چکیده.1
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
مقدمه 4
بیان مسئله تحقیق 6
بیان اهمیت انجام تحقیق .8
فرضیه های تحقیق 9
1-3-1 فرضیه اصلی .9
1-3-2 فرضیه های فرعی .10
1-3-3- مدل مفهومی 11
بیان اهداف تحقیق 12
روش تحقیق 12
جامعه آماری 13
تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق . 13
1-7-1 متغیر وابسته 13
1-7-2 متغیرهای مستقل . 14
واژگان کلیدی تحقیق . 15
فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق
مقدمه . 18
مفهوم ریسک . 20
انواع ریسک در بانک ها . 21
2-2-1 ریسک نقدینگی 21
2-2-1-1 ریسک بدهی های با سررسید معین 21
2-2-1-2 ریسک بدهی های با سررسید نا معین 21
2-2-2 ریسک بازار . 22
2-2-3 ریسک نرخ بهره 22
2-2-4 ریسک سیاسی و دولتی . 22
2-2-5 ریسک عملیاتی . 23
2-2-6 ریسک در بانکداری اسلامی . 23
2-2-7 ریسک اعتباری 24
تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری 25
معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان 25
2-4-1 روش 5C 26
2-4-2 روش LAPP . 27
2-4-3 روش 5P . 28
نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی 29
محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی . 30
کمیته بال . 31
2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال . 31
2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن . 37
2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی 37
2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن 38
حد کفایت سرمایه . 39
معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری 40
2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری 40
2-9-2 مدل احتمال خطی . 41
2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک 42
2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی 43
2-9-5 مدل شبکه های عصبی 45
مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری 46
وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب . 49
مدل های اعتبارسنجی . 50
2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO 51
موسسات رتبه بندی 54
رتبه بندی و ضرورت آن در کشور . 55
تاریخچه بانک ملت . 57چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت . 59
تاریخچه بانک ملی . 61
سوابق تاریخی تحقیق . 63
ادبیات علمی موجود . 64مروین . 65
بیور.65
ادوارد آی آلتمن . 67
مدل آلتمن 68
اوهلسون . 68
مدل تافلر 68
مدل زمیجوسکی . 70
مدل فالمر 70
مروری بر مطالعات تجربی 71
مطالعات خارجی . 72
مطالعات داخلی 74
فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق
مقدمه 84
3-1 روش تحقیق . 84
3-2 روش و ابزار گردآوری . 85
3-3 جامعه آماری 85
3-4 نمونه آماری 86
3-5 انتخاب متغیرها . 87
3-6 متغیر وابسته 88
3-7 متغیرهای مستقل . 88
3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک . 88
مانده بدهی به بانک 89
نوع وثایق ارائه شده 89
معدل مانده حساب های مشتری . 89
تعداد چک برگشتی . 90
سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده 90
مدت زمان بازپرداخت وام . 90
نسبت جاری 90
نسبت آنی 91
نسبت سودانباشته به کل دارایی ها 91
نسبت ارزش ویژه 92
3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها 92
3-7-13 نسبت مالکانه 92
3-8 معرفی مدل . 93
3-9 مدل لاجیت 94
3-10 نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک . 98
3-11 آزمون معنی دار بودن ضرایب 101
3-12 آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت . 101
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه . 104
آمار توصیفی 105
آمار استنباطی 106
4-2-1 روش داخلی 107
4-2-2 آزمون معنی داری مدل 107
