چنگ (۲۰۰۵) به مطالعه اثرات کالایی و اثر کل انحراف نرخ ارز بر شاخص حمایت از تولیدکننده در دو کشور هند و چین پرداخت. وی در مرحله نخست نرخ ارز حقیقی را محاسبه و سپس ارتباط و اهمیت نرخ ارز تعادلی و عدم تعادل در محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده برای دو کشور هند و چین مورد بحث قرار داد. نتایج محاسبه شاخص‌های حمایت، شامل حمایت قیمتی بازار و شاخص حمایت از تولیدکننده برای محصولات مختلف، نشان داد که سطح حمایت های کشاورزی نسبت به فروض جایگزین نرخ ارز حساس است. به علاوه، انحراف نرخ ارز می تواند اثر مستقیم سیاست های بخشی کشاورزی را خنثی نموده و یا تقویت نماید. افزون بر این، نتایج محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده در مورد کالاهای خاص نشان داد که اثر نرخ ارز به اهمیت نسبی اجزای تشکیل دهنده شاخص حمایت از تولیدکننده نیز بستگی دارد.

چنگ و اردن (۲۰۰۷) به بررسی اثر تنظیم نرخ ارز در فاصله سال های ۲۰۰۲-۱۹۸۵ بر شاخص حمایت از تولیدکننده در این کشور، پرداختند. در این مطالعه نرخ ارز تعادلی روپیه هند محاسبه و در محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ ارز پیش از بحران مالی و اصلاحات کلان اقتصادی در اوایل دهه ۹۰ میلادی انحراف قابل توجهی داشته است و متعاقبا بر شاخص حمایت از تولیدکننده اثر غیرمستقیمی برجای گذارده است.
ویگفوسان و همکاران (۲۰۰۷) در کار تحقیقی درباره ی نفوذ نرخ ارز بر قیمت های صادراتی به این نتیجه رسیدند که قیمت محصول صادراتی به ایالات متحده نسبت به قیمت صادرات به سایر نقاط واکنش بیشتری به نرخ ارز نشان می دهد.
یازیچی (۲۰۰۸) با بررسی و مقایسه واکنش تراز تجاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن در کشور ترکیه، به تغییرات نرخ ارز، نشان داد که واکنش هر سه این بخش‌ها به کاهش ارزش پول داخلی، به صورت سیکلی از افزایش- کاهش- افزایش بوده است. اما، علیرغم واکنش یکسان این سه بخش به تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت، واکنش بلندمدت یا کلی این بخش‌ها متفاوت بود، به این ترتیب که در حالی که تراز تجاری صنعت و معدن در نتیجه کاهش ارزش پول داخلی در بلندمدت بهبود یافت اما تراز تجاری کشاورزی واکنشی منفی داشت.
مطیعی (۱۳۷۴) به مطالعه دو کالای اساسی بخش کشاورزی یعنی برنج و گندم پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ ارز می‌تواند ترکیب قیمت نهاده‌های داخلی و وارداتی را به نفع نهاده های وارداتی تغییر دهد. در صورت کاهش ارزش پول ملی، نهاده‌های وارداتی در مقایسه با نهاده های داخلی گرانتر شده و باعث جایگزینی نهاده های داخلی (عمدتا نیروی کار) به جای نهاده های وارداتی می گردد. این جایگزینی که در اثر تغییرات نرخ ارز به وجود آمده است، موجب تغییر در سطح تکنولوژی می شود. محاسبات صورت گرفته نشان داد که هزینه هر ساعت تراکتور و کمباین با احتساب نرخ ارز هر دلار ۷۰ ریال به ترتیب ۱۶۸۲ و ۴۳۸۳ ریال و با احتساب هر دلار ۷۰۰ ریال به ترتیب ۳۳۲۰ و ۱۵۰۳۰ ریال است. بنابراین مشاهده می شود که کاهش ارزش پول ملی به میزان ده برابر باعث افزایش ۲ و ۴/۳ برابری هزینه های تراکتور و کمباین می شود. وی در ادامه اقدام به برآورد توابع سطح زیرکشت و عملکرد گندم و برنج نموده نتایج این برآوردها نشان داد که نرخ ارز آزاد با یک وقفه بر سطح زیرکشت و واردات گندم اثر می گذارد، اما نرخ رسمی ارز فاقد تاثیر بر سطح زیرکشت و واردات گندم است. در مورد برنج، هیچکدام از نرخ های رسمی و آزاد بر سطح زیرکشت و عملکرد تاثیر معنی داری ندارد اما نرخ ارز آزاد با وقفه یک بر واردات برنج اثرگذار ارزیابی شد.
حسینی (۱۳۷۵) ضریب انحراف تجاری، پارامتر انتقالی و کشش‌های عرضه و تقاضای کشاورزی نسبت به نرخ ارز موثر را اندازه‌گیری نمود. نتایج این مطالعه نشان داد که در کل اقتصاد، جهتگیری تجاری، منافع صادراتی را بیشتر از منافع وارداتی در نظر داشته است. اما در زیرگروه کشاورزی، ضریب انحراف تجاری بیانگر این است که کالاهای جایگزین واردات بخش کشاورزی به طور نسبی حمایت بیشتری را نسبت به کالاهای صادراتی این بخش به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این کشش عرضه صادرات و تقاضای واردات کشاورزی نسبت به نرخ ارز پایین بوده و به ترتیب در حدود ۵۲/۰ و ۱۸/۰ می باشد. با توجه به اینکه مجموع کشش ها کوچکتر از یک است، کاهش ارزش پول ملی ممکن است باعث بدتر شدن کسری تراز پرداخت ها گردد. به علاوه، اثر پارامتر انتقالی واردات غلات در مقایسه با صادرات میوه‌جات حدود ۵/۰ بوده و حکایت از این دارد که بیش از نیمی از سنگینی بار حمایت از تولید داخلی محصولات راهبردی و اساسی غذایی (غلات) را تولید کالاهای صادراتی کشاورزی (میوه‌جات) بر دوش می کشند.
فطرس(۱۳۷۵) در مطالعه خود به بررسی اثر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۵۰ پرداخت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سیاست های مالی و پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی اثر منفی دارد.
سلمان پور (۱۳۷۶) به بررسی تاثیر نرخ ارز رسمی و نسبت شاخص قیمتهای خارجی به داخلی بر واردات و صادرات غیرنفتی کشور (۱۳۴۰-۱۳۷۳) پرداخته و بیان می دارد یکی از دلایل عمده تضعیف قدرت رقابتی خارجی، در غالب کشورهای در حال توسعه، نرخ بالای تورم داخلی همراه با اعمال سیاست حفظ نرخ ثابت رسمی ارز می‌باشد طی برآوردی معلوم شد که اثرات نرخ اسمی ارز و نسبت شاخص قیمت‌ها روی واردات در یک جهت (منفی) بوده و با توجه به آزمون انجام شده اثرات یکسانی روی واردات می‌گذارند و اختلاف موجود در مقادیر پارامتر برآورد شده اختلاف معنی‌داری نیست . همچنین اثرات این دو متغیر روی صادرات غیرنفتی هم جهت (مثبت) می‌باشد و اختلاف موجود در ضرایب با توجه به آزمون انجام شده معنی‌دار نیست.
مقدسی و یزدانی(۱۳۷۹) رابطه متغیرهای اصلی اقتصادی بخش کشاورزی با سیاست های پولی و مالی را بررسی کرده و چنین نتیجه گیری نمودندکه اثر سیاست های پولی و مالی برارزش افزوده، قیمت و صادرات بخش کشاورزی مثبت و اثر مربوط به میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منفی است.
در مطالعه هژبرکیانی و نیک اقبالی (۱۳۷۹) به منظور بررسی متغیرهای کمی موثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی، از مدل نورالسلام و سابرامانیان استفاده شد. در این تحقیق متغیر انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت آن، با بهره گرفتن از مدل کوتانی، کاوالو و خان (۱۹۹۰) و بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز، با بهره گرفتن از مدل پری و اشتاینر (۱۹۸۹) مورد برآورد قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که انحراف نرخ واقعی ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن، نوسانات نرخ واقعی ارز و فشار تقاضای داخلی برای کالاهای قابل صدور، بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر منفی و قیمت نسبی محصولات صادراتی کشاورزی، تغییرات ناگهانی در تولیدات کشاورزی و پیشرفت‌های فنی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت دارند.
رحیمی(۱۳۸۰) در مطالعه ی خود در ارتباط با بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی و تراز تجاری در ایران به این نتیجه رسید که کاهش ارزش ریال، قیمت صادراتی بر حسب پول خارجی را کاهش می دهدریا؛ اما در نتیجه ی کاهش ارزش پول ملی، قیمت صادرات بر حسب پول داخلی افزایش می یابد؛ بنابراین این رابطه انتقالی نرخ ارز ناقص است.
مودت(۱۳۸۰) به بررسی تأثیر نرخ ارز بر ساختار روابط واردات و صادرات ایران طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۴۰ پرداخته، نتایج به دست آمده از این پژوهش این گونه بیان شدا است: صادرات غیر نفتی و واردات تحت تأثیر نرخ ارز بازار آزاد قرار می گیرند و در بخش های کشاورزی و صنعت نیز این حساسیت وجود دارد در پایان در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد که دولت با هدایت غیر مستقیم از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بکاهد.
شهام (۱۳۸۱) به مطالعه اثرات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که عامل مهم در صادرات محصولات کشاورزی ایران، درآمد و شاخص هزینه زندگی در کشورهای واردکننده است. اعمال سیاست ترجیحی-رقابتی، پیمان‌سپاری ارزی و نرخ ارز در بازار آزاد، از جمله سیاست‌های ارزی و تجاری تاثیرگذار بر صادرات کشاورزی می‌باشند. علاوه بر این، اعمال نرخ ترجیحی و سیستم‌های چندنرخی ارز، اثر معنی‌داری بر رشد صادرات بخش کشاورزی نشان نداد.
گودرزی (۱۳۸۲) به بررسی تاثیر نرخ موثر واقعی ارز بر صادرات محصولات منتخب (موردی فرش، پسته، خرما، کشمش، زعفران و خاویار) برای دوره ۱۳۸۰-۱۳۵۳ پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ موثر واقعی ارز بر صادرات خرما، زعفران و خاویار تاثیر معنی‌داری ندارد اما این نرخ بر صادرات پسته، فرش و کشمش اثر مثبت و معنی‌دار نشان داد.
مقدسی و فرهادی(۱۳۸۲) به بررسی تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر بخش کشاورزی پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد که تأثیر سیاست های مالی بر رشد تولید بخش کشاورزی بیشتر از سیاست های مالی است، حال آنکه سیاست های مالی در بلند مدت اثر قابل ملاحظه ای بر سطح قیمت ها اعمال می نماید. همچنین، بروز نوسان و بی ثباتی در سیاست های پولی و مالی اثرات بازدارنده ای بر سرمایه گذاری، تولید و صادرات بخش کشاورزیبر جای می گذارد.
ترکمانی و طرازکار (۱۳۸۴) در تحقیق خود در زمینه ی اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته طی دوره ی ۱۳۷۹-۱۳۵۰ نشان دادند که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت مهم ترین عامل مؤثر قیمت صادراتی پسته است؛ همچنین قیمت صادراتی پسته تحت تأثیر مقدار صادرات این محصول نیز قرار دارد، و ارتباط بین تولید داخلی و قیمت صادراتی پسته در کوتاه مدت منفی و معنی دار است.
ترکمانی و پریزن (۱۳۸۴) با بهره گرفتن از روش های همجمعی نشان دادند که سطح قیمت ها نسبت به تغییر در حجم پول در بلندمدت حساسیت منفی و در کوتاه مدت حساسیت مثبت دارد و در هر دو حالت حساسیت سطح قیمت ها نسبت به تغییرات در قیمت کل بیشتر از دیگر متغیرها است.
علیخانی و پیکانی(۱۳۸۴( چگونگی ارتباط بین تغییرات عرضه پول،نرخ بهره، تولید و قیمت های غیر کشاورزی با قیمت ها و تولید کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که علیت یک طرفه وجود داراد و از سوی متغیرهای کلان بر بخش کشاورزی می باشد که این موضوع به وسیله توابع واکنش آنی مورد تأیید قرار گرفت. در حالی که مشخص گردید واکنش های تولید و قیمت های کشاورزی به منبع تکانه در بخش غیرکشاورزی وابسته است.
صبوحی و پیری (۱۳۸۴) در مطالعه ای به نام بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران، اثر تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) را مورد بررسی قرار دادند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت نسبت به سایر متغیرهای مدل، تأثیر مثبت بیشتری بر روی قیمت صادراتی زعفران داشته است و اعمال سیاست های کنترل و تثبیت نرخ ارز و در نتیجه افزایش میزان صادرات زعفران امری ضروری می باشد.
پهلوانی و همکاران(۱۳۸۶) در مطالعه خود اثر درآمد ملی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صاداراتی بر تابع تقاضای واردات و همچنین اثر درآمد جهانی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صادراتی بر تابع تقاضای صادرات با بهره گرفتن از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL طی دوره ۸۵-۱۳۳۸ بررسی کردند. نتایج مطالعه نشان داد، درآمد ملی تأثیر مثبت و معنا دار بر تابع تقاضای واردات دارد. همچنین در تابع تقاضای صادرات متغیر درآمد جهانی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنا دار و قیمت نسبی صادرات متغیر های درآمد جهانی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنا دار و قیمت های نسبی صادراتی، تأثیر منفی و معنا دار بر تابع صادرات دارد. سرعت تعدیل در تابع تقاضای صادرات و تابع تقاضای واردات بالا بدست آورد.
حقیقت و حسین پور(۱۳۸۷) در مطالعه ای به نام اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش در ایران اثرات انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) را مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز مهم ترین عامل مؤثر بر قیمت صادراتی کشمش است.
دادرس مقدم و زیبایی(۱۳۸۸)در مطالعه خود به ارتباط متغیر های کلان اقتصادی و بخش کشاورزی ایران پرداختند. این مطالعه با هدف بررسی اثر سیاست های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با بهره گرفتن از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای انجام شد. برای این منظور از متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزاد سازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی استفاده کردند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست های پولی تکیه کرد، بلکه در بلند مدت باید متمم متغیرهای اقتصاد کلان را مد نظر قرار داد. همچنین تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی مؤثر ارزیابی شد، عکس آن صادق نبود.
با بررسی مطالعات صورت گرفته مشخص می‌شود که مهمترین عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی متغیرهای قیمت صادراتی، تولید داخلی و نرخ ارز و بهترین مدل به منظور تجزیه و تحلیل اثر این متغیر ها بر یکدیگر روش همجمعی موسوم به ARDL می باشد. از آنجایی که گروه خشکبار بویژه فرآورده های حاصل از محصول انجیر سهم ناچیزی از درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص داده اند لذا، می توان با سنجش اقتصادی عوامل موثر یاد شده، میزان صادرات این محصول مفید کشاورزی را افزایش داد.
فصل دوم
مبانی نظری و روش تحقیق
۲- تئوری تحقیق
در فصل حاضر سعی شده است تا با ارائه یک الگوی مناسب اقتصادی به بررسی عوامل موثر بر صادرات انجیر خشک در ایران با تأکید بر نقش قیمت و نرخ ارز پرداخته شود.
۲-۱- تئوری تحقیق
بر اساس مبانی نظری، قیمت مواد غذایی به طور همزمان و با توجه به عوامل عرضه و تقاضا و واکنش متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می​شود. چنانچه عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه را به ترتیب با  و  نشان دهیم، با توجه به همزمانی تاثیر این عوامل بر قیمت موادغذایی، رابطه ضمنی این متغیر و سایر متغیرها را می​توان در چارچوب توابع عرضه، تقاضا و شرط تعادل به صورت روابط شماره (۲-۱) تا (۲-۳) نشان داد (گجراتی، ۱۳۷۸):
(۲-۱)
(۲-۲)
(۲-۳)
با توجه به مداخله دولت از طریق NGO ها و اتحادیه های باغداران انجیر در رابطه با عرضه این محصول، شاخص قیمت علاوه بر عوامل داخلی تحت تاثیر عوامل خارجی نیز قرار دارد. با توجه به این واقعیت، عرضه علاوه بر تولید و قیمت، تحت تاثیر سیاست های دولت در ارتباط با صادرات موادغذایی و سایر متغیرهای اثرگذار بر صادرات از جمله نرخ ارز قرار خواهند داشت.
بر اساس مطالعات صورت گرفته عرضه محصول انجیر تابعی از متغیرهای شاخص قیمت نسبی آن در حال حاضر (نسبت قیمت صادراتی به قیمت عمده فروشی) و متغیرهای با وقفه آن، شاخص تولید سرانه مواد غذایی، شاخص درجه باز بودن اقتصاد و شاخص نرخ ارز به عنوان عامل منعکس کننده تاثیر سیاست​های دولت بر صادرات مواد غذایی در نظر گرفت (اعظم زاده،۱۳۹۰). همچنین با بررسی مطالعات صورت گرفته، در طرف تقاضا علاوه بر متغیرهای یاد شده عامل درآمد سرانه نیز لحاظ شده​است (هراتی،۱۳۸۵).
بر پایه نظریات اقتصادی، به منظور بررسی تأثیر عوامل مختلف بر صادرات انجیر می توان از معادله صادراتی زیر که از شرط حداکثر سود بنگاه در شرایط انحصاری استخراج شده استفاده کرد (تامبی، ۱۹۹۹). و انتظار بر این است که علامت کشش صادرات نسبت به نرخ ارز و مقدار صادرات مثبت باشد.
(۲-۴) Ln(EX)= α_۰ + α_۱ Ln (ER) + α_۲ Ln (DP) + α_۳ Ln (P) + α_۴ Ln(Y) +U_t
در رابطه (۲-۴):
EX: صادرات
ER: نرخ ارز واقعی
DP: میزان تولید داخلی
P: قیمت تولید کننده
Y: درآمد واقعی
در این تحقیق نرخ ارز واقعی^[۲] از طریق رابطه (۲-۵) محاسبه شد:
(۲-۵)
در این رابطه؛ NER نرخ ارز اسمی، P_u شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا وP_i شاخص قیمت مصرف کننده داخلی است.
پس از شناسایی متغیرهای مدل لازم است ابتدا مانایی (ایستایی) تمامی متغیرهای توضیحی توسط آزمونهای دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته که کاربرد گسترده‌تری نیز دارند مورد بررسی قرار گیرد. اگر معادله تخمینی مشتمل بر پاره‌ای از متغیرها باشد که در سطح مانا نیستند صرفاً ناظر بر روابط بلندمدت خواهد بود و لازم است روابط متغیرهای دیگری نیز که قادرند تأثیر خود را در کوتاه‌مدت اعمال نمایند مورد بررسی قرار گیرد. روش انگل- گرنجر از جمله رهیافت هایی است که در بررسی روابط بلندمدت متغیرهای هم‌جمع کاربرد فراوانی داشته است. اما برخی از نواقص این روش و همچنین نیاز به اطلاع از روابط کوتاه‌مدت منجر به انجام کوشش ها و نهایتاً ارائه مدلهایی موسوم به تصحیح خطا (ECM) شد. این مدل ها امکان بررسی توأم اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت میان متغیرها را فراهم می‌کنند. الگوهای تصحیح خطا نوسانات کوتاه‌مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط می‌دهند (نوفرستی، ۱۳۷۸). محدودیت های تحلیل های هم‌جمعی مبتنی بر روش انگل- گرنجر باعث شد تا برخی از مطالعات به منظور غلبه بر نواقص روش فوق در جهت دستیابی به رهیافتی بهتر برای تحلیل رابطه درازمدت بین متغیرها برآیند. از جمله این مطالعات می‌توان به مطالعه پسران و همکاران (۱۹۹۶) و پسران و شین (۱۹۹۵)اشاره نمود.
رهیافت ارائه شده توسط ایشان علاوه بر رفع نیاز به اطلاع از جهت رابطه بین متغیرها، امکان بررسی توأم رابطه میان متغیرها در حالتی که پاره‌ای از آن ها در سطح مانا هستند و پاره‌ای دیگر با یک بار تفاضل مانا می‌شوند را فراهم می‌کند. این رهیافت موسوم به رهیافت ARDL است. مزیت عمده این استراتژی تخمین این است که میتوان آن را بدون توجه به مانا بودن متغیرها در سطح یا مانا بودن پس از یک بار تفاضلگیری به کار گرفت و این مزیت باعث میشود، مشکل تفکیک متغیرها به گروه های هم جمع مانا در سطح و مانا پس از یک بار تفاضلگیری که در تحلیل همجمعی استاندارد اهمیت دارد، بوجود نیاید (پسران و پسران، ۱۹۹۷). این روش توانایی تخمین اجزای کوتاه‌مدت و بلندمدت را به طور همزمان دارا می‌باشد و ضمناً به دلیل اینکه این مدلها عموماً عاری از مشکلاتی چون خودهمبستگی سریالی و درون‌زایی هستند تخمینهای به دست آمده از آنها نااریب و کارآ خواهند بود (سیدیکی، ۲۰۰۰).
برای تخمین رابطه بلندمدت می‌توان از یک روش دو مرحله‌ای استفاده نمود. در مرحله اول وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل را که به وسیله تئوری بیان می‌شود مورد بررسی قرار می گیرد. اگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در اثبات شد پارامترهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در مرحله دوم مورد تخمین قرار می‌گیرند.فرض کنید در مرحله اول تئوری پیش‌بینی می‌کند که یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای y و x و z برقرار است. حال جهت آزمون وجود رابطه بلندمدت می‌توان از آماره F استفاده نمود. فرضیه صفر برای آزمون عدم وجود رابطه بلندمدت اول عبارت است از:
(۲-۶)
آماره F به دست آمده را بایستی با مقادیر بحرانی آماره F محاسبه شده توسط پسران و همکاران (۱۹۹۶) و پسران و شین (۱۹۹۵) مقایسه و نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش فرضیه صفر اقدام نمود. به طور مشابه می‌توان این آزمون را برای روابط بلندمدت دوم و سوم تکرار نمود. اگر F محاسباتی خارج از محدوده بحرانی قرار بگیرد، تصمیم نهایی می‌تواند بدون نیاز به اطلاع از درجه ‌جمعی متغیرها اتخاذ شود. اگر F محاسباتی مابین دو حد بحرانی قرار گیرد در این صورت برای تصمیم‌گیری در مورد رابطه بلندمدت ما به اطلاعاتی در مورد درجه‌ هم‌جمعی متغیرهای مدل نیاز خواهیم داشت. اگر وجود رابطه پایدار بلندمدت بین متغیرهای مدل در مرحله اول اثبات شود در مرحله دوم جهت تخمین پارامترهای مدل از یک فرایند دو قسمتی استفاده می‌شود. در گام اول درجه هم‌جمعی متغیرها با بهره گرفتن از شاخصهای آکائیک (Akaike) و یا شوارتز- بیزین (Schwars-Bayesian) تعیین می‌شود و سپس در گام دوم مدل انتخابی به وسیله OLS مورد تخمین قرار می‌گیرد.