عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مسأله. 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4- اهداف کلی 5
1-4-1- اهداف ویژه 5
1-4-2- اهداف کاربردی 5
1-5- فرضیه پژوهش. 5
1-5-1- فرضیه اصلی اول 5
1-5-1-1- فرضیات فرعی 5
1-5-1-1-1- فرضیه فرعی اول. 5
1-5-1-1-2-فرضیه فرعی دوم. 5
1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم 5
1-5-2- فرضیه اصلی دوم 6
1-5-2-1- فرضیات فرعی 6
1-5-2-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 6
1-5-2-1-5-فرضیه فرعی پنجم. 6
1-5-2-1-6-فرضیه فرعی ششم. 6
1-6- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی 7
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9
1-8- قلمرو تحقیق 13


فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 15
2-2 مبانی نظری 16
2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. 16
2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی 19
2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی 21
2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. 22
2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23
2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24
2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25
2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26
2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27
2-2-9-1- مدیریت ریسک 30
2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31
2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31
2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32
2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32
2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33
2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2. 33
2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 34
2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. 35
2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35
2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37
2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2. 37
2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی 38
2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات. 40
2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی. 40
2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی 40
2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی. 41
2-2-17-5- رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41
2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42
2-2-18- مفهوم نقدینگی 42
2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی 43
2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44
2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی 47
2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3. 49
2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. 50
2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی 51
2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55
2-2-23- نسبت های نقدینگی 56
2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57
2-3- پیشینه پژوهش. 60
2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60
2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 63


فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 68
3-2- روش تحقیق 68
3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری 69
3-3-1- جامعه آماری 69
3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69
3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71
3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71
3-5-1 آزمون همبستگی 71
3-5-2- آزمون F لیمر. 72
3-5-3- آزمون هاسمن 73
3-5-4- رگرسیون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 75
4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی. 78
4-3- آمار استنباطی 79
4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق 79
4-3-1-1- آزمون جارک برا 79
4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. 80
4-3-1-3- آزمون رگرسیون. 90
4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96
4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی 97
4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98
4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99
4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی 100
4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101
4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 106
5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 106
5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106
5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106
5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 107
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107
5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107
5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107
5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 108
5-3- نتیجه گیری 108
5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق 109
5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111
5-6- محدودیت های تحقیق 112
منابع و ماخذ 113
پیوست 121










عنوان صفحه
فهرست جداول و اشکال

جدول (2-1): انواع ریسک در نظام بانکی 30
جدول (2-2): تحولات مقررات نظارتی از بازل 1 تا بازل 3 59
جدول (4-1): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های دولتی) 76
جدول (4-2): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های خصوصی) 76
جدول (4-3): مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی 78
جدول (4-4): آزمون جارک-برا 79
جدول(4-5): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری 80
جدول(4-6): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 81
جدول(4-7): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه. 81
جدول(4-8): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 82
جدول(4-9): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی 82
جدول(4-10): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 83
جدول(4-11): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت و تامین مالی پایدار خالص 84
جدول(4-12): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 84
جدول(4-13): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری 85
جدول(4-14): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 86
جدول(4-15): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. 86
جدول(4-16): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 87
جدول(4-17): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی 87
جدول(4-18): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 88
جدول(4-19): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص 89
جدول(4-20): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 89



جدول (4-21): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری 90
جدول (4-22): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه . 91
جدول (4-23): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی 92
جدول (4-24): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص 92
جدول (4-25): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری 93
جدول (4-26): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. 94
جدول (4-27): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی 94
جدول (4-28): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص 95
جدول (4-29): نتایج آزمون KMO-Bartlett 97
جدول (4-30): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت دولتی 97
جدول (4-31): نتایج آزمون KMO-Bartlett 98
جدول (4-32): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت خصوصی 98
جدول (4-33): نتایج آزمون KMO-Bartlett 99
جدول (4-34): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر کفایت سرمایه 99
جدول (4-35): نتایج آزمون KMO-Bartlett 100
جدول (4-36): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر نقدینگی 100
جدول (4-37): نتایج آزمون KMO-Bartlett 101
جدول (4-38): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تامین مالی خالص پایدار 101
جدول (4-39): بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری 102
جدول (4-40): شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری 103
شکل (4-1): مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد. 104




عنوان صفحه
نمودارها
نمودار (1-1): تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی 7