همبستگی است. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده گردیده است. برای تعیین تیپ های شخصیت از پرسشنامه تیپ های شخصیتی اینوگرام استفاده گردید که از روایی و پایایی لازم برخوردار است. برای سنجش راهبردهای کاریابی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که در آن 10 راهبرد کاریابی بررسی شد. روایی این پرسشنامه به تایید متخصصان رسید. داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss تحلیل گردید. از تحلیل رگرسیون برای بررسی قدرت پیش بینی روش های کاریابی توسط تیپ های شخصیتی اینوگرام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و راهبردهای ده گانه کاریابی رابطه ی معنادار وجود ندارد. می توان گفت راهبردهای کاریابی احتمالا توسط متغیرهای دیگری پیش بینی می شود.

 

کلید واژه ها: بیکاری ، کاریابی، راهبردهای کاریابی، شخصیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                               صفحه

 

فصل اول کلیات پژوهش

 

1-1مقدمه. 1

 

1-2 شرح و بیان مساله پژوهشی 2

 

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 5

 

1-4 اهداف پژوهش. 6

 

1-4-1 هدف کلی 6

 

1-4-2 اهداف اختصاصی 6

 

1-5 فرضیه‌های پژوهش 7
 

1-5-1 فرضیه کلی. 7

 

1-5-2 فرضیه‌های اختصاصی 7

 

1-6 تعریف مفاهیم و اصطلاحات. 8

 

1-6-1 تعریف مفهومی. 8

 

1-1-6-1 شخصیت. 8

 

1-6-1-1-1 اصلاح گرا. 8

 

1-6-1-1-2 یاری دهنده 8

 

1-6-1-1-3 عمل گرا 8

 

1-6-1-1-4  فردگرا 8

 

1-6-1-1-5  محقق 8

 

1-6-1-1-6 وفادار 8

 

1-6-1-1-7 کلیت گرا . 8

 

1-6-1-1-8 چالش طلب. 8

 

1-6-1-1-9 مسالمت جو. 8

 

1-6-1-2 راهبردهای کاریابی. 8

 

1-6-1-2-1 آگهی استخدامی روزنامه ها 9

 

1-6-1-2-2 مراجعه به مراکز کاریابی 9

 

1-6-1-2-3 مراجعه به وب سایت سازمان ها و استفاده از اینترنت 9

 

1-6-1-2-4 مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی. 9

 

1-6-1-2-5 کارورزی در طول تحصیل یا کار داوطلبانه. 9

 

1-6-1-2-6 بهره گیری از خانواده، دوستان، اساتید و یا افراد آشنا در یک سازمان. 9

 

1-6-2 تعریف عملیاتی. 9

 

عنوان                                                                               صفحه

 

1-6-2-1 شخصیت. 9

 

1-6-2-1-1 اصلاح گرا. 9

 

1-6-2-1-2 یاری دهنده 9

 

1-6-2-1-3 عمل گرا 9

 

1-6-2-1-4  فردگرا 9

 

1-6-2-1-5  محقق 9

 

1-6-2-1-6 وفادار . 10

 

1-6-2-1-7 کلیت گرا 10

 

1-6-2-1-8 چالش طلب 10

 

1-6-2-1-9 مسالمت جو 10

 

1-6-2-2 راهبردهای کاریابی 10

 

 فصل دوم پیشینه پژوهش.

 

2-1 گفتار اول: مبانی نظری 11

 

2-1-1 پیشینه­ی نظری کاریابی. 11

 

2-1-2 پیشینه ی نظری شخصیت 14

 

2-1-2 پیشینه شخصیت 14

 

2-1-2-1 نظریه روانکاوی فروید 15

 

2-1-2-2 نظریه ی یونگ. 15

 

2-1-2-3 نظریه ی آدلر. 16

 

2-1-2-4 نظریه ی فرام. 16

 

2-1-2-5 نظریه ی اریکسون. 16

 

2-1-2-6 نظریه­ های پدیدار شناختی 16

 

2-1-2-6-1 نظریه­ی راجرز. 16

 

2-1-2-6-2 نظریه­ی مزلو 17

 

2-1-2-6-3 نظریه­ی کلی. 17

 

2-1-2-7 نظریه­ های وجودی(فرانکل و رولومی) 17

 

2-1-2-8 رویکردهای خلقی(شلدن و کرچمر) 17

 

2-1-2-9 نظریات صفات. 17

 

2-1-2-9-1 آلپورت. 17

 

2-1-2-9-2 کتل 18

 

2-1-2-9-3 آیزنک 18

 

2-1-2-9-4 ماری. 18

 

عنوان                                                                               صفحه

 

2-1-2-10 نظریه های رفتارگرایی. 18

 

2-1-2-10-1 دالارد و میل. 18

 

2-1-2-10-2 اسکینر 18

 

2-1-2-10-3 بندورا. 18

 

2-1-2-11 لوین 18

 

2-1-2-12 گشتالت 18

 

2-1-2-13 نظریه ی مایرز-بریگز 19

 

2-1-2-14 نظریه ی اینوگرام 19

 

2-1-2-14-1 انیه گرام جهت تشخیص تیپ‌های شخصیتی 20

 

2-1-2-14-2 تعریف تیپ‌های شخصیتی‌نُه گانه . 23

 

2-1-2-14-3 تقسیم‌بندی تیپ‌های شخصیتی بر اساس روابط اجتماعی 25

 

2-1-2-14-4 تقسیم‌بندی تیپ‌های شخصیتی بر اساس شباهت . 26

 

2-1-2-14-5 تقسیم‌بندی تیپ‌های شخصیتی بر اساس خود 26

 

2-1-2-14-6 بال‌های تیپ‌های شخصیتی. 28

 

2-1-2-14-7 مراحل رشد شخصیتی 28

 

2-2 گفتار دوم: تحقیقات انجام شده. 29

 

2-2-1-1 تحقیقات خارجی کاریابی 29

 

2-2-1-2 تحقیقات داخلی کاریابی 36

 

2-2-2-1 تحقیقات خارجی شخصیت اینوگرام 37

 

2-2-2-2 تحقیقات داخلی اینوگرام. 40

 

فصل سوم روش پژوهش

 

3-1 روش پژوهش 44

 

3-2 جامعه آماری . 44

 

3-3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 45

 

3-4یافته های توصیفی. 46

 

3-5 ابزارهای پژوهش 47

 

3-5-1 پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی اینگرام 47

 

3-5-2 پرسشنامه راهبردهای کاریابی. 49

 

3-6 روش آماری. 49

 

فصل چهارم یافته های پژوهش

 

4-1 توصیف داده ها. 50

 

4-2 بررسی استنباطی داده ها 51

 

عنوان                                                                               صفحه

 

4-3یافته های جانبی. 64

 

 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

 

5-1 خلاصه ی طرح ونتایج پژوهش 66

 

5-2 بحث در یافته‌های پژوهش. 67

 

5-2-1 فرضیه‌ی اول 67

 

5-2-2 فرضیه‌ی دوم 69

 

5-2-3 فرضیه‌ی سوم 71

 

5-2-4 فرضیه‌ی چهارم. 73

 

5-2-5 فرضیه‌ی پنجم 75

 

5-2-6 فرضیه‌ی ششم. 77

 

5-2-7 فرضیه‌ی هفتم. 79

 

5-2-8 فرضیه‌ی هشتم. 81

 

5-2-9 فرضیه‌ی نهم. 83

 

5-2-10 فرضیه‌ی دهم. 85

 

5-2-11 نتیجه گیری کلی. 87

 

5-3 اعتبار پژوهش 90

 

5-4 محدودیت های پژوهش 90

 

5-5 پیشنهادات پژوهشی 90

 

5-6 پیشنهادات کاربردی 90

 

منابع و مآخذ. 91

 

پیوست1. 99

 

پیوست2 102

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                               صفحه

 

شکل3-1: مدل تیپ­های شخصیت اینوگرام براساس مراکز درک انسان 20

 

شکل3-2: مراحل رشد شخصیتی در لایه های مختلف. 29

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                               صفحه

 

  جدول2-1: خلاصه ی صفات انسانی براساس مراکز شعور 27

 

جدول3 -1- حجم جامعه و حجم نمونه در هر دانشکده به تناسب جنسیت 43

 

جدول 3-2: توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک دانشکده. 44

 

جدول 3-3: جدول فراوانی سن نمونه 44

 

جدول3-4 توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس 47

 

جدول3-5: سوالات مربوط به هر تیپ شخصیت اینوگرام 47

 

جدول3-6: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام 48

 

جدول3-7: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام 48

 

جدول3-8: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام 49

 

جدول(4-1): شاخص های آماری(میانگین، انحراف معیار، حداکثر، حداقل) متغیرهای پژوهش و ابعاد آن. 51

 

جدول (4-2): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کاریابی آگهی استخدامی روزنامه­ها. 51

 

جدول (4-3): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بر اساس شخصیت. 52

 

جدول(4-4): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها. 52

 

جدول (4-5): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی 53

 

جدول(4-6):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی بر اساس شخصیت. 53

 

جدول(4-7): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی. 53

 

جدول (4-8): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بررسی وب سایت سازمان­ها 54

 

جدول (4-9):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها بر اساس شخصیت. 55

 

جدول(4-10): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از  اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها. 55

 

جدول (4-11): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی. 56

 

جدول (4-12):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده بر اساس شخصیت. 56

 

عنوان                                                                               صفحه

 

جدول(4-13): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده 56

 

جدول (4-14): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی. 57

 

جدول(4- 15):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی بر اساس شخصیت 57

 

جدول (4-16): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی 58

 

جدول (4-17): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در سازمان مورد علاقه 58

 

جدول (4-18):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد  ارسال درخواست مستقیم برای کار در یک سازمان بر اساس شخصیت 59

 

جدول (4-19): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در یک سازمان. 59

 

جدول (4-20): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به شرکت‌های حرفه ای مرتبط با رشته ی فرد . 60

 

جدول(4- 21): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی بر اساس شخصیت. 60

 

جدول(4-22): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی 60

 

جدول (4-23): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بهره گیری از اساتید 61

 

جدول(4- 24):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید بر اساس شخصیت 61

 

جدول(4- 25): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید 61

 

جدول (4-26): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بهره گیری از روابط در موسسات در حال تغییر با شغل های بلاتصدی 62

 

جدول(4- 27): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان بر اساس شخصیت 62

 

جدول(4-28): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان 63

 

 

 

عنوان                                                                               صفحه

 

جدول (4-29): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کار کردن‌های دوره ای در بازار کار 63

 

جدول(4-30):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبردکار داوطلبانه و کارورزی در طول تحصیل بر اساس شخصیت 64

 

جدول(4-31) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه و کارورزی در طول تحصیل 64

 

جدول (4-32): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی در دختران 63

 

جدول(4-33): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بر اساس شخصیت در دختران. 64

 

جدول(4-34): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبردآگهی استخدامی روزنامه ها در دختران. 64

 

جدول (4-35): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی بر اساس شخصیت در دختران. 65

 

جدول(4-36) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی در دختران. 65

 

جدول (4-37): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد اینترنت بر اساس شخصیت در دختران  .     65

 

جدول(4-38): ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت در دختران. 66

 

جدول (4-39): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده بر اساس شخصیت در دختران. 66

 

جدول(4-40) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در دختران 67

 

جدول (4-41): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی بر اساس شخصیت در دختران. 67

 

جدول(4-42): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی در دختران 67

 

جدول (4-43):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم بر اساس شخصیت در دختران. 68

 

جدول(4-44): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم در دختران. 68

 

 

 

عنوان                                                                               صفحه

 

جدول (4-45): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی بر اساس شخصیت در دختران. 69

 

جدول(4-46): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی در دختران 69

 

جدول (4-47):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید بر اساس شخصیت در دختران. 69

 

جدول(4-48): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید در دختران 70

 

جدول (4-49):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان بر اساس شخصیت در دختران 70

 

جدول(4-50) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان در دختران 70

 

جدول (4-51):  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه بر اساس شخصیت در دختران. 71

 

جدول(4-52) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه در دختران 71

 

جدول (4-53): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی در پسران 72

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف اصلی سرمایه ­گذاران کسب بازدهی بیشتر در سطح ریسک قابل‌قبول است. از سویی گسترش و پیچیدگی روزافزون بازارهای مالی، تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه‌گذاران دشوار نموده است؛ و نیز بر اساس نظریه پرتفوی، متنوع سازی سرمایه­گذاری­ها می‌تواند منجر به کاهش نوسان­ها در عین حفظ متوسط بازده گردد. امروزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یکی از نهاد­های نوین بازار سرمایه می­باشند که با فروش سهام خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و سپس با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی در قابل‌قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری، به وسیله‌ی کاهش و یا حذف ریسک سیستماتیک، دارند. این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه­ای توان پیش‌بینی مدل رگرسیون با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی به عنوان مدلی خطی و روش شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان روشی غیرخطی و سپس امکان بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و در نهایت مقایسه آن با مدل مارکویتز می‌باشد؛ همچنین جهت مقایسه پرتفوی­ها، تأثیر اندازه سبد سرمایه­گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در قالب 13 متغیر شناسایی شدند.

 

نتایج نشان می‌دهد که با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی عملکرد مذکور تا حدودی می­توان بازده صندوق‌ها را پیش‌بینی نمود و هر دو روش رگرسیون با داده‌های ترکیبی و شبکه ­های عصبی مصنوعی توانایی پیش‌بینی بازده صندوق‌ها را دارند اما عملکرد شبکه ­های عصبی مصنوعی بهتر می­باشد. همچنین با بهره گرفتن از آزمون زوجی مشخص شد که بین میانگین بازده پیش‌بینی‌شده و واقعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. به علاوه اینکه الگوریتم ژنتیک می‌تواند جهت انتخاب سبد متشکل از سهام صندوق­های مشترک به کار رود و با بهره گرفتن از آزمون زوجی مشخص شد که سبدهای تشکیل‌شده با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک نسبت به روش سنتی مطلوب‌تر می­باشند. همچنین اندازه سبد تأثیر چندانی بر نتایج نداشته و در تمام سطوح، الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری است. ضمناً هرچه تنوع سبد تشکیل‌شده بیشتر و بزرگ‌تر باشد، برتری عملکرد الگوریتم ژنتیک بر روش خطی قابل‌ملاحظه‌تر می­شود.

 

 

 

واژگان کلیدی: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، شبکه‌های عصبی مصنوعی، بازده، الگوریتم ژنتیک، پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

 

 

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش 1

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- تعریف و بیان مسئله پژوهش 2

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 3

 

1-4- اهداف پژوهش 4

 

1-5- سؤالات و فرضیات پژوهش 4

 

1-5-1- سؤالات پژوهش 4

 

1-5-2- فرضیات پژوهش 5

 

1-6- روش پژوهش 5

 

1-6-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیات 5

 

1-6-2- ابزار گردآوری داده‌ها 6

 

1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل 6

 

1-6-4- قلمرو پژوهش 6

 

1-7- متغیرهای پژوهش و شاخص‌های اندازه‌گیری آن‌ها 6

 

1-8- بیان مدل مفهومی پژوهش 8

 

1-9- تعریف واژه‌های کلیدی 9

 

1-9-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 9

 

1-9-2- شبکه عصبی مصنوعی 10

 

1-9-3- الگوریتم ژنتیک 10

 

1-9-4- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک چند صندوق 10

 

1-10- جنبه‌های جدید و نوآوری پژوهش 11

 

1-11- ساختار کلی پژوهش 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و  مروری بر پیشینه پژوهش 13

 

2-1- مقدمه 14

 

2-2- مبانی نظری 15

 

2-2-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 15

 

2-2-2- فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 15

 

2-2-3- تعریف و تشریح صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 16

 

2-2-4- ضرورت‌های تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 16

 

2-2-5- تفاوت صندوق‌ها با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واحدهای سپرده پذیر 17

 

2-2-6- ارتباط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سایر نهادهای مالی 18

 

2-2-7- ویژگی‌ها و امتیازات سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها 19

 

2-2-8- معایب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 21

 

2-2-9- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 21

 

2-2-10- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس نوع سرمایه‌گذاری 23

 

2-2-11- طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهامی 24

 

2-2-12- طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اوراق قرضه 27

 

2-2-12-1- طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک اوراق قرضه بر اساس منتشرکنندگان 27

 

2-2-12-2- طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک اوراق قرضه از لحاظ سررسید‌ها 29

 

2-2-13- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول 30

 

2-2-13-1- طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک بازار پول 30

 

2-2-13-2- مدیریت صندوق‌های مشترک بازار پول 31

 

2-2-14- سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 32

 

2-2-15- اهداف و راهبرد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 33

 

2-2-16- واحدهای سرمایه‌گذاری در ایران 34

 

2-2-16-1- سرمایه‌گذاری مؤسسان و پذیره‌نویسی اولیه 34

 

2-2-16-2- ارزش خالص دارایی­ها، قیمت صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری 34

 

2-2-17- ساختار کلی صندوق‌های مشترک مبتنی بر قانون اوراق بهادار ایران 36

 

2-2-18-  هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک 39

 

2-2-19- نحوه‌ی تعیین بازده سالیانه‌ی دوره‌های کمتر از یک سال 44

 

2-2-20- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک 44

 

2-2-21- انواع اوراق بهاداری که صندوق‌ها می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری نمایند 46

 

2-2-22- اطلاع‌رسانی 46

 

2-2-23- مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات 46

 

2-2-24- پایان دوره یا تمدید دوره‌ی فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 47

 

2-2-25- مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال ایران 47

 

2-2-26- ارزیابی عملکرد صندوق‌های  سرمایه‌گذاری مشترک 48

 

2-2-27- عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 49

 

2-3- مروری بر پیشینه پژوهش 52

 

2-3-1- پژوهش‌های خارجی 52

 

2-3-2- پژوهش‌های داخلی 58

 

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 67

 

3-1- مقدمه 68

 

3-2- روش پژوهش 68

 

3-3- طرح مسئله پژوهش 68

 

3-4- فرضیات پژوهش 70

 

3-5- روش‌های گردآوری اطلاعات 70

 

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 71

 

3-7- قلمرو پژوهش 71

 

3-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش 71

 

3-7-2- قلمرو زمانی پژوهش 72

 

3-7-3- قلمرو مکانی پژوهش 72

 

3-8- جامعه آماری 72

 

3-9- متغیرهای مورد استفاده در پژوهش 72

 

3-9-1- متغیر وابسته (ملاک یا هدف) 73

 

3-9-2- متغیرهای مستقل (پیش بین) 73

 

3-10- مدل مورد مطالعه 76

 

3-11- روش‌ مدل‌سازی خطی 78

 

3-11-1- آزمون‌های پیش‌فرض مدل‌سازی 78

 

3-11-2- تجزیه و تحلیل رگرسیون 78

 

3-11-3- تحلیل پانلی 79

 

3-12- هوش مصنوعی 80

 

3-12-1- شبکه‌های عصبی مصنوعی و پیدایش آن 81

 

3-12-2- مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی 82

 

3-12-3- ساختار شبکه عصبی مصنوعی و طراحی آن 84

 

3-13- روش‌ بهینه‌سازی خطی 87

 

3-13-1- مدل مارکویتز 87

 

3-13-2- ورودی‌های مورد نیاز 88

 

3-13-3- تعیین پرتفوی کارا 90

 

3-13-4- انتخاب یک پرتفوی بهینه 91

 

3-14- روش بهینه‌سازی غیرخطی 92

 

3-14-1- الگوریتم ژنتیک و پیدایش آن 92

 

3-14-2- قانون انتخاب طبیعی 92

 

3-14-3- مزایای الگوریتم ژنتیک 94

 

3-14-4- محدودیت‌های الگوریتم ژنتیک 95

 

3-14-5- اصطلاحات الگوریتم ژنتیک 96

 

3-14-6- فرآیند الگوریتم ژنتیک 97

 

3-14-7- همگرایی و توقف در الگوریتم ژنتیک 100

 

3-15- نحوه‌ی آزمون فرضیات 100

 

3-15-1- آزمون فرضیه‌ی اول 100

 

3-15-2- آزمون فرضیه‌ی دوم 101

 

3-15-3- آزمون فرضیه‌ی سوم 101

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 102

 

4-1- مقدمه 103

 

4-2- پیش ­بینی بازده صندوق­ها با بهره گرفتن از رویکرد خطی 103

 

4-2-1- آزمون‌های مدل خطی 104

 

4-2-2- استخراج مدل خطی 105

 

4-3- پیش ­بینی بازده صندوق­ها با بهره گرفتن از رویکرد شبکه ­های عصبی مصنوعی 108

 

4-3-1- پیش­پردازش داده­ ها 108

 

4-3-2- طراحی شبکه‌ی عصبی 109

 

4-4- نتایج آزمون فرضیه اول 111

 

4-5- نتایج آزمون فرضیه دوم 112

 

4-5-1- مقایسه نتایج شبکه عصبی با داده‌های واقعی 112

 

4-5-2- آزمون زوجی 113

 

4-6- نتایج آزمون فرضیه سوم 114

 

4-6-1- سبدهای بهینه خطی و غیرخطی 115

 

4-6-2- آزمون زوجی 117

 

4-6-3- بررسی تأثیر اندازه سبد سرمایه­گذاری 119

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 121

 

5-1- مقدمه 122

 

5-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پژوهش 122

 

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول 122

 

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم 124

 

5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم 124

 

5-3- محدودیت‌های پژوهش 126

 

5-4- پیشنهاد‌های پژوهش 127

 

5-4-1- پیشنهاد‌هایی به استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش 127

 

5-4-2- پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی 127

 

منابع و مآخذ 128

 

منابع فارسی 128

 

منابع لاتین 131

 

پیوست­ها 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول شماره (1-1): تعریف عملیاتی متغیرها 7

 

جدول شماره (1-2): متغیرهای پژوهش 8

 

جدول شماره (2-1): نحوه ارتباط صندوق‌های مشترک با سایر نهادهای مالی 18

 

جدول شماره (2-2): نمونه هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند 40

 

جدول شماره (2-3): هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود 41

 

جدول شماره (3-1): جامعه آماری پژوهش 72

 

جدول شماره (4-1): متغیرهای پژوهش 104

 

جدول شماره (4-2): آزمون عامل افزایش واریانس 105

 

جدول شماره (4-3): نتایج آزمون لیمر (چاو) 106

 

جدول شماره (4-4): نتایج آزمون هاسمن 107

 

جدول شماره (4-5): مدل رگرسیون با داده‌های ترکیبی 107

 

جدول شماره (4-6): نتایج مدل‌سازی غیرخطی به روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی 111

 

جدول شماره (4-7): مقایسه پیش‌بینی‌های انجام‌شده به روش خطی و غیرخطی 111

 

جدول شماره (4-8): نتایج بهترین مدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی 113

 

جدول شماره (4-9): مقایسه زوجی همبستگی (بازده پیش‌بینی‌شده – بازده واقعی) 113

 

جدول شماره (4-10): آزمون زوجی (بازده پیش‌بینی‌شده – بازده واقعی) 114

 

جدول شماره (4-11): مقایسه معیار ارزیابی عملکرد (معیار شارپ) 117

 

جدول شماره (4-12): آزمون زوجی (سبدهای خطی- سبدهای غیرخطی) 118

 

جدول شماره (4-13): آزمون زوجی (سبدهای خطی کوچک- سبدهای غیرخطی کوچک) 119

 

جدول شماره (4-14): آزمون زوجی (سبدهای خطی متوسط- سبدهای غیرخطی متوسط) 119

 

جدول شماره (4-15): آزمون زوجی (سبدهای خطی بزرگ- سبدهای غیرخطی بزرگ) 120

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

شکل شماره(3-1): تقسیم‌بندی هوش مصنوعی 81

 

شکل شماره(3-2): مرز کارا 91

 

شکل شماره(3-3): بهینه کلی و محلی 94

 

شکل شماره(3-4): مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک 99

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست علائم اختصاری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمادهای مورد استفاده در پژوهش
نماد
نام
ردیف
MFR
بازده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
1
SHR
نسبت شارپ- دوره قبل
2
TR
بازدهی به نوسان پذیری بازده- دوره قبل
3
J
معیار بازدهی تفاضلی جنسن- دوره قبل
4
P
نسبت دوره‌ی برتر- دوره قبل
5
SMF
اندازه‌ی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
6
VG
رشد ارزش
7
CA
درصد دارایی‌های نقدی
8
FME
خبرگی مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
9
PI
درصد تملک سرمایه‌گذاری حقیقی
10
MFA
عمر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
11
MR
بازده بازار
12
SR
ریسک سیستماتیک
13
AMR
میانگین بازده ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
14
ANN
شبکه‌های عصبی مصنوعی
15
GA
الگوریتم ژنتیک
16
FOF
صندوق چند صندوقی
17
 

 

 

 

 

 

 

 

تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت­های پویا و همکاری استراتژیک

 

 (شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی­)

 

 

 

شهریور ماه 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- شرح و بیان مسئله پژوهش 3

 

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش . 6

 

1-4- اهداف پژوهش . 6

 

1-5- کاربرد نتایج پژوهش. 7

 

1-6- پرسش های پژوهش. 8

 

1-7-  قلمرو پژوهش . 8

 

1-8-  اصطلاحات. 8

 

1-9- خلاصه فصل اول. 9

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

 

2 -1- مقدمه 10

 

2-2- توسعه ی منطقه ای 11

 

2-3-تدوین استراتژی. 12

 

2-4- قابلیت های پویا . 14

 

2-4-1- ابعاد قابلیت های پویا. 19

 

2-5-  همکاری استراتژیک. 22

 

2-6- پیشینه ی پژوهش 25

 

2-6-1-پژوهش های داخلی. 25

 

2-6-2-پژوهش های خارجی. 27

 

2-7- خلاصه فصل 29

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

مقدمه 31

 

3-1- روش پژوهش 32

 

3-2- جامعه آماری. 32

 

3-3- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 32

 

3-4- روش های جمع‌آوری داده ها 33

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

3-4-1- اجزای پرسشنامه 34

 

3-5- ابزار تجزیه و تحلیل 34

 

3-6- تکنیک دیمتل 35

 

3-6-1-مزایای تکنیک دیمتل. 36

 

3-6-2-تصمیم گیری به روش دیمتل. 36

 

3-6-3-  روش دیمتل فازی. 36

 

3-7- خلاصه فصل 40

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1- مقدمه. 41

 

4-2-  یافته­ های توصیفی. 42

 

4-2-1-  توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه. 42

 

4-2-2-  توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان در نمونه 42

 

4-2-3- توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ‌دهندگان در نمونه. 42

 

4-2-4-  توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه 43

 

4-3- یافته های مبتنی بر پرسش های پژوهش 43

 

4-3-1- یافته های مبتنی بر پرسش اول 43

 

4-3-2- یافته های مبتنی بر پرسش دوم 44

 

4-3-3-  یافته های مبتنی بر پرسش سوم. 45

 

4-3-4-  یافته های مبتنی بر پرسش چهارم 45

 

4-3-5-  یافته های مبتنی بر پرسش پنجم 46

 

4-3-6-  یافته های مبتنی بر پرسش ششم 48

 

4-3-7-  یافته های مبتنی بر پرسش هفتم 52

 

4-3-8-  یافته های مبتنی بر پرسش هشتم 56

 

4-3-9-  یافته های مبتنی بر پرسش نهم 59

 

4-3-10-  یافته های مبتنی بر پرسش دهم. 63

 

4-3-11-  یافته های مبتنی بر پرسش یازدهم. 67

 

4-3-12-  یافته های مبتنی بر پرسش دوازدهم. 70

 

4-4-  یافته های جانبی پژوهش 74

 

5-4- خلاصه فصل 75

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها

 

5-1- مقدمه 76

 

5-۲- خلاصه فصول 77

 

5-3- تحلیل یافته های پژوهش 77

 

5-3-1-تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش اول تا پنجم 77

 

5-3-2-تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش ششم 77

 

5-3-3- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش هفتم. 78

 

5-3-4- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش هشتم 79

 

5-3-5- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش نهم 80

 

5-3-6- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش دهم. 80

 

5-3-7- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش یازدهم. 81

 

5-3-8- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش دوازدهم. 82

 

5-4- محدودیت های پژوهش 82

 

5-5- پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 83

 

5-6- پیشنهادات به پژوهشگران آتی. 84

 

5-7- خلاصه پژوهش. 85

 

پیوست : پرسشنامه. 86

 

منابع 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

شکل 2-1- وابستگی درونی میان عوامل SWOT 14

 

شکل 2-2: اجزاء اصلی قابلیت های پویا. 22

 

شکل 4-1: الگوریتم پیشنهادی 48

 

شکل 4-2: تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای چهار استراتژی اصلی 51

 

شکل 4-3: تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی SO و WO بصورت ترسیمی 55

 

شکل 4-4 : تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی SO و ST بصورت ترسیمی 58

 

شکل 4-5: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین شاخص­های دو استراتژی  SO و  WT 62

 

شکل 4-6: نمودار اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و ST 66

 

شکل 4-7: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و WT 69

 

شکل 4-6: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی ST  و WT. 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول 1-1: توسعه در شهرستان‌ های رستم و ممسنی و رتبه آن‌ در استان 3

 

جدول 2-1: تعییر پارادایم سیاست ناحیه ای. 12

 

جدول 2-2: تعاریف قابلیت پویا. 16

 

جدول 2-3: تحقیقات مرتبط با شناسایی قابلیت پویا در سازمان. 16

 

جدول 2-4: متغیرهای اصلی قابلیت پویا. 18

 

جدول 2-5: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها. 24

 

جدول 2-5: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها. 24

 

جدول 3-1: معادل گزینه های زبانی. 34

 

جدول 4-2: توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه 42

 

جدول 4-2: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان در نمونه 42

 

جدول 4-3: توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان در نمونه 42

 

جدول4 -4:  توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه 43

 

جدول4-5: معیارها و شاخص های مربوط به هر معیار. 47

 

جدول 4-6: مقیاس های زبانی فازی. 49

 

جدول 4-7: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای چهار استراتژی اصلی. 49

 

جدول 4-8: نرمال شده ی ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای چهار استراتژی اصلی 49

 

جدول 4-9: ماتریس تاثیر کل فازی برای چهار استراتژی اصلی. 50

 

جدول 4-10: ماتریس دیفازی شده (اعداد قطعی) برای چهار استراتژی اصلی. 50

 

جدول4- 11: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) برای چهار استراتژی اصلی 51

 

جدول 4-12 : ابعاد تاثیرگذار و تاثیرپذیر برای چهار استراتژی اصلی. 52

 

جدول 4-13: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO. 52

 

جدول 4-14 : حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO 53

 

جدول 4-15 : ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و WO 53

 

جدول 4-16 : ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و WO 53

 

جدول 4-17: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) 54

 

جدول 4-18: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی SO و WO. 55

 

جدول 4-19: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و ST. 56

 

جدول 4-20: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و ST. 56

 

جدول 4-21: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و ST 57

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول 4-22: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی SO و ST 57

 

جدول 4-23: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) 58

 

جدول 4-24: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر. 59

 

جدول 4-25: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO  و  WT. 60

 

جدول 4-26: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و  WT 60

 

جدول 4-27: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی  SO و  WT. 60

 

جدول 4-28: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و  WT. 61

 

جدول 4-29: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی  SO و  WT 62

 

جدول 4-30: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی  SO و  WT. 63

 

جدول 4-31: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST 64

 

جدول 4-32: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST 64

 

جدول 4-33: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO و ST 64

 

جدول 4-34: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO و ST 65

 

جدول 4-35: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و ST 65

 

جدول 4-36: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO و ST 66

 

جدول 4-37: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT  . 67

 

جدول 4-38: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT 67

 

جدول 4-39: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO  و WT  . 68

 

جدول 4-40: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO  و WT 68

 

جدول 4-41: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی WO  و WT   69

 

جدول 4-42 ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO  و WT. 70

 

جدول 4-43: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT. 71

 

جدول 4-44: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT. 71

 

جدول 4-45: ماتریس تاثیر کل فازی منتج از  ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای ST و WT. 71

 

جدول 4-46: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی ST و WT 72

 

جدول 4-47: میزان اهمیت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی ST و WT. 72

 

جدول 4-48: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی ST  و WT  . 73

 

جدول 4-49: اولویت استراتژی ها جهت اجرا از لحاظ اهمیت 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                               صفحه
 

 

چکیده..د

 

فهرست جداول…ه

 

فهرست شکل‌ها. و

 

فصل اول: مقدمه و هدف .1

 

1-1- مقدمه.1

 

1-2- اهداف تحقیق2

 

فصل دوم: کلیات و مروری بر تحقیقات انجام‌شده 3

 

2-1- پایش و اهداف آن3

 

2-2- روش‌های نگهداری و تعمیر.3

 

الف- تعمیر واکنشی یا اضطراری (حرکت تا خرابی).4

 

ب- تعمیر اصلاحی.4

 

ج- تعمیر از کارافتادگی.4

 

د- نگهداری و تعمیر پیشگیرانه.5

 

ه- نگهداری و تعمیر پیش اقدامانه6

 

و- نگهداری و تعمیر بر اساس قابلیت اطمینان.6

 

ی- نگهدارى و تعمیر پیشبینانه بر اساس پایش وضعیت .6

 

2-3- هدف از نگهدارى و تعمیر بر اساس پایش وضعیت7

 

2-4- روش‌های اجرای نگهدارى و تعمیر پیشبینانه بر اساس پایش وضعیت .8

 

2-4-1- تحلیل روغن 8

 

2-4-2- تحلیل صوت 9

 

2-4-2-1-کمیت‌های اندازه‌گیری صوت10

 

الف-کمیت­های فیزیکی10

 

ب-کمیت­های لگاریتمی صدا.10

 

2-4-2-2- وسایل اندازه‌گیری صوت (ترازسنج صوت) 11

 

2-4-2-3- روش‌های پایش وضعیت با بهره گرفتن از تحلیل صدا11

 

الف-پایش وضعیت به‌وسیله صدا به‌صورت پیوسته (لحظه‌ای) 11

 

ب-پایش وضعیت به‌وسیله صدا به‌صورت دوره‌ای.11

 

2-4-3- تحلیل ارتعاشات.11

 

2-4-3-1- مشخصه‏های اصلی امواج ارتعاشی12

 

2-4-3-2- کمیت‌های اندازه‌گیری ارتعاش13

 

الف-کمیت های فیزیکی .13

 

ب-کمیت های لگاریتمی ارتعاش13

 

2-4-3-3- دلایل استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی در پایش وضعیت در ماشین‏آلات.13

 

2-4-3-4- ‌شناسایی عیوب  از طریق تحلیل ارتعاشات14

 

2-4-3-5- امکانات موردنیاز برای اجرای تحلیل ارتعاشات14

 

2-4-3-6- روش‌های پایش وضعیت به کمک تحلیل ارتعاش.14

 

الف- پایش وضعیت ارتعاش ماشین‌آلات به‌صورت مانیتورینگ14

 

ب- پایش وضعیت ارتعاش ماشین‌آلات به‌صورت دوره‌ای14

 

2-4-4- تحلیل حرارت.15

 

2-4-4-1- روش‌های پایش وضعیت ماشین‌آلات با بهره گرفتن از تحلیل حرارت15

 

الف- پایش وضعیت ماشین‌آلات به‌وسیله حرارت به‌صورت لحظه‌ای و پیوسته.15

 

ب- پایش وضعیت حرارت ماشین‌آلات به‌صورت دوره‌ای با بهره گرفتن از دمانگاری فروسرخ .15

 

2-5- پایش وضعیت تسمه به کمک تحلیل حرارت.15

 

2-6- پایش وضعیت تسمه با استفاده تحلیل ارتعاش و صدا16

 

2-7- مروری بر تحقیقات انجام‌شده17

 

فصل سوم (مواد و روش‌ها)44

 

3-1- مقدمه.44

 

3-2- مواد تحقیق.44

 

3-2-1- میز آزمون پایش تسمه.44

 

3-2-2- موتور الکتریکی46

 

3-2-3- یاتاقان46

 

3-2-4- محور محرک سامانه تسمه‌ای47

 

3-2-5- تسمه.47

 

3-2-6- پولی (چرخ تسمه) 48

 

3-2-7- ارتعاش­سنج48

 

3-2-8- صوت­سنج.49

 

3-2-9- میز محل نصب دستگاه­ها.51

 

3-3- روش تحقیق51

 

فصل چهارم (نتایج، بحث و پیشنهادها )55  4-1- مقدمه55

 

4-2- طیف ارتعاشی تسمه‌ها.55

 

4-3- داده‌های ارتعاشی57

 

4-4- تجزیه واریانس داده‌های ارتعاشی57

 

4-5- مقایسه­ داده‌های ارتعاشی تسمه‌ها59

 

4-6- طیف صوتی تسمه‌ها.60

 

4-7- داده‌های صوتی تسمه­ها.61

 

4-8- تجزیه واریانس داده‌های صوتی.62

 

4-9- مقایسه نمودارهای داده‌های صوتی تسمه‌ها.64

 

4-10- تغییرات ارتعاش و صدا در تسمه نو.65

 

4-11- تغییرات ارتعاش و صدا در تسمه کهنه65

 

4-12- تغییرات ارتعاش و صدا در تسمه فرسوده.66

 

4-13- نتیجه‌گیری.67

 

4-14- پیشنهادها69

 

فهرست منابع..70

 

پیوست­ها.79

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه
 

 

جدول4-1: مقادیر داده‌های ارتعاشی تسمه‌ها برحسب (m/s2)57

 

جدول4-2: تجزیه واریانس تاثیر نوع تسمه بر میزان ارتعاش (m/s2). 58

 

جدول4-3: نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش (m/s2).58

 

جدول4-4: مقادیر داده‌های صوتی تسمه‌ها برحسب (db)61

 

جدول4-5: تجزیه واریانس تاثیر نوع تسمه بر میزان صوت (db).62

 

جدول4-6: نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین اثر نوع تسمه بر میزان صوت (db)63

 

پیوست 1: مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز تیپ  90LA79

 

پیوست 2: مشخصات فنی کلی ارتعاش­سنج مدل (VB-8203).80

 

پیوست 3: مشخصات الکتریکی ارتعاش­سنج81

 

پیوست 4: مشخصات الکتریکی ارتعاش­سنج82

 

پیوست 5: مشخصات صوت­سنج.83

 

پیوست 6: مقادیر داده‌های ارتعاشی84

 

پیوست 7: نتایج تجزیه واریانس اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش84

 

پیوست 8: نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش.84

 

پیوست 9: مقادیر داده‌های صوتی85

 

پیوست 10: نتایج تجزیه واریانس اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش.85

 

پیوست 11: نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین اثر نوع تسمه بر میزان ارتعاش85

 

پیوست 12: مقادیر اندازه ­گیری شده جرم و طول تسمه­ها86

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

 

عنوان                                                                                                                                  صفحه
 

 

شکل2-1: منحنی وان حمام یا بستر رودخانه.5

 

شکل2-2: امواج ارتعاشات مکانیکی.12

 

شکل2-3: موتور و ابزارهای مورد استفاده جهت تعیین ضربه 23

 

شکل2-4: دستگاه جداسازی پسته با بهره گرفتن از انعکاس صدا.24

 

شکل2-5: موقعیت میکروفون‌های اطراف انژکتور.29

 

شکل2-6: میز آزمون جهت تحصیل داده‌های ارتعاشی30

 

شکل2-7: آزمون ارتعاشات پیچشی میل‌لنگ خودرو34

 

شکل2-8: موتور آزمون برای تشخیص عیب شمع.38

 

شکل2-9: (الف) محل نصب ارتعاش­سنج‌ها  (ب) موتور .40

 

شکل2-10: عیب‌یابی سوپاپ‌ها با روش انتشار صدا.43

 

شکل3-1: (الف) میز آزمون  (ب) میز آزمون و میز دستگاه‌ها  45

 

شکل3-2: میز آزمون .46

 

 

 

چکیده

 

در این تحقیق به عنوان نمونه پیش‌بینی زمان‌بندی معاملات سهام 17 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. بدین‌صورت که ابتدا داده‌های اولیه که شامل 3 متغیر قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت سهام طی دوره زمانی 1388 تا پایان 1391 بصورت روزانه است، از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادارتهران گردآوری گردید .سپس  با بهره گرفتن از این داده‌ها و تعریف توابع مربوطه در نرم افزار Excel شاخص‌های قدرت نسبی((RSI، میانگین متحرک همگرا- واگرا(MACD)، میانگین متحرک ساده((SMA، نوسانگر تصادفی((SO، میانگین متحرک نمایی(EMA) و خط سیگنال(SL) محاسبه شدند. پس از گردآوری سایر داده‌ها با بهره گرفتن از رگرسیون گام به گام متغیرهای ورودی هر شبکه عصبی فازی مربوط به هر سهم شناسایی شد. در شناسایی متغیرهای موثر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال این نتیجه حاصل شد که شاخص‌های RSI، MACD و شاخص کل سهام در 70 درصد نمونه مورد بررسی بر RSI 14 روز آتی تاثیر داشته‌اند. از طرفی، MACD-SL در 94 درصد نمونه مورد بررسی به عنوان متغیر ورودی شبکه پیش‌بین MACD-SL 14 روز آتی درنظر گرفته شده‌است. ازمیان متغیرهای مستقل، قیمت پایانی بیشترین تکرار را (تقریبا در 76 درصد موارد) در شبکه‌های پیش‌بینSMA-P 14 روز آتی داشته است.  بیشترین متغیری که به عنوان ورودی شبکه‌های پیش‌بین EMA-P و SO 14 روز آتی شناسایی گردید، نسبت قیمت به سود بوده‌است. از میان کلیه متغیرها دلار و طلا به نسبت کمتری به عنوان متغیر ورودی درنظر گرفته شده‌است. این ورودی‌ها در نرم افزار Matlab و از طریق رابط گرافیکی Anfisedit جهت آموزش و تست شبکه مورد نظر به کار گرفته شدند. به گونه‌ای که پنج شبکه ANFIS برای پیش‌بینی متغیرهای RSI ، -SL MACD، -P SMA،  SO وEMA-P 14روز آتی برای هر سهم طراحی شدند. سپس با بهره گرفتن از معیار  MSE و RMSE و درصد صحت پیش‌بینی عملکرد شبکه‌های ایجاد شده بررسی گردید. نتایج نشان داد که میانگین درصد صحت پیش‌بینی کلیه شبکه‌های ایجاد شده (55/96%) بیشتر از حالت تصادفی (50%) است. سپس با اعمال مقررات معاملاتی مقادیر پیش‌بینی شده به سیگنال تبدیل شدند. سپس پیشنهاد داده شد که سیگنال نهایی سیستم طراحی شده از مجموع سیگنال‌های ایجاد شده توسط 5 شاخص تکنیکال مذکور بدست آید. در مرحله بعدی جهت سنجش بازده معاملات پیشنهادی مدل ارائه با بهره گرفتن از استراتژی معاملاتی پیشنهادی تحقیق یک معامله فرضی شبیه‌سازی گردید. سپس بازده معاملات صورت گرفته بر اساس سیگنال نهایی سیستم پیشنهادی با بازده روش‌های تکنیکال و روش‌های خرید و نگهداری (در دو حالت پیش از کسر هزینه‌های معاملاتی و پس از کسر هزینه‌های معاملاتی) مقایسه گشتند. با توجه بازدهی مثبت شاخص‌های SMA، EMA، SO و روش پیشنهادی می‌توان نتیجه گرفت که می‌توان با بهره گرفتن از این شاخص‌های تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران روند قیمت سهام را پیش‌بینی کرد. از این میان، روش میانگین متحرک ساده از بالاترین اعتبار برای پیش‌بینی روند قیمت سهام برخوردار است. در نتیجه بازار بورس تهران پتانسیل بکارگیری شاخص‌های مختلف تحلیل تکنیکی را داراست.

 

 

 

کلمات کلیدی: تحلیل تکنیکال، شبکه عصبی فازی، پیش‌بینی، بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

مقدمه 1

 

1-1-شرح و بیان مساله پژوهشی 2

 

1-2-اهمیت و ارزش پژوهش 3

 

1-3-اهداف پژوهش 3

 

1-4-فرضیه های پژوهش 3

 

1-5-روش پژوهش 3

 

1-5-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها‌ 3

 

1-5-2- جامعه آماری 4

 

1-5-3-  ابزار گردآوری داده‌ها‌ 4

 

1-5-4-  ابزار تجزیه و تحلیل 4

 

1-6-واژگان کلیدی 5

 

1-7- کلمات اختصاری 6

 

خلاصه 6

 

 

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

مقدمه 7

 

2-1- مفاهیم سرمایه گذاری 8

 

2-1-1- بازارهای مالی 8

 

2-1-1-1-انواع بازارهای مالی 8

 

2-1-1-2- بورس 9

 

2-1-1-2- 1- اهمیت بورس اوراق بهادار 9

 

2-1-1-2- 2- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران 10

 

2-1-2- مفهوم سرمایه گذاری 12

 

2-1-3- فرایند سرمایه گذاری 12

 

2-1-4- روش های سرمایه گذاری 13

 

2-1-5- سهام عادی 13

 

2-1-6- نظریه سرمایه گذاری در بورس 14

 

2-1-7- بازده سرمایه گذاری 14

 

2-1-8- کارایی بازار سرمایه و اهمیت آن در ارزیابی سهام 15

 

2-2- پیش بینی 16

 

2-2-1- روش های پیش بینی کیفی 16

 

2-2-2- روش های پیش بینی کمی 16

 

2-2-3- انتخاب روش پیش بینی 16

 

2-2-4- روش بنیادی 17

 

2-2-5- روش پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 18

 

2-2-6- روش های تکنیکال یا فنی 19

 

2-3- سیستم فازی 24

 

2-3-1- منطق فازی 24

 

2-3-1-1- مجموعه‌های فازی 25

 

2-3-1-2- عملگرهای مجموعه فازی 25

 

2-4- شبکه عصبی فازی 26

 

2-4-1- شبکه‌های عصبی مصنوعی 26

 

2-4-2- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی 26

 

2-4-3- ویژگی و قابلیت‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی 27

 

2-4-4- تعریف شبکه عصبی قازی 28

 

2-4-5- نرون‌های فازی 28

 

2-4-6- قوانین فازی 30

 

2-4-7-سیستم‌های استنتاج فازی 30

 

2-4-7-1- روش‌های فازی ساز 32

 

2-4-7-2- روش‌های غیر فازی ساز 35

 

2-4-7-3- سیستم استنتاج ممدانی 37

 

2-4-7-3- سیستم استنتاج تاکاگی-سوگنو 38

 

2-4-8-شبکه ‌های عصبی فازی چند لایه 39

 

2-4-9- شبکه ANFIS 39

 

2-4-9-1- مزایای ANFIS 41

 

2-4-10-‌ فرایند یادگیری در شبکه‌ 42

 

2-4-10-1- الگوریتم‌یادگیری پس انتشار خطا 42

 

2-4-10-2- ایجاد ساختار اولیه FIS 43

 

2-4-10-3- فرایند یادگیری در شبکه ANFIS 44

 

2-4-11- اندازه گیری خطا در شبکه‌های عصبی 44

 

2-4-12- نرمالسازی خطی داده‌ها در فاصله [L,H] 46

 

2-5- پیشینه موضوع 47

 

2-5-1- بررسی کارآیی‌یا عدم کارآیی بازار 47

 

2-5-2- امکان سنجی بکارگیری شاخص‌های تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی روند قیمت سهام 48

 

2-5-3- مروری بر پژوهشات صورت گرفته در زمینه پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و مالی با بهره گرفتن از سیستم‌های هوشمند 49

 

2-5-3-1- پژوهشات داخلی 49

 

2-5-3-2- پژوهشات خارجی 52

 

خلاصه 61

 

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

مقدمه. 62

 

3-1- اهداف پژوهش. 63

 

3-2- متغیرهای پژوهش. 63

 

3-3- فرضیه های پژوهش. 65

 

3-4- نوع پژوهش. 65

 

3-5- روش پژوهش. 66

 

3-6-  جامعه آماری. 73

 

3-7- ابزار گردآوری داده ها. 73

 

3-8- ابزار تجزیه و تحلیل. 75

 

3-9-  قلمرو پژوهش. 75

 

خلاصه. 75

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

مقدمه 76

 

4-1- انتخاب متغیرهای ورودی 77

 

4-1-1- نرمال سازی داده ها 77

 

4-1-2- شناسایی متغیرهای ورودی شبکه 77

 

4-2- پیش بینی شاخص های تحلیل تکنیکال با بهره گرفتن از شبکه عصبی فازی 81

 

4-2-1- انتخاب داده های آزمون و آموزش 81

 

4-2-2- طراحی شبکه عصبی فازی 81

 

4-2-3- ارزیابی عملکرد شبکه 82

 

4-2-3-1- ارزیابی عملکرد شبکه بر اساس معیار MSE 82

 

4-2-3-2- ارزیابی عملکرد شبکه بر اساس معیار RMSE 85

 

4-3- بررسی درصد صحت پیش بینی شبکه عصبی فازی 87

 

4-4- بررسی معناداری تفاوت میانگین بازدهی روش های معاملاتی 89

 

خلاصه 93

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

مقدمه 94

 

6-1- خلاصه پژوهش 95

 

6-2- نتایج پژوهش 95

 

6-2- محدودیت های پژوهش 97

 

6-3- پیشنهادها 97

 

خلاصه 98

 

منابع فارسی 99

 

منابع انگلیسی 103

 

پیوست1 107

 

پیوست2 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

جدول (1-1): کلمات اختصاری 6

 

جدول (2-1): خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی 59

 

جدول (2-2): خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی 60

 

جدول(3-1): متغیرهای استفاده شده توسط محققین قبلی. 63

 

جدول (3-2): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس شاخص RSI 69

 

جدول (3-3): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس SMA-P. 70

 

جدول (3-4): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس MACD-SL. 70

 

جدول (3-5): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس EMA-P. 71

 

جدول (3-6): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس SO 72

 

جدول (3-7): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس سیگنال نهایی. 72

 

جدول (3-8): اطلاعات نمونه مورد بررسی. 75

 

جدول (4-1): متغیرهای ورودی شبکه‌های عصبی فازی پیش‌بین متغیرهای وابسته 78

 

جدول(4-2): تعداد و درصد فراوانی حضور متغیرهای مستقل در شبکه‌های عصبی فازی 80

 

جدول (4-3): نتایج آزمون مقایسه میانگین 88

 

جدول(4-4): میانگین بازده روزانه سهام‌های مورد بررسی در حالت پیش از کسر هزینه‌های معاملاتی        90

 

جدول(4-5): میانگین بازده روزانه سهام‌های مورد بررسی در حالت پس از کسر هزینه‌های معاملاتی        91

 

جدول (4-6): نتایج مطالعه توصیفی بازده روزانه روش های مختلف 92

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

شکل(2-1): سیستم فرضی مشتمل بر چند سری زمانی ورودی و یک سری زمانی خروجی 19

 

شکل (2-2): میانگین متحرک ساده50 و200 روزه. 21

 

شکل(2-3): MACD 22

 

شکل (2-4): RSI 23

 

شکل (2-5): شاخص KD 24

 

شکل (2-6): مدل کلی نرون فازی 28

 

شکل(2-7): نرون فازیAND 30

 

شکل(2-8):  نرون فازی OR 30

 

شکل(2-9): اجزای سیستم استدلال فازی. 31

 

شکل(2-10): یک نمونه تابع عضویت مثلثی 33

 

شکل(2-11): یک نمونه تابع عضویت ذوزنقه‌ای. 34

 

شکل(2-12): یک نمونه تابع عضویت گوسی. 34

 

شکل(2-13): یک نمونه تابع عضویت زنگی شکل. 35

 

شکل(2-14): روش مرکز مجموع‌های سطوح 35

 

شکل(2-15): روش نیمساز 36

 

شکل(2-16): روش‌های ماکزیمم عضویت 36

 

شکل(2-17): سیستم استدلال فازی ممدانی با سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی 38

 

شکل(2-18): سیستم استنتاج فازی تاکاگی- سوگنو 39

 

شکل (2-19): شبکه عصبی فازی با نرون AND 39

 

شکل(2-20): شبکه عصبی فازی با نرون OR 39

 

شکل(2-21): شبکه ANFIS 41

 

شکل(2-22): مدل تان و همکاران (2008) 54

 

شکل(2-23): معماری شبکه LVQ 55

 

شکل(2-24): معماری شبکه PNN 56

 

شکل(2-25): معماری شبکه FNN 56

 

شکل (3-1): مدل محقق ساخته پژوهش حاضر. 67

 

شکل (3-2): فرایند اجرای پژوهش حاضر. 74

 

شکل(4-1): معماری شبکه ANFIS 80

 

نمودار(4-1): MSE داده های آموزش 82

 

نمودار(4-2): نمودار مقادیرواقعی و پیش بینی شده SO حفاری برای داده‌های آموزش 83

 

نمودار(4-3): نمودار مقادیرواقعی و پیش‌بینی شده SMA-P فاذر برای داده‌های آموزش 83

 

نمودار(4-4): MSE داده های آزمون 84