فهرست مطالب

 

چکیده 1

 

فصل اول. 2

 

کلیات تحقیق 2

 

1-1-مقدمه. 3

 

1-2- موضوع تحقیق 3

 

1-3- بیان مسأله. 3

 

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4

 

1-5- اهداف تحقیق 7

 

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 8

 

1-7- جامعه و نمونه آماری 8

 

1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق 8

 

1-9- روش شناسی تحقیق 9

 

1-9-1- نوع روش تحقیق 9

 

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 9

 

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی 10

 

1-11- مراحل انجام تحقیق 13

 

1-12- فرایند تجزیه و تحلیل داده ها 13

 

فصل دوم. 15

 

ادبیات و پیشینه تحقیق 15

 

2-1- مقدمه. 16

 

2-2- نظام بانکی و جذب سپرده 17

 

2-2-1- استراتژی های جذب سپرده بانکی 17

 

2-2-2- نقش بانک ها در سیستم مالی 19

 

2-2-3- عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگی 19

 

2-2-3-1- شروع کار بازار. 20

 

2-2-3-2- اخبار برجسته مرتبط 20

 

2-2-3-3- اعشاری کردن. 20

 

2-2-3-4- حداقل تغییر مجاز. 20

 

2-2-3-5- خودکارشدن بورس. 21

 

2-2-4- برداشت های سپرده گذاران به عنوان عامل مشکل نقدینگی 21

 

2-3- بانک و سپرده های بانکی 23

 

2-4- وجوه نقد. 23

 

2-4-1- شاخص های نقدشوندگی 24

 

2-5- تئوری های  عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی 25

 

2-6- چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری 28

 

2-6-1- بانکداری غیراسلامی 28

 

2-6-2- بانکداری اسلامی 29

 

2-7- اهداف سیاستگذاری های پولی در نظام بانکی 31

 

2-8- مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی 33

 

2-8-1- کانال جانشینی 33

 

2-8-2- کانال ثروت. 33

 

2-8-3- کانال نرخ بهره 34

 

2-8-4- کانال نرخ ارز. 34

 

2-8-5- کانال اعتباری 35

 

2-8-6- کانال وام دهی بانکی 35

 

2-8-7- کانال ترازنامه. 36

 

2-9- رویکرهای تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها 36

 

2-10- مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی 37

 

2-11- بررسی استراتژی نگهداری وجه نقد و اعتباردهی در نظام بانکی 38

 

2-11-1- ترکیب دارایی ـ بدهی و ریسک نقدینگی 40

 

2-12-  تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک ، 2007) 42

 

2-12-1- ریسک های مالی  نظام بانکی 42

 

2-12-2- برسی آرای مدیریت نقدینگی 44

 

2-12-3- نظریه‌های مدیریت نقدینگی (عرب مازار یزدی و همکاران، 1389) 44

 

2-13- ریسک. 45

 

2-13-1- طبقه بندی انواع ریسک. 46

 

2-13-1-1- ریسک سیستماتیک. 47

 

2-13-1-2- ریسک تجاری 47

 

2-13-1-3- ریسک مالی 48

 

2-13-1-4- ریسک ورشکستگی 49

 

2-13-2- ریسکهای خارج از شرکت. 49

 

2-13-2-1- ریسک نوسان نرخ بهره 49

 

2-13-2-2- ریسک سیاسی 50

 

2-13-2-3- ریسک بازار. 50

 

2-13-3- اندازه گیری ریسک. 50

 

2-14- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی 52

 

2-15- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری 54

 

2-15-1- تغییر رفتار سپرده‌گذاران. 54

 

2-15-2- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی 55

 

2-15-3- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی 56

 

2-15-4- ارزیابی مدیریت نقدینگی؛ گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی 56

 

2-16- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران. 59

 

2-17- انواع بدهی در نظام بانکی 60

 

2-18- بانک سپه در یک نگاه 61

 

2-18-1- تاریخچه نخستین بانک ایرانی 61

 

2-18-2- ارزش های محوری بانک سپه. 63

 

2-18-3- بیانیه مأموریت بانک سپه. 64

 

2-18-4- اهداف کلان: 64

 

2-18-5- خدمات بانک سپه. 65

 

2-19- مروری بر پژوهش های انجام شده 67

 

2-19-1- تحقیقات داخلی 67

 

2-19-2- تحقیقات خارجی 70

 

فصل سوم. 77

 

روش تحقیق و  گردآوری داده ها 77

 

3-1- مقدمه. 78

 

3-2- روش تحقیق 78

 

3-3- متغیرهای موردمطالعه تحقیق ونقش وروش محاسبه آنها 79

 

3-3-1- مدل تحقیق 79

 

3-3-2- متغیرهای به کار رفته در معادلات مدل تحقیق 79

 

3-4- داده های آماری 82

 

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

 

3-6- جامعه آماری 84

 

3-7- آزمون های مورد استفاده شده در این پژوهش 85

 

3-7-1- مانایی متغیر ها 85

 

3-7-1-1- تفاوت سری های زمانی مانا و نامانا 86

 

3-7-2- آزمون ریشه واحد برای مانایی 87

 

3-7-3- آزمون دیکی فولر. 88

 

3-6-3-1- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته. 89

 

3-7- تعریف هم جمعی و مفهوم اقتصادی آن. 91

 

3-7-1- آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی 93

 

3-7-1-1- معایب روش  انگل-گرانجر. 93

 

3-7-2-  برآوردکننده‌های حداکثر درستنمایی جوهانسن و جوسیلیوس (آزمون فرضیه ها) 94

 

3-7-2-1- تعیین تعداد بردارهای هم انباشته و تعیین الگوی مطلوب. 96

 

3-7-2-2- مشکلات روش جوهانسن- جوسیلیوس. 97