگو همبستگی داشته و یا نداشته باشد. این روش، روش حداقل مربعات مجازی^[۸۵] نامیده می­ شود، چرا که به معرفی متغیرهای مجازی می ­پردازد که بیانگر اثار عوامل حذف شده­ای است که مربوط به خصوصیات هر یک از کشورها به عنوان واحدهای انفرادی بوده و در قالب عرض از مبدا () وارد الگو می­گردند. بنابراین در روش اثرات ثابت، بعد زمان در نظر گرفته نشده و تنها اثراتی که مختص هر یک از کشورهاست به عنوان اثرات انفرادی منظور می­گردد.
در روش اثرات تصادفی(RE) که به روش اجزاء واریانس نیز معروف است، فرض می­ شود عرض از مبداها (ها) دارای توزیع مشترکی با میانگین α و واریانس بوده و بر خلاف روش اثرات ثابت (FE)، با متغیرهای توضیحی الگو ناهمبسته اند.
به طور کلی سه نوع متغیر حذف شده وجود دارد که خود را در عرض از مبداها (ها) نشان می­دهد:۱-اثرات انفرادی که در طول زمان ثابتند ولی در بین واحدهای انفرادی تغییر می­ کنند. ۲-متغیرهایی که در طول واحدهای انفرادی ثابتند ولی در طول زمان تغییر می­ کنند. ۳-متغیرهایی که هم در طول زمان و هم در ارتباط با واحدهای انفرادی متغیرند.
در الگوهای اثرات ثابت (FE)،عواملی به عنوان اثرات انفرادی در نظر گرفته می­ شود که مخصوص واحدهای انفرادی بوده و در طول زمان ثابت هستند. به عبارت دیگر در عرض از مبدا این الگوها بر خلاف اثرات تصادفی(RE)، عامل زمان در نظر گرفته نمی­ شود بنابراین این در الگوهای اثرات ثابت نمی­ توان متغیرهای ثابت در طول زمان را به طور جداگانه و به عنوان متغیرهای توضیحی وارد الگو کرد، چرا که با اثرات انفرادی (ها) هم خطی پیدا خواهد کرد.
در تخمین­های درون گروه فرض می­ شود که واریانس­ها همسان هستند، درحالی که پیدایش مساله هم خطی امکان دارد، از طرف دیگر در روش اثرات تصادفی(RE) احتمال بروز مساله ناهمسانی واریانس وجود دارد. از این رو روش تخمین در الگوهای اثرات تصادفی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته است.
جهت تصمیم گیری در مورد بکارگیری روش اثرات ثابت و یا تصادفی باید توجه داشت که روش اثرات ثابت معمولا هنگامی کارایی دارد که کل جامعه آماری در نظر گرفته می­ شود. درصورتی که اگر از بین جامعه ی بزرگی نمونه­هایی به صورت تصادفی انخاب شود، روش اثرات تصادفی کاراتر خواهد بود (اگر،۲۰۰۰).
فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه:
بحران مالی، جزئی از مهم­ترین عارضه­های اقتصادی است که در یک منطقه اقتصادی رخ می­دهد و نهایتا کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار می­دهد. اقتصاد دنیا تا کنون شاهد بحران­های مالی و اقتصادی زیادی بوده است که دو مورد از آن­ها، بحران سال ۱۹۹۷ و سال ۲۰۰۸ است که هر کدام به دلایل جداگانه­ ای اتفاق افتاده­اند. یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصاد هر کشور تجارت بین الملل است که شامل تجارت کالا و خدمات است. تجارت بین الملل تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می­گیرد. یکی از این عوامل بحران مالی است. واضح است که بحران مالی تجارت بین المللی را از طریق شاخص­ های اقتصادی زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد.
ماهیت خدمات باعث شده است که تجارت خدمات دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به تجارت کالا شود و نیاز به بررسی جداگانه­ ای برای این بخش از تجارت را ضروری ساخته است. خدمات دارای زیر بخش­های مختلفی است از بین زیر بخش­های خدمات صنعت گردشگری اهمیت ویژه­ای دارد زیرا قسمت قابل توجه­ای از تجارت خدمات را به خود اختصاص داده است و صنعتی است که اکثر خدمات از جمله (حمل و نقل، مالی، بیمه، درمانی، ورزشی و حتی خدمات تجاری) را شامل می­ شود. لذا هدف این فصل ضمن بیان ارتباط بحران مالی و تجارت، آشنایی مختصری در مورد تجارت خدمات به ویژه خدمات گردشگری و نحوه انتقال آثار بحران بر این بخش است.
۱-۱-شرح و بیان مسأله:
شروع بحران مالی از اقتصاد آمریکا و توسعه سریع آن به سایر اقتصاد­های دنیا، با توجه به یکپارچگی و درهم تنیدگی اقتصادی دنیا طی دهه­های اخیر منجر به شکل­ گیری مهم­ترین رویداد و بحران مالی جهان در ابتدای هزاره سوم شده است. بحران مالی اصطلاحی نسبتا جامع است؛ بحران­های بانکی، بحران بدهی­های خارجی، بحران پول رایج، بحران تراز پرداخت­ها و بحران قیمت­های سهام، غالبا مترادف با بحران مالی بکار برده می­شوند. در پی بحران مالی، در سال ۲۰۰۸ رشد تجارت جهانی طبق گذارش صندوق بین المللی پول ۴/۱ درصد بود که حدود ۹/۱ درصد نسب به آخرین پیش ­بینی این نهاد کم­تر است. کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه از آثار این بحران بر اقتصاد کشورها بوده است. صادرات غیر نفتی به خصوص تجارت خدمات به عنوان یکی از کانال­های ارتباطی اقتصاد ایران با جهان و یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، نیازمند بررسی و مطالعه گسترده است تا سازکارهای تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران و روش­های استفاده از فرصت­های احتمالی ناشی از بحران شناسایی شود. کشورهای مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پیوند­هایی که با اقتصاد جهانی دارند، از بحران مالی اخیر، تأثیر پذیرفته اند. در این میان کشورهایی که بازارهای مالی آن­ها با یکدیگر در ارتباط بود به طور مستقیم (از طریق بازارهای مالی) و کشورهایی که تعامل کمتری با بازارهای مالی جهان دارند، به طور غیر مستقیم (از طریق تجارت خارجی) تحت تاثیر این بحران قرار می­گیرند.
سهم بالایی از تجارت خدمات مربوط به صنعت گردشگری است. پذیرش گردشگری در هر کشور به منزله­ی صادرات خدمات برای آن کشور است، حال آن­که مسافرت شهروندان آن کشور به خارج به منزله واردات خدمات محسوب می­ شود. در عمل یک رابطه دو جانبه تجاری با مکانیسم دریافت و پرداخت ارزی بین دو کشور شکل می­گیرد و بر حساب جاری آن کشورها تاثیرگذار است. از سال ۲۰۰۸ کاهش تقاضا در گردشگری بین ­المللی مشاهده شده است. بحران مالی ۲۰۰۸ باعث اعمال محدودیت بر سر فعالیت­های اقتصادی بین مناطق گردشگری شد؛ بنابراین حجم گردشگری بین ­المللی و میزان تجارت حاصل از آن به میزان قابل توجه­ای کاهش یافت. بحران مالی تاثیر شدید و بزرگی بر صنعت گردشگری گذاشت به گونه ­ای که میزان اقامت­ها در مناطق گردشگری بسیار کاهش یافت به طوری که متوسط نیمه گردشگران اقامت یک روزه داشتند. (سازمان جهانی گردشگری،۲۰۱۱).
رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سال­های اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. در ادبیات تجارت بین­الملل، نشان داده شده است که جریان تجاری کالاها تحت تأثیر بحران­های مالی قرار می­گیرد؛ به طوری که آثار متفاوتی را بر حساب جاری کشورها ایجاد می­ کند. این در حالی است که کمتر به مطالعه اثر­گذاری بحران بر تجارت خدمات پرداخته شده است. بدون شک بروز بحران ارزی در کشورهایی که منجر به سقوط پول داخلی و افزایش بی رویه نرخ ارز می­ شود، ساز و کار سیستم پرداختی را در عملیات بانکی، بیمه­ای و گردشگری بین­الملل که ماهیت خدماتی دارند دچار خدشه می­سازد. از لحاظ نظری رابطه بین تجارت و گردشگری از دو جهت قابل پیش ­بینی است. اولا، توسعه گردشگری در کشور میزبان تقاضای واردات برای کالا و خدمات را افزایش خواهد داد و این رقم در تراز تجاری کشور منعکس می­گردد. در عین حال توسعه صنعت گردشگری باعث افزایش درآمدهای صادراتی خواهد شد (شن و ویلسون^[۸۶]،۲۰۰۰). ثانیا، توسعه صنعت گردشگری و ورود گردشگران خارجی به کشور میزبان باعث افزایش فرصت­های تجاری به دلیل آشنایی آن­ها با کالاها و خدمات کشور میزبان می­گردد (کولندران و ویلسون^[۸۷]،۲۰۰۰). از طرفی باید به دو مورد توجه شود؛ اولا، مسافرت­های تجاری یکی از مولفه­های مهم مسافرت­های بین­الملل است. ثانیا، تجارت اغلب باعث تداوم مسافرت به کشور مورد نظر می­گردد (شن و ویلسون،۲۰۰۰).
اکنون این سوال مطرح است که وقوع بحران مالی تا چه حدی روابط دوجانبه تجاری بویژه تجارت خدمات را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در صنعت گردشگری تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا به واسطه بحران مالی، صنعت گردشگری در این کشورها دچار آسیب جدی می­ شود؟ یا روند آن همچنان ثابت باقی می­ماند؟ بنابراین هدف ارزیابی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و تجاری دوجانبه کل خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در این صنعت است که از طریق الگوی جاذبه تجاری انجام می­ شود.
۱-۲- اهمیت و ارزش پژوهش:
در سند چشم انداز ۱۴۰۴ تجارت خدمات از مهم­ترین اقلام صادارات غیر نفتی ذکر شده و طبق روند برنامه ­های توسعه حدود ۵/۱۲ درصد ارزش بخش تجارت خدمات رشد داشته است که با توجه به پتانسل بالای کشورهای منتخب به جذب گردشگر می ­تواند در رشد و توسعه اقتصادی اثر زیادی داشته باشد. از طرفی بحران­های اقتصادی از جمله بحران مالی، نوسانات زیادی را از طریق رابطه­ مبادله و تاثیر بر تراز تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را کند می­ کند. از این رو با توجه به پژوهش­هایی که قبلا صورت گرفته تجارت خدمات نسبت به تجارت کالایی اثر پذیری کمتری از این نوسانات داشته است. بنابراین، می­توان با سیاست­گذاری و تمرکز بیشتر بر تجارت خدمات از اثرگذاری بیشتر شوک­های اقتصادی و بحران­های اقتصادی بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد و میزان اثرپذیری تراز تجاری را کاهش داد. در ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت، که همواره نوسان زیادی نیز دارد، سعی بر آن بوده است تا با گسترش صادرات غیر نفتی و به ویژه صادرات خدمات با شرایط پر­نوسان بحران مالی مقابله شود.
تمرکز بر صنعت گردشگری به این علت است که این صنعت موجب رشد و توسعه اقتصادی می­ شود و قسمت اعظم تجارت خدمات را شامل می شود. از سوی دیگر موجبات تجارت کالایی را نیز فراهم ساخته است. ایران نیز دارای پتانسیل بالایی در این صنعت است. بنابراین اهمیت و ضرورت این پژوهش در بررسی تاثیر بحران مالی بر تجارت خدمات (گردشگری بین­الملل) است که می ­تواند موجبات سیاست گذاری مناسب اقتصادی را در این زمینه فراهم آورد و همچنین اقتصاد داخلی کشورها را از تاثیر نوسانات مالی بین ­المللی و بحران­های اقتصادی در امان نگه دارد.
در این تحقیق توجه به تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری ایران بوده است .در مطالعاتی که تا کنون انجام شده است، تمرکز بر تعداد گردشگران ورودی بوده است و به حجم تجارت حاصل از این صنعت پرداخته نشده است.
۱-۳-کاربرد پژوهش:
مشخص شدن رابطه بین بحران مالی و تجارت خدمات و همچنین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در سیاست­گذاری­های اقتصادی جهت کاهش اثرات بحران مالی و افزایش حجم تجارت خدمات گردشگری موثر است. با توجه به نتایج تحقیق میزان اهمیت و اثرگذاری خدمات در تراز تجاری مشخص می­ شود. بنابراین سازمان صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان­های تامین مالی میزان حمایت از صنایع خدماتی را متناسب با این درجه اهمیت تنظیم می­ کنند. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برنامه ­های توسعه­ای و شکل­دهی به گونه­ های مختلف این صنعت را با توجه به انعطاف­پذیری این صنعت نسبت به شرایط مالی مختلف تنظیم می­ کنند.
۱-۴- اهداف پژوهش:

1. 1. بررسی عوامل موثر بر جریان تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

1. 1. بررسی عوامل موثر بر حجم تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

1. 1. ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

1. 1. ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

۱-۵- فرضیه ­ها یا سوال پژوهش:
- بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثر منفی دارد.
-بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران، کمتر از تجارت دوجانبه کل خدمات تحت تاثیر قرار می­دهد.
۱-۶- روش پژوهش:
پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه­ پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب، مقالات، پایان نامه­ ها، مجلات و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­ شود. جامعه آماری این پژوهش ایران و کشورهای است که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارد. این کشورها عبارتند از کانادا، ایتالیا، المان، سوریه، ژاپن، بریتانیا و فرانسه است. قلمرو زمانی پژوهش ۲۰۰۳-۲۰۱۰ است.
به منظور بررسی تجارت دوجانبه از الگو جاذبه تجاری استفاده شده است. الگو­های جاذبه یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین­الملل است که امکان برآورد جریان­های تجارت دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم آورده است.
۱-۷-کلید واژه ­ها:
بحران مالی^[۸۸] : عبارت بحران مالی برای موقعیت‌های زیادی به کار می‌رود که در آن‌ها، برخی از نهادهای مالی یا دارایی‌های مالی به صورت ناگهانی بخش زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهند. از طرف دیگر می‌توان گفت که بحران‌های مالی نتیجه‌ی مستقیمی از کاهش ثروت‌های کاغذی^[۸۹] است که این تغییرات در ارزش دارایی افراد، تحت تأثیر بخش واقعی اقتصاد نبوده است. این در حالی است که در قرن‌های ۱۹ و ۲۰ میلادی، بسیاری از بحران‌های مالی با هراس‌های بانکی^[۹۰] در ارتباط بوده‌اند و بسیاری از بحران‌ها با این هراس‌ها منطبق بوده‌اند. موقعیت‌های دیگری که اغلب تحت عنوان بحران‌های مالی شناخته می‌شوند شامل سقوط‌های بازار سهام^[۹۱] و ترکیدن حباب‌های مالی، بحران‌های پولی و نکول حکمرانی^[۹۲] هستند. پس به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که بحران‌های مالی شامل الف) بحران‌های بانکی، ب) حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، ج) بحران‌های پولی و د) بحران‌های بدهی حکمرانی هستند. این در حالی است که بحران‌های بانکی و حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، در ابتدا دارای ابعاد ملی بوده و امکان دارد که بعد فراملی بین‌المللی نیز پیدا کنند، ولی بحران‌های پولی و بدهی‌های حکمرانی، از همان ابتدا دارای ابعاد فراملی و بین‌المللی هستند (کیندلبرگر و آلیبر^[۹۳]، ۲۰۰۵؛ لوین و والنسیا^[۹۴]، ۲۰۰۸).
تجارت خدمات^[۹۵] : تجارت خدمات به خرید و فروش یک کالای غیرقابل لمس بین خریدار و فروشنده­ای که در دو کشور یا دو اقتصاد متفاوت هستند گفته می­ شود. این تعریف بر طبق توافق نامه­ی GATS و بر اساس اینکه در زمان معامله، طرفین معامله در کجا حضور دارند به ۴ شاخه تقسیم می شود: ۱- تجارت بین مرزی: زمانیکه خدمت از یک کشور به کشور دیگری ارائه شود. ۲- مصرف در خارج از کشور: عرضه­ی خدمات از یک کشور به مصرف کنندگان خدمات از کشور دیگر در کشور عرضه کننده. ۳- حضور تجاری: عرضه کننده­ خدمات از یک کشور، خدمت را در کشور دیگر ارائه می­دهد. ۴- حضور شخص حقیقی: خدمات از طریق حضور اشخاص حقیقی در کشور دیگر ارائه شوند (سازمان تجارت جهانی^[۹۶]،۲۰۱۳).
الگوی جاذبه^[۹۷] : در ساده­ترین حالت الگوی جاذبه بیان می­دارد که تجارت دوجانبه بین دو کشور با GDP این کشورها ارتباط مستقیم و با فاصله­ی جغرافیایی این دو کشور ارتباط معکوس دارد. این دو عامل، توضیح دهندگی تجربی بالایی دارند. ضمن اینکه اثر فاصله جغرافیایی قوی است و در طول زمان کاهش نمی­یابد. الگوهای تعمیم یافته جاذبه، اثرات هم مرزی و همسایگی کشورها و همچنین برخی هزینه­ های پیچیده­ تعامل را هم بر روی تجارت دوجانبه اندازه ­گیری می­ کند (کیمیورا و لی^[۹۸]،۲۰۰۴).
گردشگری^[۹۹] : گردشگری به معنای مسافرت از یک مبدا به یک مقصد است که به منظور سیاحت یا تجارت است و مفهوم آن فرایند­های مبادله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می­گیرد. گردشگری به لحاظ دارا بودن قابلیت تحرک در تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون، سرعت بخشیدن به گردش پول و سرانجام ایجاد اشتغال یکی از مهم­ترین منابع تولید کشورها در بخش خدمات است که می­توان از آن به سود اقتصاد کشور میزبان بهره گرفت (سازمان تجارت جهانی، ۲۰۱۲).
فصل دوم:
مروری بر ادبیات موضوع