بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین نااطمینانی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از روش‌ شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با به کارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی در نرخ ارز  بر رشد اقتصادی ایران با توجه به شبکه‌های عصبی مصنوعی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این مهم، نخست شبکه‌ی مناسب از نظر معیارهای ارزیابی همچون ضریب‌تعیین و میانگین مربعات خطا، تبیین و سپس با توجه به شبکه‌ی آموزش دیده به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی امّا خفیف روی رشد اقتصادی ایران در طی سال‌های اخیر داشته است امّا انتظار بر آن است که این تأثیر در سال‌های آتی، از معناداری بالاتری برخوردار باشد.

 

 

 

کلید واژه: نااطمینانی نرخ ارز، الگوی GARCH، رشد اقتصادی ایران، شبکه‌ی عصبی مصنوعی؛

 

طبقه ­بندی JEL :F36،F31؛

 

فهرست طلب
 

عنوان                                           فحه

 

فصل 1-     کلیّات تحقیق 1

 

1-1-  مقدمه 2

 

1-2-  تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3

 

1-3-  سؤال اصلی تحقیق 5

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 5

 

1-5-  فرضیه تحقیق 5

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 5

 

1-7-  استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه 5

 

1-8-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 5

 

1-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6

 

1-10-  واژگان کلیدی 6

 

فصل 2-  ادبیات تحقیق و مبانی نظری 7

 

2-1-  مقدمه 8

 

2-2-  مطالعات داخلی 8

 

2-3-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 9

 

2-4-  مطالعات خارجی 10

 

2-5-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 16

 

فصل 3-   تصریح مدل و روش‌های مورد استفاده 19

 

3-1-  مقدمه 20

 

3-2-  مدل ARCH 21

 

3-3-  مدل GARCH 22

 

3-4-  شبکه‌ی عصبی 23

 

3-4-1-  تاریخچه. . 23

 

3-4-2-  مفهوم شبکه 24

 

3-4-3-  شبکه عصبی مصنوعی 25

 

3-4-4-  مدل‌سازی شبکه عصبی 27

 

3-4-5-  شبکه‌های پرسپترون چند لایه 28

 

3-4-6-  آموزش شبکه به روش پس انتشار خطا 29

 

3-4-7-  الگوریتم پس انتشار خطا 30

 

3-4-8-  روند شبیه سازی مسائل 31

 

3-4-9-  مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی 32

 

3-5-  تصریح مدل 33

 

فصل 4-  تخمین مدل و تحلیل نتایج 39

 

4-1-  مقدمه 40

 

4-2-  داده‌ها و منابع آماری 40

 

4-3-  محاسبه نااطمینانی نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) 40

 

4-4-  معیارهای ارزیابی 44

 

4-5-  نتایج شبکه‌‌ی عصبی مصنوعی 45

 

4-5-1-  تقسیم بندی داده‌ها 45

 

4-5-2-  طراحی شبکه 45

 

4-5-2-1- نرمال کردن داده‌ها 45

 

4-5-2-2- مشخصات آماری متغیرهای حاضر در مدل 46

 

4-5-2-3- انتخاب شبکه 47

 

4-5-2-4- توابع انتقال. . 47

 

4-5-2-5- تعیین تعداد لایه‌ها و نرون‌های هر لایه 48

 

4-5-3-  خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده 49

 

4-6-  جمع‌بندی 53

 

فصل 5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات 55

 

5-1-  مقدمه 56

 

5-2-  نتیجه‌گیری 56

 

5-2-1-  آزمون فرضیه 57

 

5-3-  پیشنهادهای اجرایی 57

 

5-4-  پیشنهادهای تکمیلی 57

 

1-1-             مقدمه
 

نرخ ارز از متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که از طریق مختلف بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد، تأثیر می‌گذارد. در کشور ایران، این نرخ در دوره‌های مختلف تغییرات زیادی در ارزش‌گذاری داشته است، در دوره‌هایی نرخ‌های چندگانه ارز وجود داشته‌اند. در حال حاضر نیز دو نرخ رسمی و نرخ رقابتی وجود دارد که نرخ رسمی توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و نرخ رقابتی ارز، همان نرخ ارز در بازار آزاد است. تقسیم بندی دیگری نیز برای نرخ ارز وجود دارد که طبق آن نرخ ارز به دو گروه نرخ ارز اسمی و واقعی طبقه‌بندی می‌شود. نرخ ارز واقعی از حاصل‌ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت قیمت‌ها به دست می‌آید.

 

 نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است.

 

شکل ‏1‑1 روند نرخ ارز در بازار آزاد(نرخ ارز غیر رسمی)

 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

1-2-             تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق
 

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه‌ی پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با بهره گرفتن از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه‌ی رشد، سه مدل‌ عمده وجود دارد که عبارتند از مدل رشد هارود[1]-دومار[2]، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل‌های رشد درون‌زا. تلاش هارود- دومار انگیزش اساسی را در زمینه‌ی شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو[3] با تغییر برخی از فروض نظریه‌ی هارود-دومار، محور و هسته مدل‌های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل‌ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفاده بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب، رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس[4]، رومر[5] و بارو[6] الگوهایی را طراحی کردند که در آن‌ها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون‌زا تحقق یابد(گرجی و مدنی،1382).

 

نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه، ارزش پول کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های داخلی هر کشور است، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها مؤثر می‌باشد. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت صادرات و واردات است. بنابراین عدم اطمینان در نرخ ارز باعث عدم اطمینان در قیمت‌های آتی کالاها و خدمات می‌شود. از آنجا که عوامل اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف بر پایه‌ی اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنها فراهم می‌سازد پی‌ریزی می‌کنند، لذا در صورتی که قیمت‌ها نااطمینان پیش‌بینی شوند کیفیت این تصمیم‌گیری‌ها کاهش خواهد یافت. نااطمینانی نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است (مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون؛ 1385).

 

شبکه عصبی به عنوان یکی از پُر استفاده‌ترین روش‌ها در زمینه‌ی طبقه‌بندی، تشخیص الگو و پیش‌بینی سری زمانی می‌باشد. قدرت بالای تشخیص انواع الگوهای موجود در داده‌های بازار، تقریب توابع پیچیده، پایداری و انعطاف‌پذیری آن در برابر تورش داده‌ها، از مشخصات بارز و توانمند شبکه‌ها‌ی عصبی می‌باشد. به طوری که دومین زمینه‌ی پر کاربرد استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی را پیش‌بینی سری زمانی به خود اختصاص داده است. این همه مزیت و در کنار آن ضعف مفرط روش‌های خطی در جهت بررسی الگو‌های موجود‌ در یک سری داده‌های غیرخطی، عدم پایداری این روش‌ها در برابر اخلالات در داده‌های جهان واقعی، شبکه‌های عصبی را به روشی پیشرو در پیش‌بینی انواع سری‌های زمانی بدل کرده است(پور کاظمی، افسر و نهاوندی؛ 1384).

 

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده شده است. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با ناظر است.

 

یکی از مهمترین پیشرفت‌های شبکه‌‌ی عصبی، کشف الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده در شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور است. در این الگو قبل از شروع آموزش شبکه، وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌های پردازش‌گر شبکه‌ی عصبی چند لایه به صورت تصادفی مقداردهی می‌شوند. در مرحله‌ی بعد، بردارهای ورودی الگوهای آموزش دهنده به شبکه طراحی شده و سپس با پیشرفت در شبکه، خروجی شبکه محاسبه می‌شود. خروجی‌های مطلوب واحد‌های پردازش‌گر لایه‌ی خروجی با خروجی محاسبه شده توسط شبکه مقایسه و مقدار خطا بر اساس توابعی مثل میانگین مربعات خطا و مجموع مربعات خطا محاسبه می‌شود. در نهایت از این خطا به عنوان معیاری برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده‌ی لایه‌ی خروجی و دیگر لایه‌ها استفاده می‌شود. میزان تابع خطا نشان دهنده‌ی همگرایی شبکه‌ی آموزش داده شده در هر مرحله از آموزش است و خطای شبکه در هر مرحله از طریق تنظیم و اصلاح وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌‌‌‌های مختلف کاهش می‌یابد(قره‌آغاجی و همکاران،1384).

 

با توجه به ساختار بازار ارز در ایران و همچنین تناقضی که در ارزش گذاری پول ملی وجود دارد که از یک طرف اگر نرخ ارز را بازار ارز تعیین کند کمتر از حد و اگر بر اساس تصمیمات صادراتی دولت تعیین شود بیشتر از حد تعیین می‌گردد لذا در این صورت نوعی نااطمینانی در نرخ ارز شکل گرفته و می‌گیرد. حال مسئله‌ی اصلی این است که این نااطمینانی چه تأثیری می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد، لذا پیش‌بینی و بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

 

1-3-             سؤال اصلی تحقیق
 

آیا نااطمینانی نرخ ارز باعث کاهش رشد اقتصادی ایران می‌شود؟

 

1-4-             ضرورت انجام تحقیق
 

انحراف نامناسب نرخ ارز حقیقی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده عملکرد نامناسب اقتصادی در سطح کلان است. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغییرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است به طور تجربی و با بهره گرفتن از ابزار شبکه‌ها‌ی عصبی به پیش‌بینی اثر این انحراف بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شود.

 

1-5-             فرضیه تحقیق
 

نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

 

1-6-             اهداف اساسی تحقیق
 

هدف از این تحقیق پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی است.

 

1-7-             استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه
 

سیاستگذاران اقتصادی با بهره گرفتن از نتایج این تحقیق و با توجه به اثری که نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد می‌توانند سیاست‌های

 

مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می­گردد. در این نوشتار چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعه­یافتگی و تأثیرگذاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، برای تحقق توسعه پرداخته شده است. در سالهای اخیر زنان در امر اشتغال فعالیتهای عمده­ای را داشته اند که چشمگیر و حائز اهمیت بوده است. مشارکت زنان در تعیین نوع، سمت و سوی توسعه، الگوها و برنامه ­های توسعه­ای با دستیابی بر بهداشت بهتر، درآمد بهتر، مهارت­ها و تکنولوژی، عدالت اجتماعی میسر می باشد. ­یافته های این پژوهش شامل موارد زیر می­شود: 1-اثرات در بلندمدت ممکن است ظاهر شود. 2- از آنجا که رابطه بین رشد اقتصادی و آموزش زنان یک رابطه­ آماری می­باشد رابطه­ بدست آمده می ­تواند دوسویه باشد. 3- همسویی بین تحصیلات و نیازهای بازار در این کشورها شرط اصلی در جهت رشد اقتصادی می­باشد.

 

 

 

کلیدواژه: زنان- مشارکت- اشتغال- آموزش- رشد اقتصادی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                   صفحه

 

فصــل اول: کلیــات1

 

1-1- مقدمه‏‏3

 

1-2- بیان مساله‏‏5

 

1-3-اهداف و ضرورت­های تحقیق.7             

 

1-4- فرضیه تحقیق‏. 7  

 

1-5- روش­ها و فنون اجرایی تحقیق‏‏7

 

1-6- محدویت ها، موانع و مشکلات تحقیق.‏7

 

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات خاص.‏8

 

1-7-1-مشارکت زنان‏8

 

1-7-2- کشورهای در حال توسعه .‏8

 

فصـل دوم :مبانی نظری و پیشینــه تحقیـق9

 

2-1- مقدمه.‏11

 

2-2-  نظریه های رشد‏13

 

2-2-1- نظریه رشد کلاسیک‏.‏13

 

2-2- 2 نظریه رشد کینز‏‏14

 

2-2-3- نظریه رشد سولو-سوان‏.‏16

 

2-2-4- نظریه رشد درون­زا    ‏‏18

 

2-2-5- نظریه رشد اقتصاد سیاسی جدید‏.‏19

 

2-3- الگوهای رشد نئوکلاسیک.‏23

 

2-3-1- مدل رشد سولو‏23

 

2-3-2- الگوی سولو با لحاظ سرمایه انسانی‏.

 

2-3-3 مدل­های رشد AK .‏30

 

2-3-4- الگوی رومر‏32

 

2-4-توسعه منابع انسانی‏35

 

2-4-1-تعریف توسعه منابع انسانی.‏35

 

2-4-2-جایگاه و پایگاه زن در توسعه.‏39

 

2-4-3- آموزش و توسعه‏40

 

2-5- محدودیت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های کشورهای در حال توسعه.41

 

الف) موانع فرهنگی.‏41

 

ب)موانع اجتماعی‏42

 

ج)موانع اقتصادی.‏ 42

 

2-6- پیشینه تحقیق    .‏ 45

 

2-6-1- مطالعات داخلی.‏ 45

 

2-6-2- مطالعات خارجی.‏ 48

 

2-7-جمع­بندی‏.‏51

 

فصــل سـوم: روش تحقیق‏.53‏

 

3-1-مقدمه‏55

 

3-2- محدوده مورد مطالعه.‏55

 

3-3- روش تحقیق.‏56

 

3-4- معرفی مدل و متغیرهای آن.‏56

 

3-5- داده های پنل‏57

 

3-6-روش های آماری مورد استفاده‏62

 

3-7 جمع بندی.‏62

 

فصــل چهــارم: تصریح و تخمین مدل63

 

4-1- مقدمه.‏65

 

4-2- معرفی مدل‏65

 

4-3- نتایج تخمین.‏67

 

4-3-1-  در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع ابتدایی.67

 

4-3-2- در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع دبیرستان .68

 

4-3-3- در کشورهای با درآمد پایین در مقطع دانشگاهی. 69

 

4-3-4- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع ابتدایی.70

 

4-3-5- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دبیرستان.71

 

4-3-6-در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دانشگاهی.72

 

4-3-7- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع ابتدایی.73

 

4-3-8- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دبیرستان.74

 

4-3-9- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دانشگاهی75

 

4-4-بررسی فرضیه های تحقیق‏.76

 

4-5-جمع بندی.76

 

فصــل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهاد77

 

5-1 نتیجه گیری ‏79

 

5-1-1-نتایج حاصل از مطالعات گذشته.79

 

5-1-2-نتیجه  پژوهش 81

 

5-2- پیشنهادات.‏ 82

 

5-2-1- پیشنهادات حاصل از مطالعات گذشته.82

 

 

 

5-2-2-پیشنهادات تحقیق‏ 84

 

5-2-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی 85

 

فهرست منابع89

 

پیوست .‏95

 

مقدمه
 

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

 

بدون شک، مهم ترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی را تسریع می­بخشد «منابع انسانی» آن جامعه است. هر جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژه­ای را ایفا می­ کنند و بی­تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژی­های یک جامعه توسعه یافته، لازم ا ست بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد.

 

زن به عنوان عضو مؤثر جامعه، می ­تواند نقش پیشگام خود را که در برخی از مسؤولیت­ها متبلور است، ایفا نماید. از جمله این مسؤولیت­ها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگی و زمینه­سازی مناسب برای فعالیت آزادانه و شناساندن حق مدیریت اقتصادی، مالکیت و حضور خود به جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوی با اشتغال زنان نیست، قطعاً بخشی از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان تبلور می­یابد.

 

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­ دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

 

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­ کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­ شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده ­اند.

 

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه ­های گسترش مشارکت زنان در عرصه­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­شود.

 

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه ­های همکاری زنان تلقی می گردند.

 

 

 

1-2- بیان مساله

 

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

 

زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی‌های روحی و عاطفی به خصوص خود می‌تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.

 

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

 

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می ­تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروه های اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .در میان گروه­های اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می­ دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه ­ریزی­ها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته­اند به جایگاه و نقش مناسب خود

 

پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست و آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد. توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله می باشد. از این رو در پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و رتبه بندی آموزه های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا انجام گرفت. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با پژوهش، و مطالعه منابع دست اول و دست دوم معتبر در زمینه اقتصاد اسلامی و به طور خاص بازار اسلامی، آموزه های اسلامی در ارتباط با بازار و تجارت استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به علل و ابعاد عدم تقارن اطلاعات در بازار، محقق به بررسی احتمال اثرگذاری این آموزه ها بر عدم تقارن اطلاعات پرداخت و در نهایت از بین 67 آموزه (احکام الزامی، احکام غیر الزامی و خیارات) استخراج شده در زمینه تجارت،43 آموزه به عنوان آموزه های موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات شناسایی شد. در ادامه جهت تایید یا اصلاح نظر محقق، آموزه های شناسایی شده در اختیار خبرگان قرارگرفت. پس از دو مرحله اجرای دلفی فازی، نتایج حاصل حاکی از این بود که در زمینه تاثیرگذاری آموزه های اسلامی بر عدم تقارن اطلاعات بازار، آموزه های لزوم آشکار کردن عیب و نقص کالا، منع تدلیس، خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت نامطابق بودن تمام مبیع با نمونه، بیشترین تاثیر، و استحباب نوشتن قرارداد هنگام هر نوع داد و ستد و قرض دادن کمترین تاثیر را در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا دارند.

 

 

 

واژگان کلیدی: آموزه های اسلامی، بازار اسلامی، بازار کالا، دلفی فازی، عدم تقارن اطلاعات

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 

فصل اول 4

 

کلیات پژوهش 4

 

مقدمه 5

 

1-1 شرح و بیان مسأله 5

 

1-2. اهمیت و ارزش پژوهش 7

 

1-3. اهداف پژوهش 8

 

1-4. سوالات پژوهش 8

 

1-5. قلمرو پژوهش 8

 

فصل دوم 10

 

ادبیات موضوع 10

 

مقدمه 11

 

2-1 بازار 11

 

2-1-1 تعاریف و تاریخچه بازار 12

 

2-1-2 اقسام بازار 14

 

2-1-3 شکست بازار 17

 

2-2. عدم تقارن اطلاعات 18

 

2-2-1 مفاهیم عدم تقارن اطلاعات 19

 

2-2-2 راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات 21

 

2-3. بازار اسلامی 24

 

2-3-1 آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت 26

 

2-3-2  خیارات 30

 

2-4. نقش دولت در بازار اسلامی 41

 

2-5. پیشینه پژوهش 42

 

2-5-1 پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی 42

 

2-5-2 پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات 46

 

2-6 مدل پژوهش 50

 

2-6-1 احکام الزامی 51

 

2-6-2 احکام غیر الزامی 54

 

2-6-3 خیارات 56

 

فصل سوم 58

 

روش پژوهش 58

 

مقدمه 59

 

3-1 نوع پژوهش 59

 

3-2 طرح پژوهش 59

 

3-3 روش پژوهش 60

 

3-4 تیم خبره و متخصص (جامعه آماری) 61

 

3-5 شیوه انتخاب خبرگان (نمونه گیری و حجم نمونه) 61

 

3-6 روش گردآوری اطلاعات 62

 

3-7 ابزار گردآوری اطلاعات 63

 

3-8 روش تحلیل داده‌ها 64

 

3-9 قابلیت اطمینان پژوهش 65

 

فصل چهارم 67

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

 

مقدمه 68

 

4-1 نتایج دلفی فازی 68

 

4-1-1 نتایج حاصل از مرحله اول 68

 

4-1-2 نتایج حاصل از مرحله دوم 71

 

فصل پنجم 75

 

نتیجه گیری و پیشنهادات 75

 

مقدمه 76

 

5-1 بحث و نتیجه گیری 76

 

5-2 پیشنهادات 79

 

5-2-1 پیشنهادات کاربردی 79

 

5-2-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران 80

 

5-3 محدودیت‌های پژوهش 80

 

فهرست منابع. 81

 

مقدمه
 

منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل[1] و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و. برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرآیند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات[2]» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص[3] علاوه بر نقض کارایی بازار، می ­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

 

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و . نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

 

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

 

 

 

شرح و بیان مسأله
بازار را می‌توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می‌پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه‌ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه‌پردازی‌های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه‌یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

 

نظام‌های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری، اصلی‌ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه‌و‌تحلیل می‌گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می‌توان این مدل از بازار را ایده‌آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزینه‌یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر‌رقابتی‌اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه‌های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می‌شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می‌دهند (هایک[4]،1987).

 

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

 

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود.

 

در حالی که توجه به آموزه‌های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایه‌داری، فرآیند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله‌ای و توزیعی) می‌شمرد؛ اما نظام اسلامی فرآیند تنظیمی و پایه‌ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

 

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

 

 

اهمیت و ارزش پژوهش
بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

 

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[5]، 2002، ص 480).

 

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در

 

در طرف تقاضا از روش پانل دیتا برای بررسی تقاضای مناطق استفاده شده است. مدلسازی طرف عرضه انرژی الکتریکی بر مبنای الگوی تولید به تفکیک نیروگاه های گازی، بخاری، سیکل ترکیبی، دیزلی، آبی-بادی و هسته ای برای هر منطقه شبیه سازی شده است. در نهایت مجموع دو الگوی تولید و عرضه به تفکیک مناطق در قالب متدولوژی دینامیک سیستمی به طور همزمان شبیه سازی شد.

 

نتایج شبیه‌سازی برای تراز انرژی در سطح ملی نشان می دهد، در حالت پایه، پیش از 1404 تراز منفی در تامین انرژی الکتریکی بروز می یابد.  مدیریت تلفات توزیع و انتقال تا حدی این زمان را به تاخیر می اندازد، اما تاثیری در واقعیت بروز کسری تراز انرژی الکتریکی ندارد. به بهره برداری رسیدن به موقع طرح­ها و نیروگاه­ها طبق برنامه­زمانبندی شده وزارت نیرو می تواند کسری تراز انرژی الکتریکی را در افق شبیه سازی مرتفع نماید. اما در صورتی که اقتصاد کشور بخواهد به رشد 8 درصد تولید ناخالص داخلی طبق هدف برنامه پنجم دست یابد، حتی توسعه برنامه ریزی شده صنعت برق پاسخگوی نیاز رو به تصاعد نیست و در سال1401مجدد کسری تراز برق بروز می یابد.

 

در ضمن بررسی تراز منطقه ای برق در کشور نشان از روندهای پرشتاب تر عدم تعادل در سطح منطقه ای در افق شبیه سازی است. با توجه به اینکه عدم تعادل منطقه ای باعث افزایش میزان تلفات انتقال می شود، این مساله ضرورت بازنگری در برنامه ریزی منطقه ای در تولید و تقاضای برق را نشان می دهد.

 

کلمات کلیدی: عرضه، تقاضا، تلفات انتقال، شبیه­سازی، تعادل

 

فهرست مطالب                                                                                                        صفحه                                          

 

فصل اول: تعاریف و کلیات 1

 

1-1 مقدمه 2

 

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق 2

 

1-3 اهداف تحقیق 6

 

1-4  فرضیه های تحقیق. 7

 

1-5 قلمرو تحقیق. 7

 

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 8

 

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع   14

 

2-1مقدمه 16

 

2-2 مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع. 17

 

2-2-1 مدلسازی تقاضای انرژی الکتریکی. 17

 

2-2-2 تاثیر قیمت کالای جانشین برمصرف برق. 18

 

2-2-3 ارتباط مصرف برق با توسعه اقتصادی. 19

 

2-2-4  ارتباط مصرف برق با دمای هوا. 20

 

2-2-5 مبانی نظری مدل عرضه انرژی الکتریکی 21

 

2-3  مروری بر روش داده­های تابلویی 21

 

2-3-1 تخمین مدل­های رگرسیون با داده­های تابلویی 23

 

الف) مدل اثرات مشترک 24

 

ب) مدل اثرات ثابت. 25

 

ج) مدل اثرات تصادفی 26

 

د)آزمون F برای انتخاب بین اثرات مشترک و اثرات ثابت 28

 

ه) آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات تصادفی و اثرات ثابت. 30

 

2-3-2 آزمون ریشه واحد در داده­های تابلویی. 31

 

الف) آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو 31

 

2-4 سابقه تحقیق. 34

 

2-4-1 مطالعات داخلی.34

 

2-4-2 مطالعات خارجی 37

 

2-5 جمع­بندی و نتیجه­گیری. 39

 

فصل سوم : بررسی کلی صنعت برق در اقتصاد ایران . 40

 

3-1 مقدمه 41

 

3-2 تاریخچه برق در جهان 41

 

3-3 تاریخچه برق در ایران 43

 

3-4 برق در دنیای امروزی. 45

 

3-5 ویژگی­های عمومی صنعت برق 47

 

3-6 ویژگی­های خاص صنعت برق در ایران 48

 

3-7  تعرفه­های عمومی برق. 50

 

3-8 تعرفه­های تضمینی. 52

 

3-9 مدیریت مصرف.53

 

3-10 ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه­ها55

 

3-11 تولید انرژی الکتریکی57

 

3-12شبکه های انتقال و توزیع.59

 

3-13مصرف انرژی الکتریکی60

 

3-14 مشترکین.61

 

3-15 قیمت برق.62

 

3-16 خصوصی­سازی در صنعت برق64

 

3-17 مبادلات انرژی الکتریکی66

 

3-18 مبادلات انرژی الکتریکی بین مناطق.67

 

3-19 جمع­بندی و نتیجه­گیری69

 

فصل چهارم: شبیه­سازی و تجزیه و تحلیل داده­ ها.  71

 

4-1 مقدمه.71

 

4-2  متدولوژی پژوهش.76

 

4-3 کلیات متدولوژی دینامیک سیستمی.77

 

4-4 مبانی مدل‌سازی دینامیک سیستم78

 

4-5 تدوین مدل شبیه سازی تراز برق.79

 

4-6 ساختار کلان مدل.79

 

4-7 تولید انرژی الکتریکی.79

 

4-7-1 تولید برق آبی.80

 

4-7-2  تولید برق نیروگاه­های حرارتی83

 

4-7-3 تولید برق نیروگاه­های هسته ای86

 

4-8  تقاضای برق در هر منطقه برقی86

 

4-9 تخمین مدل‌‌های رگرسیون با داده‌های تابلویی87

 

4-9-1   روش برآورد عمومی.87

 

4-9-2  روش اثر‌های ثابت87

 

4-9-3  روش اثرات تصادفی88

 

4-9-4  آزمون­ها.89

 

4-10 تراز برق مناطق92

 

4-11 تعیین اعتبار.94

 

4-11-1 اعتبار مدل.96

 

4-11-2 فروض اساسی مدل97

 

4-12 انتخاب گام زمانیDT97

 

الف) آزمون پایه99

 

ب) آزمون باز تولید رفتار.100

 

پ) آزمون ساختاری مدل.102

 

4-13  شبیه­سازی تراز انژی الکتریکی در سطح منطقه ای و کشور.103

 

4-14 سناریو رشد8% تولید ناخالص داخلی طبق برنامه توسعه108

 

4-15 سناریوفرض افزایش قیمت(با فرض رشد 4% )112

 

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری.117

 

ارائه پیشنهادهای سیاستی120

 

منابع و ماخذ.124

 

پیوست:.128

 

مقدمه
 

انرژی به عنوان موتور رشد و توسعه در هر کشور و از جمله نیاز­های اصلی اقتصاد می­باشد که بخصوص پس از انقلاب صنعتی به عنوان یک عامل بسیار مهم در تولید در بخش­های مختلف از جمله صنعت،کشاورزی و. تلقی می­گردد. در این راستا انرژی الکتریکی به دلیل ویژگی­های خاص آن از قبیل سادگی تبدیل به سایر انرژی­ها و انتقال سریع آن به نقاط مختلف از جمله مهم­ترین صورت­های انرژی است که کاربرد آن از سال 1904 میلادی در ایران آغاز و به شدت توسعه یافته است به­طوریکه زندگی بدون آن تقریباٌ غیرممکن می­نماید. همچنین انرژی الکتریکی  نقش مهمی در برنامه ­ریزی­ اقتصادی دارد و بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای برق در بخش­های مهم اقتصادی از مباحث مهم این حوزه محسوب می­گردد. لذا با توجه به نقش مهم نهاده برق بعنوان یک نهاده تولید در زیر بخش­های تولیدی و مصرف قابل توجه آن در این بخش­ها، در پژوهش حاضر سعی شده­است تا براساس تاثیر متغیرهای کلان بر تقاضا برای این نهاده، ابتدا تابع تقاضا برای 16 منطقه برق کشور برآورد شود سپس عرضه برق به تفکیک مناطق مدلسازی شود و در نهایت با متدولوژی دینامیک سیستمی[1] عرضه و تقاضای برق این مناطق به طور همزمان شبیه­سازی شود تا به این ترتیب، امکان بررسی تراز انرژی الکتریکی در سطح ملی و  به تفکیک مناطق میسر شود. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف از انجام تحقیق، ارائه فرضیات و قلمروتحقیق و تعاریف مفاهیم اصطلاحات کلیدی ارائه می‌شود.

 

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق
 

امروزه در تولید ملی هر جامعه­ای، انرژی نقش مهمی ایفا می­ کند. به طور کمی توسعه اقتصادی به عنوان رکن اساسی در مجموعه سیاست­ها و خط مشی­های هر کشور مدنظر قرار دارد. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور و مولد رشد و توسعه به شمار می­رود لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش­های اقتصادی-  اجتماعی تاٌثیر بسزایی بر سایر بخش­ها دارد[2]. راهبرد تاٌمین انرژی، به میزان کافی و هزینه­ مناسب، جزو برنامه ­های اصلی هر کشور می­باشد. ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفت و گاز، دارای موقعیت خاصی بوده است. این امکان دارد که با استفاده بهینه از این منابع، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد. نقش برق به عنوان یک انرژی، در ایجاد روشنایی به طور عام (خانگی) و ایجاد سرما و گرما بر کسی پوشیده نیست و به طور خاص در تجارت و صنعت می ­تواند یکی از کاربردی­ترین انرژی­های رایج در جامعه باشد. رشد چشمگیر و فزاینده تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه، آینده­نگری در این زمینه را برای محققین، دانش­پژوهان و سیاست­گذاران الزامی ساخته است. برق به عنوان عالی­ترین نوع انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد و تامین مطمئن آن برای ادامه فعالیت­های اقتصادی بسیار حیاتی است. میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخص­های مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیت زندگی جوامع و ملت‌ها می­باشد.

 

انرژی الکتریکی در اکثر کشورها به عنوان صنعت مادر شناخته شده­است. فرآیند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرآیند معمولاٌ شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پست­های توزیع نزدیک شهرها یا مراکز توزیع صنایع است، از این پس یعنی تحویل انرژی التریکی به مصرف ­کننده­ها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است. انتقال انرژی الکتریکی این امکان را فراهم می کند، تا به راحتی و بدون متحمل شدن هزینه حمل سوخت­ها و همچنین جدای از آلودگی تولید شده از سوختن سوخت­ها در نیروگاه، از انرژی الکتریکی استفاده شود. در بسیاری از موارد انتقال منابع انرژی مانند باد یا آب سدها غیرممکن است و تنها راه ممکن، انتقال انرژی الکتریکی است.

 

1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق : 4
1-4- اهداف تحقیق : 6
1-5-فرضیات تحقیق: 6
1-6-قلمرو تحقیق : 7
1-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق: 8
1-6-2-محدوده زمانی تحقیق: 8
1-6-3-قلمرو مکانی تحقیق: 8
1-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری : 8
1-8- ابزار تحقیق و شیوه گردآوری داده ها : 9
1-9- روش تحلیل داده ها: 9
1-10- جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟ 9
1-12-تعریف واژه ها : 10
1-12-1-چرخه های تجاری : 10
1-12-2-تامین مالی وسرمایه گذاری: 10
فصل دوم 12
2-1- مقدمه 13
2-2 –تامین مالی: 14
2-2-1-تامین مالی و اهمیت آن در اقتصاد یک کشور: 14
2-2-2-جایگاه بورس اوراق بهادار در تامین مالی شرکت ها: 15
2-2-3-شیوه های تامین مالی: 15
2-2-3-1-تامین مالی از طریق استقراض: 16
2-2-3-1-1-روش انتشار اوراق تجاری: 17
2-2-3-1-2-روش اخذ وامهای بانکی: 18
2-2-3-1-3-روش گرو گذاردن حساب های دریافتنی: 18
2-2-3-1-4-روش وثیقه قراردادن موجودی کالا: 19
2-2-3-2-تامین مالی از طریق انتشار سهام: 19
2-2-3-2-1-تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز: 19
2-2-3-2-2-تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی: 19
2-2-3-2-3-تامین مالی از طریق سود انباشته: 19
2-2-4-عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی 20
2-2-4-1-اصل تطابق در تامین مالی 20
2-2-4-2-تامین مالی و الگو بازار کامل 21
2-2-4-3-تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل 21
2-2-5-نظریه های تامین مالی 22
2-2-5-1-نگرش سنتی: 22
2-2-5-2-نظریه میلر و مودیلیانی(M-M) 22
2-2-5-3-تئوری سلسله مراتب گزینه مالی 23
2-2-5-4-تئوری ایستا یا پایدار 23
2-2-5-5-تئواری زمان بندی بازار 24
2-2-5-6-مدل تامین مالی پویا 24
2-2-6-شیوه های تامین مالی در شرکت ها از منظری دیگر: 24
2-2-6-1-تامین مالی درون سازمانی و برون سازمانی 25
2-2-6-2-تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت 25
2-2-6-2-1-تامین مالی کوتاه مدت 26
2-2-6-2-2- تامین مالی بلند مدت و میان مدت 26
2-2-7-شیوه تامین مالی از نظر ساختار مالی شرکت ها 26
2-2-7-1-تامین مالی از طریق سهام 27
2-2-7-2-تامین مال از طریق بدهی 27
2-2-8-تامین مالی نوآوری در ایران 27
2-2-8-1-اصول تأمین مالی اسلامی: 28
2-2-8-2-ابزارهای مالی اسلامی 29
2-3-سرمایه گذاری: 29
2-3-1-ماهیت سرمایه گذاری 29
2-3-2-نگاهی گذرا بر سرمایه گذاری 30
2-3-3- چرا سرمایه گذاری می کنیم؟ 30
2-3-4-بیان فرآیند سرمایه گذاری 31
2-3-5-ارتباط شرکت های سهامی با بازار سرمایه: 31
2-3-6-اهمیت بازارهای مالی 32
2-3-7-بازارهای اولیه 33
2-3-8-مؤسسه تأمین سرمایه 33
2-3-9-عرضه خصوصی و عمومی اوراق بهادار 34
2-3-10-بازارهای ثانویه: ساختار 34
2-4-چرخه تجاری 35
عوامل تثبیت کننده وضع اقتصادی : 35
2-4-1-مفهوم چرخه های تجاری 36
2-4-2-ویژگی های چرخه های تجاری : 37
2-4-3-تعریف چرخه تجاری : 38
2-4-4-تعریف دیگر چرخه تجاری : 38
2-4-5-اقتصاد ایران و دوره های رونق و رکود در دهه 80 : 39
2-4-6-اصول چرخه ها 40
2-4-7-چگونه چرخه ها را مجزا کنیم : 40
2-4-8-طبقه بندی چرخه ها: 41
2-4-8-1-چرخه کندراتیف: 41
2-4-8-2-چرخه های موسمی : 41
2-4-8-3-چرخه های بازار سرمایه : 42
2-4-8-4-چرخه ی ریاست جمهوری: 42
2-5-پیشینه تحقیق در سطح ملی 42
2-5-1- پیشینه های مربوط به چرخه های تجاری 42
2-5-2- پیشینه های مربوط به تامین مالی 44
2-6- پیشینه های تحقیق در سطح بین المللی 47
2-6-1- پیشینه های مربوط به چرخه های تجاری 47
2-6-2- پیشینه های مربوط به تامین مالی 48
2-7- جمع بندی: 52
فصل سوم 54
3-1- مقدمه 55
3-2-روش تحقیق 55
روش گرد آوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) : 55
3-3-فرضیات تحقیق: 56
3-4-قلمرو تحقیق 57
5-3-جامعه آماری 57
3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 57
3-7-متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها: 58
3-7-1-تعریف نظری: 58
3-7-1-1-تامین مالی و سرمایه گذاری: 58
3-7-1-2-چرخه های تجاری : 59
3-7-2-تعریف عملیاتی: 59
3-7-2-1-متغیرهای وابسته: 60
3-7-2-2- متغیرهای مستقل: 62
3-8-مدل های تحقیق 64
3-9-تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها 65
3-9-1-تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 65
3-9-2-مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی) 65
3-9-3-آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا 66
3-9-4-آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها 68
3-9-5-آزمون فرضیه‌ها 69
فصل چهارم 72
4-1- دیباچه 73
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 73
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی 74
4-2-2-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول 77
4-2-3-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 80
4-2-4-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 82
4-2-5-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 85
4-2-6-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی پنجم 88
4-2-7-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ششم 90
4-2-8-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی هفتم 93
4-2-9-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی هشتم 95
فصل پنجم 99
5-1) مقدمه 100
5-2) خلاصه تحقیق 100
5-3) نتایج پژوهش 101
5-4) پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 105
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105
منابع و مآخذ 106
Abstract 111

 

مقدمه
 

انتخاب ساختار مالی مطلوب وشیوه های مختلف تأمین مالی،دغدغه اصلی مدیران مالی شرکت ها است ویکی از مواردی که در خصوص وضعیت و تأمین مالی شرکت ها مورد اهمیت است وضعیت چرخه های تجاری و اقتصادی می باشد،که این تحقیق به بررسی اثر این چرخه ها بر انواع مختلف روش های تامین مالی شرکت ها می پردازد.
از ویژگیهای بیشتر اقتصادهای امروزی این است که فعالیت های اقتصادی در آنها ازیک دوره رونق که در آن رشد اقتصادی وجود دارد،به یک دوره رکود که درآن فعالیت های اقتصادی رشد منفی می یابد در حرکت است.شناسایی این دوره هاکه باهم ادوار تجاری خوانده می شود مرکز ثقل بسیاری از تحقیقات اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است.
ایران نیز،در ادوار مختلف،باچرخه های تجاری شامل دوره های رونق و رکود مواجه است وهمچنین شرکت های خصوصی در ایران از روش های مختلف تأمین مالی وسرمایه گذاری استفاده می کنند که می تواند تحت تأثیر دوره های رونق و رکوداقتصادی تغییرکندویا بامنابع مالی دیگر جایگزین شود.
این پژوهش برآن است که میزان حساسیت روش های تأمین مالی وسرمایه گذاری رانسبت به چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود اقتصادی (وضعیت اقتصادی) نشان دهد.این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری بر روش های مختلف تأمین مالی و سیاست های مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
 

 

1-2-بیان مساله
 

شرکت ها با توجه به گسترش فعالیت های تجاری و توان رقابتی در بازار های جهانی،  نیاز  به منابع مالی مختلف جهت رفع نیاز مالی و انجام سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی را دارند، لذا یکی از مسائل اساسی آنها چگونگی سیاست های تامین مالی می باشد .
سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها به روش های مختلف داخلی و خارجی می باشد.
شامل: استفاده از اعتبار تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت، که همان تأمین مالی خارجی هستند و تأمین مالی داخلی که همان صدور سهام، استفاده از سود انباشته و استفاده از نقدینگی شرکت و بالابردن آن می باشد(Ormrod , 2013).
شرکت ها با توجه به نوع و اندازه خود و یا قرار گرفتن در دوره های رونق و رکود از انواع مختلف این روش های تأمین مالی استفاده می کنند و در ایران نیز، این روشها تحت تأثیر چرخه های تجاری رونق ورکود می باشد.
یکی از مشکلات جامعه ایران وجود اقتصاد بی ثبات و چرخه های تجاری  متفاوت  از جمله رکود، تورم، بحران و غیره می باشد که شرکت ها را از نظر تامین مالی با مشکل مواجه می سازد.
ادوار تجاری نوعی نوسانات باقاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشور ها هستند که عمدتا به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند . یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که هم زمان با فعالیت های متعدد  اقتصادی رخ می دهد شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود. این سلسله از تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند؛ ولی حالت منظم دوره ای ندارند ( هادیان و هاشم پور ، 1391، 95 ).
اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ های رشد نسبتا مناسب و حفظ رونق اقتصادی در نیمه اول دهه 80 ، در نیمه دوم دهه 80  با تضعیف رشد مواجه شده است (زمان زاده ، 1392).
این تحقیق بر آن است که میزان حساسیت روش های تامین مالی و سرمایه گذاری را نسبت به چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود نشان دهد و اینکه شیوه های مختلف تامین مالی شرکت ها در این دوره ها چگونه می باشد ؟ و اثری که این دوره های رونق و رکود بر سیاست های تامین مالی شرکت ها دارند و منابع جایگزینی که  در این دوره ها استفاده می شوند کدامند ؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
 

انتخاب ساختار مالی مطلوب و شیوه های مختلف تأمین مالی برای شرکت های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است و این به دلیل تنوع زیاد این شیوه ها می باشد؛ که به دو بخش تأمین مالی خارجی به صورت استفاده از اعتبارات تجاری یا بدهی های کوتاه و بلند مدت و همچنین تأمین مالی داخلی به صورت صدور سهام یا استفاده از وجه نقد شرکت می باشد .
اورمرود [1](2013) با تحقیقی که بر روی شرکت های خصوصی در انگلستان انجام داد نتیجه گرفت که، سیاست های مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی، به تغییرات و تنوع تأمین اعتبار حساس است و انقباضات اعتباری ناشی از بحران های مالی بر عملکرد و سرمایه گذاری شرکت های خصوصی اثر منفی دارد.
پورحیدری و عالی پور (1390) در پژوهش خود اثر چرخه های تجاری در متغیر های حسابداری را بررسی و نتیجه گرفتند که این متغیر ها کاملا با چرخه های تجاری در ارتباط هستند.
پژوهش های فوق، متغیر تأمین مالی و چرخه تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها مورد بررسی قرار داده اند؛ در اینجا محقق قصد دارد که اثر چرخه های تجاری یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را، بر روش های مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت ها نشان دهد.
شرایط اقتصادی می تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد؛ مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تأمین مالی شرکت ها کاهش یابد و در دوران رونق عکس این موضوع رخ دهد، بنابراین آگاهی از تغییر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق و درست تر روش تأمین مالی در هریک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند .
همچنین شرایط کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، کاملا متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است یعنی در حالی که نرخ اقتصادی 3 درصدی می تواند حاکی از رونق بالای اقتصادی در کشوری مانند  آمریکا باشد، این نرخ در ایران با توجه به میانگین رشد اقتصادی بیانگر رکود اقتصادی است(زمان زاده، 1392).  و با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است؛ این تحقیق، این امکان را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می آورد؛ که بتوانند روش های درست تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرایط متفاوت رونق یا روکود اقتصادی را پیش بینی کرده و به این درک برسند که چطور در دوره های رونق یا روکود، بودجه ها یشان را اداره کنند ؟ و یا چطور اثر انقباضات اعتبار را با متوسل شدن به منابع جایگزین تأمین مالی به حداقل برسانند.

 

1-4- اهداف تحقیق :
 

هدف اصلی : تعیین اثر چرخه های تجاری بر سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 1 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 2 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 3 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 4 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران