در تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ملزم به مشخص کردن ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشیم که از هزینه عملیاتی، هزینه سود پرداختنی، هزینه سرمایه‌ای و دارایی‌های ثابت هر شعبه به‌عنوان ورودی و سپرده‌ها، کارمزد و تسهیلات هر شعبه به‌عنوان خروجی، استفاده شده است. برای محاسبه کارایی شعب بانک ملت در روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها از مدل کلاسیک CCR استفاده شده است ولی با توجه به مشکلات اساسی این روش، از مدل‌های پیشنهادی کائو و هانگ، رضوی و همکارانش، ماکویی و همکارانش و MinMax، استفاده گردیده است. در فرایند پژوهش، در هر مدل فوق، شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده‌اند و ضرایب کارایی برای هر شعبه محاسبه گردیده است. سپس مدل‌های مختلف با یکدیگر مقایسه و بهترین مدل انتخاب شده است و شعب مرجع در بهترین مدل به عنوان ملاک کارایی برای شعب ناکارا تعیین گردید.
واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، کارایی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 4
1-4 اهداف پژوهش. 5
1-5 فرضیه پژوهش. 6
1-6 سؤال‌های پژوهش 6
1-7 نوع و روش پژوهش. 6
1-8 جامعه آماری. 6
1-9 تعریف واژگان کلیدی 6
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1 مقدمه. 9
2-2 کارایی 9
2-2-1 انواع کارایی. 11
2-2-1-1 کارایی فنی یا تکنیکی 11
2-2-1-2 کارایی تخصیصی 11
2-2-1-3- کارایی اقتصادی. 12
2-2-1-4 کارایی ساختاری. 12
2-2-1-5 کارایی مقیاس. 13
2-3 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها:. 14
2-3-1 تاریخچه تحلیل‌پوششی‌داده‌ها. 15
2-3-2 مزایای تحلیل‌پوششی‌داده‌ها 16
2-3-3 معایب تحلیل‌پوششی‌داده‌ها 17
2-3-4 مدل CCR. 17
2-3-4-1 مدل نسبت CCR (ورودی محور) 19
2-3-4-2 مدل مضربی CCR (ورودی محور). 20
2-3-4-3 مدل پوششی CCR (ورودی محور). 20
2-3-4-4 مدل‌های ورودی محور و خروجی محور. 21
2ـ3-4-5 بازده مقیاس 22
2ـ3-4-5ـ1 بازده ثابت به مقیاس 22
2ـ3-4-5ـ2 بازده متغیر به مقیاس 23
2ـ3-5 مدل BCC 23
2ـ3-5ـ1 مدل مضربی BCC (ورودی محور). 23
2ـ3-5ـ2 مدل پوششی BCC (ورودی محور) 24
2ـ3-5-3 مدل پوششی BCC (خروجی محور). 25
2ـ3-6 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و مدل برنامه‌ریزی آرمانی 25
2-3-6-1مدل DEA باهدف حداقل کردن متغیر انحرافی. 26
2ـ3-6-2 مدل DEA باهدف حداقل کردن مجموع متغیرهای انحرافی 26
2ـ3-6-3 مدل DEA باهدف حداقل کردن حداکثر میزان انحراف. 27
2-3-7 اوزان مشترک. 27
2-3-7-1مدل پیشنهادی رضوی برای محاسبه اوزان مشترک 29
2-3-7-2 مدل پیشنهادی ماکویی 30
2-3-7-3 مدل پیشنهادی کائو و هانگ. 30
2ـ3-8 روش‌های رتبه‌بندی واحدهای کارا. 31
2ـ3-8-1 مدل اندرسون و پترسون 32
2ـ3-8ـ2 رتبه‌بندی کامل با بهره گرفتن از DEA / AHP 32
2ـ4 الگوبرداری در DEA. 34
2ـ5 سوابق مطالعاتی 35
2ـ5-1 مطالعات انجام‌شده در حوزه بانکی. 35
2ـ5-2 تحلیل پوشش داده‌ها، تحقیقات انجام‌شده در حوزه بانکی. 37
2ـ5-3 نتیجه‌گیری در سوابق مطالعاتی. 40
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 43
3-2 تاریخچه بانک ملت. 43
3-3 روش تحقیق. 44
3-4 شیوه و ابزار جمع‌آوری اطلاعات. 45
3-5 تعیین ورودی‌ها و خروجی‌ها 46
3-5-1 ورودی‌ها 46
3-5-2 خروجی‌ها. 47
3-6 مدل‌های بکاررفته در پژوهش. 48
3-7 انتخاب نرم‌افزار برای حل مدل‌ها. 49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه 51
4-2 پارامترها و شاخص‌های مدل 51
4-3 رویکرد اول: ساخت و حل مدل CCR. 53
4-3-1 ارائه یک مدل CCR برای شعبه 30 و نتیجه حل آن 54
4-3-2 ارائه نتایج حل مدل CCR برای کل شعب. 55
4-4 رویکرد دوم: ساخت و حل مدل پیشنهادی ماکویی. 57
4-4-1 ارائه مدل پیشنهادی ماکویی و نتیجه آن. 57
4-4-1 حل مدل اوزان مشترک ماکویی 61
4-5 ضریب همبستگی اسپیرمن. 61
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
5-1 مقدمه. 68
5-2 نتیجه‌گیری 68
5-3 پیشنهادات کاربردی 71
5-4 پیشنهادهایی برای محققین آینده. 72
5-5 محدودیت‌های پژوهش 73
منابع 74
پیوست‌ها. 78
مقدمه
از دیرباز، اطلاع از چگونگی عملکرد واحدهای تحت بررسی، جهت اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب برای رسیدن به بهره‌وری بهتر، یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران به‌حساب می‌آمد؛ اما امروزه با توجه به عواملی مانند پیچیدگی مسائل، حجم بالای اطلاعات، اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، رقابت شدید جهانی، تغییرات ناگهانی خط‌مشی به علت برخورد انفعالی با مشکلات حاد (مانند تورم، بیکاری و .)، محدود بودن واحدها در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مناسب و غیره . بدون برخورد علمی نمی‌توان راهکار مناسبی اتخاذ کرد.
در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان‌ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد، ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان‌ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد تا بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمان‌ها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقاء عملکرد آنها را منعکس نماید.
از آنجا که قلب و شریان اقتصادی کشور به بانک ها گره خورده، بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانک‌ها موجب شکوفایی اقتصادی و کمک به فرار از بحران‌های مالی می‌گردد. بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیران بانک‌ها تبدیل شده است. علاوه بر این افزایش کارایی بانک‌ها می‌تواند گامی بلند در بهتر اجرا شدن فعالیت بانک‌ها گردد.
به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان ابزاری در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری استفاده می‌گردد که در این تکنیک از یکسری نهاده‌ها و ستاده‌های سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می‌شود. اندازه‌گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان همواره مورد توجه قرار داشته است که در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این امر، از مدل‌های مختلف تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.
1-2 بیان موضوع
امروزه بحث ارزیابی عملکرد شعب بانک و تأثیری که شعب بر عملکرد کل موسسه دارد، بسیار چالش‌برانگیز و حائز اهمیت است. بانک ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌انداز، ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب‌رجوع و ذینفعان هستند تا به هدف اصلی خود که سودآوری و رضایت مشتری است دست یابد.
بانک‌ها برای رسیدن به هدفشان ملزم به ارزیابی دقیق شعب خود هستند تا بتوانند از این طریق شعب ناکارا، کمبودها و ضعف‌هایشان را شناسایی کنند و جهت بهبود و رسیدن به کارایی، اقدامات لازم را انجام دهند. برای رسیدن به این امر احتیاج به تکنیک مناسب و دقیق ارزیابی عملکرد می‌باشد که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد.
تحلیل‌پوششی‌داده‌ها تکنیکی نا پارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه است. این روش دارای مدل های مختلفی است که معروف‌ترین آن مدل‌های کلاسیک CCR و BCC می‌باشند. این مدل‌ها در تفکیک‌پذیری شعب از نظر کارایی و شناسایی کمبودها و ضعف ها ضعیف هستند و تعداد زیادی از شعب ناکارا را کارا در نظر می‌گیرند. بنابراین بانک‌ها با بهره گرفتن از این مدل‌ها قادر به شناسایی دقیق شعب خود نخواهند بود.
انتخاب بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد شعب، از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا این پژوهش سعی دارد با بهره گرفتن از مدل‌های دیگر تحلیل پوششی داده‌ها، مدل مناسب را شناسایی و شعب کارا را احصاء کند تا بانک ها از این طریق قادر به تشخیص دقیق شعب ناکارا و علل آن باشند.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
انسان همواره خواهان دستیابی به کارایی بیشتر است و آن را وسیله‌ای برای رسیدن به سود یا مطلوبیت بیشتر می‌داند. ازنظر اقتصادی، کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع، حداکثر استفاده از منابع، تحمل حداقل هزینه ـبا تکنولوژی موجود ـ است. امروزه محاسبه کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به‌منظور مقایسه میزان رقابت‌پذیری درصحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی، نیز از این قاعده مستثنا نیستند. (حسن‌زاده, 1386).
از آنجا که کارکرد بهینه بانک‌ها، تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور برجای می‌گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک‌ها در سایه فضای رقابتی سالم، می‌تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف داشته باشد. در این راستا یکی از روش‌هایی که بانک‌ها در جهت شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی و کیفیت عملکرد خویش دارند، سنجش عملکرد آنها از ابعاد گوناگون می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور حصول اهداف مترتب بر آن، شناسایی مدل جامع و کامل برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این پژوهش مدل‌هایی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها پیشنهاد شده است.
1-4 اهداف پژوهش
ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت در تهران
تعیین شعب کارا و تعیین شعب ناکارا
تعیین بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد
1-5 فرضیه پژوهش
این پژوهش فاقد فرضیه می‌باشد.
1-6 سؤال‌های پژوهش
میزان کارایی شعب بانک ملت چگونه است؟
شعب کارا و ناکارای بانک ملت کدامند؟
بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد کدام است؟
1-7 نوع و روش تحقیق
روشی که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته است، روش توصیفی می‌باشد. بخش توصیفی پژوهش مربوط به توضیح مطالب و بخش ریاضی آن ناشی از کاربرد
