چکیده.1

 

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

 

مقدمه      4

 

بیان مسئله تحقیق 6
 

بیان اهمیت انجام تحقیق .8
 

فرضیه های تحقیق 9
1-3-1 فرضیه اصلی .9

 

1-3-2 فرضیه های فرعی .10

 

1-3-3- مدل مفهومی 11

 

بیان اهداف تحقیق 12
 

روش تحقیق 12
 

جامعه آماری 13
 

تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق . 13
1-7-1 متغیر وابسته    13

 

1-7-2 متغیرهای مستقل .     14

 

واژگان کلیدی تحقیق . 15
 

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

 

مقدمه     .     18

 

مفهوم ریسک . 20
 

انواع ریسک در بانک ها . 21
2-2-1  ریسک نقدینگی     21

 

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین 21

 

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین     21

 

2-2-2  ریسک بازار .     22

 

2-2-3  ریسک نرخ بهره 22

 

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی .    22

 

2-2-5  ریسک عملیاتی .    23

 

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی .    23

 

2-2-7  ریسک اعتباری     24

 

تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری 25
 

معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان 25
2-4-1  روش 5C      26

 

2-4-2  روش  LAPP .    27

 

2-4-3  روش  5P .    28

 

نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی 29
 

محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی . 30
 

کمیته بال . 31
2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال .    31

 

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن .    37

 

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی     37

 

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن     38

 

حد کفایت سرمایه . 39
 

معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری 40
2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری    40

 

2-9-2 مدل احتمال خطی .   41

 

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک    42

 

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی    43

 

2-9-5 مدل شبکه های عصبی      45

 

مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری 46
 

وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب . 49
 

مدل های اعتبارسنجی . 50
2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO    51

 

موسسات رتبه بندی    54
 

رتبه بندی و ضرورت آن در کشور . 55
 

تاریخچه بانک ملت .   57چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت . 59
 

تاریخچه بانک ملی . 61
 

سوابق تاریخی تحقیق . 63
 

ادبیات علمی موجود . 64مروین .   65
 

بیور.65
 

ادوارد آی آلتمن . 67
 

مدل آلتمن    68
 

اوهلسون . 68
 

مدل تافلر    68
 

مدل زمیجوسکی . 70
 

مدل فالمر 70
 

مروری بر مطالعات تجربی 71
 

مطالعات خارجی . 72
 

مطالعات داخلی 74
 

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

 

 

مقدمه        84

 

3-1       روش تحقیق  .  84

 

3-2       روش و ابزار گردآوری  .  85

 

3-3       جامعه آماری    85

 

3-4       نمونه آماری    86

 

3-5       انتخاب متغیرها  .  87

 

3-6       متغیر وابسته    88

 

3-7       متغیرهای مستقل  .  88

 

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  . 88

 

مانده بدهی به بانک   89
 

نوع وثایق ارائه شده   89
 

معدل مانده حساب های مشتری .   89
 

تعداد چک برگشتی .   90
 

سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده    90
 

مدت زمان بازپرداخت وام .   90
 

نسبت جاری    90
 

نسبت آنی    91
 

نسبت سودانباشته به کل دارایی ها    91
 

نسبت ارزش ویژه    92
3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها     92

 

3-7-13 نسبت مالکانه     92

 

3-8      معرفی مدل  .   93

 

3-9      مدل لاجیت     94

 

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک .   98

 

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب     101

 

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت .   101

 

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

مقدمه      .   104

 

آمار توصیفی 105
 

آمار استنباطی 106
4-2-1 روش داخلی    107

 

4-2-2 آزمون معنی داری مدل  107